1ª y 2ª derivadas del MACD - página 41

 
AlexeyFX:

Un buen filtro tiene algunas características significativas que se pueden utilizar para algo. Un filtro malo no tiene esas características. En algún lugar de arriba he puesto las características de un MACD y un filtro normal.
Un filtro sirve para hacer previsiones, ¿qué tiene que ver con el sentido?
 
¿Hay un velocímetro en el coche para la previsión?
 
YOUNGA:
¿Hay un velocímetro en el coche para la previsión?
Nadie necesita un velocímetro por sí mismo.
 
gpwr:


Acabo de mirar de cerca y he notado un enorme retraso de fase. Hay que acortar el filtro. El AFC, por supuesto, se deteriorará. Así que el problema es: teniendo una cierta longitud de filtro (que determinará su retardo de grupo = longitud de filtro / 2), imponiendo la condición de simetría de sus coeficientes (que nos dará una fase lineal), encontrar estos coeficientes para obtener la máxima atenuación fuera del ancho de banda. ¿Y por qué no utilizar las funciones de peso conocidas?

Recuerdo haber compuesto este pavo con filtro hace mucho tiempo

https://www.mql5.com/ru/code/11183

Me gustó especialmente la ventana de Hannah. Adjunto una versión corregida del pavo. Aquí está el resultado (rojo - Hahn, azul - Blackman, verde - Natal):

Puedes ver que el retardo del grupo es igual a (Per-1)/2 donde Per es la longitud del filtro.


Puedes acortar el filtro o hacer otra cosa. Por ejemplo, retroceder en el tiempo.

A partir de esto, debería quedar claro cuánto se puede desplazar y por qué el rebasamiento será mínimo y probablemente no será perceptible para el ojo en absoluto.

Deben utilizarse funciones de ponderación, de lo contrario sólo obtendrá SMA. Incluso puedo decir que uso la ventana Blackman-Hann.

Y luego están los filtros BIH, pero para mis propósitos no son adecuados.

 
faa1947:
Se necesita un filtro para la predicción. ¿Qué tiene que ver con el sentido?

Hay muchas maneras de hacer predicciones. Puedes diferenciar y hacer algo así como una extrapolación polinómica, puedes adivinar en tu mente a dónde irá después, incluso puedes usar (18) supongo :)) Alguien necesita un retardo de fase mínimo, alguien necesita una fase lineal, alguien necesita una supresión profunda de las frecuencias altas. Estas son las características significativas.
 
AlexeyFX:

Hay diferentes maneras de hacer predicciones. Puedes diferenciar y hacer algo así como una extrapolación polinómica, puedes adivinar en tu mente a dónde irá después, incluso puedes usar (18) supongo :)) Alguien necesita un retardo de fase mínimo, alguien necesita una fase lineal, alguien necesita una supresión profunda de las frecuencias altas. Estas son las características significativas.
Todo lo que has nombrado, no lo he visto en el mercado. Predecimos el nivel (valor abs. del precio), el incremento, la dirección, la inversión, la volatilidad. Y hay una probabilidad muy alta de que esa previsión sea correcta, su error. Las dos últimas características pueden predecirse si el cociente es estacionario, pero es no estacionario. ¿Qué tiene que ver todo esto con los filtros?
 
faa1947:
No he visto nada parecido en el mercado. Predecimos el nivel (valor absoluto del precio), el incremento, la dirección, el retroceso, la volatilidad. Y hay una probabilidad muy alta de que esa previsión sea correcta, su error. Las dos últimas características pueden predecirse si el cociente es estacionario, pero es no estacionario. ¿Qué tiene que ver todo esto con los filtros?

De todo lo anterior, sólo me interesa la dirección. Tengo una opinión diferente sobre la estacionariedad del cociente. Yo trabajo con el gráfico como señal, mientras que creo que has escrito en algún sitio que no hay señal en el mercado. Así que es poco probable que lleguemos a entendernos.
 
AlexeyFX:

De todo lo anterior, sólo me interesa la dirección. Tengo una opinión diferente sobre la estacionalidad de la cotización. Yo trabajo con el gráfico como señal, mientras que usted parece haber escrito en alguna parte que no hay señal en el mercado. Así que es poco probable que lleguemos a entendernos.
Nombra una señal y quizás nos entendamos
 
En radioelectrónica, cualquier curva de tiempo es una señal.
 
Zhunko:
En radioelectrónica cualquier curva de tiempo es una señal.


Sí. Pero hay un matiz.

Hay ruido y hay una señal útil.

Separarlos es un gran problema, sobre todo si no se conocen los criterios de utilidad, la variabilidad de esos criterios y la variabilidad del ruido.

Un cotier no es en sí mismo una señal útil.