1ª y 2ª derivadas del MACD - página 43
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El euro hoy
Los tacos largos estos si son predecibles para alguien, y los topes permitirán a la DC calcular la ganancia...Entonces "el ruido está solo en las cabezas" (Paukas).
Mientras apliquemos los indicadores, entonces todo parece claro, lo que estamos haciendo es obtener (identificar) algunas características específicas del cociente.
Y en el caso del filtro. ¿Qué estamos filtrando? ¿Qué obtenemos, a dónde va lo que no pasa por el filtro?
No me queda claro lo que a usted le queda claro. ¿Qué tipo de indicadores utilizamos? ¿Qué peculiaridades se revelan y cómo?
МА es un filtro de paso bajo, MACD es un filtro de paso de banda (con cierto estiramiento). ¿Por qué no haces estas preguntas a los indicadores MA y MACD como filtros?
Lo que no está claro para mí es lo que está claro para ti. ¿Qué tipo de indicadores utilizamos? ¿Qué características identificamos y cómo?
La MA es un filtro de paso bajo, el MACD es un filtro de paso de banda (con cierto estiramiento). ¿Por qué no haces estas preguntas a los indicadores MA y MACD como filtros?
Puedes acortar el filtro o hacer otra cosa. Por ejemplo, moverlo al pasado.
A partir de esto, debería quedar claro cuánto se puede desplazar y por qué el rebasamiento será mínimo y probablemente no será perceptible para el ojo en absoluto.
Tienes que utilizar funciones de ponderación, de lo contrario sólo obtendrás un SMA. Incluso puedo decir que uso la ventana Blackman-Hann.
Y luego están los filtros BIH, pero para mis propósitos no son adecuados.
Podrías explicar con más detalle cómo desplazar los filtros para conseguir el mínimo retardo. Si lo que se busca es un desplazamiento de fase mínimo, la respuesta de fase debe ser lineal, lo que dicta que sus coeficientes sean simétricos. En este caso, el retardo de grupo del filtro es igual a la mitad de su longitud. Para disminuir el retardo del filtro hay que hacer su respuesta de fase no lineal con coeficientes más altos en las barras de la derecha como se hace en el MA ponderado lineal, por ejemplo. Pero usted afirma que utiliza la ventana Blackman-Hann que es simétrica. Parece que le impones otra ventana ponderada, o desplazas los argumentos del coseno, o algo más.
Hay una montaña de literatura escrita sobre MA y MACD. Todo es muy ilustrativo. Pero, ¿qué pasará si el filtro tiene un frente o una fase diferente? No entiendo la correlación entre los conceptos del filtro y los resultados de su trabajo
Antes leí esta literatura basura para reírme, pero luego me aburrí y no me hizo gracia. También dijo que la señal más fuerte del MACD es la divergencia. ¡Boo-ha-ha!
Hay la misma cantidad de literatura sobre filtros, pero es más útil. También puedes leer, experimentar y todo se aclarará.
Ya leí esta basura literaria antes, sólo por diversión, pero luego me aburrí y dejó de tener gracia. También dijo que la señal más fuerte de MAKD es la divergencia. ¡Boo-ha-ha!
Hay la misma cantidad de literatura sobre filtros, pero es más útil. También puedes leer, experimentar y todo se aclarará
Eso es lo que he intentado hacer. Al cambiar los parámetros del filtro, se ha conseguido un mejor ajuste de la muestra. Pero no he visto ninguna ventaja sobre la TA analógica, sólo a nivel de retoque. Tanto el TA como los filtros no funcionan en absoluto. El filtro Hodrick-Prescott tiene una débil relación con las citas. Escribí un artículo al respecto
¿Podría explicar con detalle cómo desplazar los filtros para conseguir un retardo mínimo? Si se busca un desplazamiento de fase mínimo, la respuesta de fase debe ser lineal, lo que dicta que sus coeficientes son simétricos. En este caso, el retardo de grupo del filtro es igual a la mitad de su longitud. Para disminuir el retardo del filtro hay que hacer su respuesta de fase no lineal con coeficientes más altos en las barras de la derecha como se hace en el MA ponderado lineal, por ejemplo. Pero usted afirma que utiliza la ventana Blackman-Hann que es simétrica. Parece que le impones otra ventana ponderada, o desplazas los argumentos del coseno, o algo más.
Es muy sencillo. Existe un filtro F[i]=K0*C[i]+K1*C[i+1]+K2*C[i+2]+...+Kn*C[i+n].
Basta con sustituirlo por F[i+m]=K0*C[i]+K1*C[i+1]+K2*C[i+2]+...+Kn*C[i+n].
El filtro se moverá hacia atrás en m barras. Para calcular los últimos m compases parece que nos falta C[-1] ... C[-m] (el filtro debe mirar hacia el futuro). Sustituye cualquier cosa en su lugar, por ejemplo, C[0]. La imagen publicada arriba dice que esto se puede hacer en este caso para 150 bares o incluso más, el error será casi imperceptible.
Muy sencillo. Existe un filtro F[i]=K0*C[i]+K1*C[i+1]+K2*C[i+2]+...+Kn*C[i+n].
Basta con sustituirlo por F[i+m]=K0*C[i]+K1*C[i+1]+K2*C[i+2]+...+Kn*C[i+n].
El filtro se moverá hacia atrás en m barras. Para calcular los últimos m compases parece que nos falta C[-1] ... C[-m] (el filtro debe mirar hacia el futuro). Sustituye cualquier cosa en su lugar, por ejemplo, C[0]. La imagen de arriba dice que esto se puede hacer en este caso para 150 bares o incluso más, el error será casi imperceptible.
Gracias. Ha funcionado:
La precisión del último gráfico de Per/2 depende de la elección de los valores futuros desconocidos. En el pasado hice las cosas de forma un poco diferente: filtré por el habitual filtro retardado Per/2, desplacé el filtro Per/2 hacia el pasado, y ajusté un polinomio de 3er grado con derivadas continuas 1ª y 2ª al último intervalo de precios Per/2. Ambos métodos tienen la misma precisión al "fantasear" sobre el futuro.
Redibujando