1ª y 2ª derivadas del MACD - página 50
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¿Cuál es el problema si hay una serie? La aceleración es la 2ª derivada. Construimos F[i]-2*F[i+1]+F[i+2] y ya está.
No es que, bueno, tenga que pensar en cómo expresarme claramente en lenguaje humano. Así que ahora volveré a confundirte.
Por eso tiene que haber una tercera parte. Debería responder a la pregunta de a qué equivaldría C(-1), C(-2), etc. en ausencia de influencias externas en el mercado.
Esto es lo más importante. Sólo que no está claro cómo los filtros calculados en el supuesto de que C(0)=C(-1)=C(-2)=... Durante mucho tiempo he estado luchando con este problema de la determinación del movimiento futuro de los precios en ausencia de excitaciones externas. Tenemos que hacer algunas suposiciones sobre nuestro sistema (lineal, por ejemplo) y el tipo de excitaciones (por ejemplo, el momento).
Esto es lo más importante. Simplemente no está claro cómo los filtros calculados en el supuesto de que C(0)=C(-1)=C(-2)=... Durante mucho tiempo he estado luchando con este problema de determinar el movimiento futuro de los precios en ausencia de excitaciones externas. Tenemos que hacer algunas suposiciones sobre nuestro sistema (lineal, por ejemplo) y el tipo de excitaciones (por ejemplo, el momento).
No calcules los filtros a partir de esa suposición, es una solución temporal para al menos calcular de alguna manera los filtros y entender qué hacer después. C(-1), C(-2)... deben ser incógnitas, y los filtros ayudarán a encontrarlas. Creo que sí...
¡Ah, cómo se desahoga la gente de la radio! Fourier no es suficiente, quieren a Voltaire :)
Chicos, cuando no hay excitación, no hay reacción. Perdona si te he molestado.
En cuanto a la búsqueda de niveles de mercado en ausencia de nueva información - no es fácil, es muy fácil :)
Chicos, cuando no hay excitación, no hay reacción. Perdona si te he molestado.
La implicación es que analizamos la reacción del mercado a las excitaciones anteriores y predecimos esta reacción en el futuro, lo que implica que no habrá nuevas excitaciones. En términos sencillos, "predecir la cola de la reacción". Al menos así es como he entendido el post de AlexeyFX "...la cuestión de qué será igual a C(-1), C(-2), etc. en ausencia de influencias externas en el mercado". Sin embargo, puede que lo haya entendido mal.
¡Ah, cómo se desahoga la gente de la radio! Fourier no es suficiente, quieren a Voltaire :)
Eliminado mi post con el "empujando hacia atrás". ¡Buena suerte a todos aquí!
Eliminado mi post con el "empujando hacia atrás". ¡Buena suerte a todos aquí!
Lo saqué. Por cierto, nadie insistió :)
Hay una gran diferencia. El filtro se redibuja suavemente y cuanto más lejos en el pasado, menos. El filtro se redibuja repentina e inmediatamente en la dirección opuesta. También puede adjuntar una señal sonora que diga "¿Qué, SUKA, no has estado esperando?
He citado a ZZ como demostración del problema, mientras que tú te has alejado del problema y anuncias una suavidad en el pasado que simplemente no te importa. El problema del trading es que no podemos distinguir entre un retroceso y una corrección. En su terminología, no se puede decir en cada onda es la amplitud en el borde derecho o la onda todavía va a continuar y una inversión está por delante.
Por ejemplo, su expectativa es 0.
MO no igual a cero es una constante, un desplazamiento. No hay ninguna diferencia.
El problema reconocido es la dispersión, que no es una constante y existen enormes mercados para negociar esta no constante. Como se dice, vemos la mota pero no el tronco.