1ª y 2ª derivadas del MACD - página 18
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A eso me refiero: es una variación sobre un tema. Se consigue, como siempre en AT, no se sabe qué, y luego se diferencia. Muy cerca del autocuidado manual.
Así que no se toma ma - ma o ma/ma-1 en magdi, se toma ma/close-1 o ma-close
La verdad es que no. Si esto se aplica a todos los armónicos del espectro de precios, se obtiene un panorama muy interesante para operar.
Es decir, no hay que arrancar parte del espectro. Hay que utilizar todo el espectro.
Así que no se toma ma - ma o ma/ma-1 en magdi, sino que se toma ma/close-1 o ma-close
Incluso tengo un libro sobre el MACD. Pero no hay frecuencias, no hay espectro ni fases. Todo es inventado. Para todas las palabras mencionadas existe una poderosa ciencia llamada filtros o DSP, lo que quieras. Ahí es donde está, y ahí es donde está la magia.
El MACD es un filtro de paso de banda estándar. No es muy bueno. Es un caparazón para otros filtros. Para ello utilizo un Chebyshev de 2º orden.
Sin embargo, ¿por qué adivinar? Ahora voy a sintonizar mi programa con EMA y ver las diferencias.
Lo más probable es que el libro de MACD haya sido escrito por personas no especializadas. O se escribió para popularizar el comercio y no para atascar a los lectores con términos técnicos. Esta es una buena forma de hacer publicidad. Como si todo el mundo fuera un experto ahora. Un par de cursos de media hora por 10.000 rublos. Y listo para el experto :-)).
Así lo hago, sólo que en lugar de MA tomo HP, pero para mí no importa, ya que estoy resolviendo un problema completamente diferente - estoy luchando con la no estacionariedad del mercado. ¿La diferenciación del MACD resuelve este problema? ¿O qué problema resuelve la diferenciación? Todavía no he descubierto cuál es el problema. ¿Debo tomar el derivado o algo así?
He escrito más arriba que la primera derivada desplaza la fase en medio período. Para un MACD estándar no tiene sentido. Sus frentes son demasiado planos. Pero para los filtros más pronunciados se obtienen resultados interesantes.
1ª derivada - aceleración.
2ª derivada - velocidad de aceleración.
Es decir, es posible abrir operaciones con antelación y sólo cuando el mercado está realmente "vivo".
Así que el MACD estándar es un filtro de paso de banda. No es muy bueno. Es una cáscara para otros filtros. Para ello utilizo un Chebyshev de 2º orden.
Sin embargo, ¿por qué adivinar? Sintonizaré mi programa con EMA y veré cómo se diferencian.
Estoy a favor de las palabras puras. Un MACD es un MACD. Y un filtro de paso de banda es un filtro de paso de banda. Puede utilizar la palabra "bondad" con la palabra filtro, pero no puede utilizarla con el MACD. Sólo en la poesía se pueden mezclar "caballos, personas...". En cuanto empiece a utilizar las palabras con su significado, podrá dedicarse inmediatamente a la gran ciencia de la construcción de filtros. Y detrás de las palabras "bondades del MACD" no hay más que palabras.
Es usted muy estricto :-) Echa un vistazo al dispositivo MACD. Se trata de un filtro paso banda que se obtiene restando un filtro paso bajo de otro.
Puedes sustituir estos filtros de paso bajo por otros más pronunciados.
Por lo tanto, el MACD es una cáscara para los filtros de paso de banda en un sentido general.
Es decir, puede abrir operaciones con antelación y sólo cuando el mercado esté realmente vivo.
Sin embargo, ¿por qué adivinar? Sintonizaré mi programa con EMA y veré cuáles son las diferencias.
Blah blah blah. Comienza un hilo separado para tus pruebas.
Si respondes a los mensajes sobre el tema, no habrá bla, bla, bla
"¿Es la diferenciación del MACD la que resuelve el problema de la no estacionariedad? ¿O qué problema resuelve la diferenciación? Todavía no he descubierto cuál es el problema. ¿Debemos tomar el derivado o algo así?"
Para mí, la 2ª derivada resolvió el problema de obtener una señal temprana a la entrada. El problema de la salida es. No está claro cuándo hay que salir. Hasta ahora fijamos el TP y el SL basándonos en la volatilidad estadística del último periodo.