Econometría: previsión de un paso adelante - página 37
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1. (18) funciona y me hace un beneficio, mostrar una similar en esta área.
¿No se puede subir un archivo rar a ifolder? Interesante. Lo he descargado, he cambiado el nombre de la extensión y se ha abierto, gracias.
Es muy difícil evaluarlo en una hora, el libro es global. Es una guía muy seria de econometría. Eso es lo que voy a estudiar. La presentación es bastante sencilla, con abundantes ilustraciones y aplicaciones para los finnings.
P.D.
En lo que sigue, utilizamos S-Plus en las ilustraciones empíricas. También pueden utilizarse otros paquetes de software (por ejemplo, Eviews, SCA, R y RATS).
Eso no es tan bueno, pero supongo que puedes acostumbrarte a ello.
Y aquí está el libro en sí. Lamentablemente, sólo he encontrado la traducción. Lo he traducido yo mismo. Tal vez ayude a alguien. ECONOMÍA
Es muy difícil evaluarlo en una hora, el libro es global. Una guía muy seria de econometría. Así es como lo estudiaré. La presentación es bastante sencilla, hay muchas ilustraciones y apéndices específicos para finn ciales.
Me gustaría compartir mi experiencia.
Hace un año vi EViews. Antes de eso conocía el 90% de la econometría, pero no se me quedaba en la cabeza. Después de un año de tratar con EViews algo empezó a cuajar, en una determinada secuencia de acciones, que dio como resultado la obtención de sistemas de trading bastante decentes. Pero EViews ha enseñado que no te puedes fiar de nada, tienes que tener pruebas de que puedes usarlo y no es sólo y no tanto pruebas de avance.
Por ejemplo, usted ha señalado correctamente más arriba que no se puede confiar completamente en la R-cuadrada. Pero los que utilizan mil indicadores, ¿han oído hablar alguna vez de la R-cuadrado?
El R-cuadrado es importante, pero aparte de eso hay muchas otras cosas.
Si nos fijamos en EViews, se trata de un montón de herramientas que no se sabe cómo y cuándo aplicar, y cuando se aplica, no se sabe cómo evaluar el resultado.
He preparado este tema con dos artículos y un código en EViews y MQL4 por alguna razón.
Actualmente tengo una cierta opinión sobre una serie de herramientas econométricas y EViews que son suficientes para construir un TS decente. Pero quiero aclarar mis nociones y ampliarlas, si es posible. El espacio de los estados es muy interesante. Automat prometió dar un modelo después del fin de semana.
No voy a enseñar a nadie econometría, y mucho menos a defenderla.
En el inicio del tema he esbozado mi plan: propongo un modelo, demuestro sus resultados y propongo:
a) discutir estos resultados
b) Modernizar el modelo.
Actualmente estoy usando el modelo #2. Sé que no es factible. Mejorémoslo. Hay una idea concreta en la construcción del modelo: aislar la tendencia y tener en cuenta el ruido.
http://ifolder.ru/27037398
Se está moviendo muy bien.
Libro más que decente para una primera lectura
Libro básico
Hamilton. Análisis de series temporales
Disponible en línea. 23 MB
Nosko Econometrics - Introducción al análisis de series de regresión
Econometría de Nosko para principiantes
Capítulo suplementario de Econometría para principiantes de Nosko
Nosko Econometría para principiantes Ch. Suplementario
Todos los libros están a disposición del público.
Cerrando la previsión para el viernes en Close. Aquí está el resultado:
Algunas conclusiones:
1. La predicción del DX es mucho mejor que la del propio EURUSD rezagado
2. Los resultados de la previsión son cualitativos (emparejado - no emparejado) y no tienen en cuenta la MM y el diferencial. Por ejemplo, el último día, el viernes, el precio calculado = 1,3514 y el máximo = 1,3613. Al utilizar la previsión del DX, el beneficio potencial era 100 pips mayor. Por otro lado, Low=1,3447, y utilizando un pronóstico fallido del EURUSD usando el arrastre deslizante para el SL, la pérdida habría sido mínima.
3. La tabla presentada no puede ser la base para utilizar el modelo debido al pequeño tamaño de la muestra. La necesidad de utilizar un probador es evidente para todos. Esta posibilidad está disponible. El código correspondiente se encuentra en el anexo de mi artículo. Pero no lo haré, ya que, en mi opinión, el modelo no está listo y necesita ser finalizado antes de las pruebas finales.
Mi plan es el siguiente:
1. Termino de hacer predicciones.
2. Sugiero que todos los que estén interesados:
a) discutir estos resultados
b) modernizar este modelo.
c) proponer sus modelos
3. Estoy dispuesto a implementar los resultados de las discusiones y actualizaciones en el código y publicar los resultados.
Permítanme recordarles el tipo de modelos:
a) Para el EURUSD en los rezagos: EURUSD = hp(-1 a -4) + hp_d(-1 a -2)
b) Para DX:
DXM = 1/DX - utilizamos la inversa del cociente
EURUSD = DXM_HP(-1 A -4) + DXM_HP_D(-1 A -2)
En estas fórmulas HP es el indicador de Hedrick-Prescott, y HP_D es el residual = kotir - indicador. Las barras entre paréntesis son las barras anteriores a la actual, (-1 a -4) significa las últimas 4 barras.
La ecuación real después de evaluar los coeficientes en las variables es la siguiente:
EURUSD = -1552,7613734*DXM_HP(-1) + 4731,89082764*DXM_HP(-2) - 4360,68995095*DXM_HP(-3) + 1287,82064375*DXM_HP(-4) - 98,9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131,011472103*DXM_HP_D(-2)
Quienes lo deseen pueden aplicar esta fórmula en forma de indicador, sobre el que se sabrá que corresponde a la cotización del 97%. ¡Un mash-up de gran calidad!
Cerrando la previsión para el viernes en Close. Este es el resultado:
Algunas conclusiones:
1. La previsión de DX es mucho mejor que los valores de retraso del propio EURUSD
Mi plan es el siguiente:a) Para el EURUSD en los rezagos: EURUSD = hp(-1 a -4) + hp_d(-1 a -2)
b) Para DX:
DXM = 1/DX - utilizamos la inversa del cociente
EURUSD = DXM_HP(-1 A -4) + DXM_HP_D(-1 A -2)
No te apresures a cerrar el hilo ya que un día o dos de previsión es muy poco para sacar conclusiones
El modelo DXM es más realista según su previsión.
¿Todavía hay que ir al código y pasarlo por el historial ya que el resultado es interesante?
Pregunta: ¿qué es la función DXM_HP(-1 A -4) - DXM_HP para los últimos 4 compases o qué? ¿También qué TF?
¿O ya ha decidido que ha contado demasiado y ha obtenido resultados positivos?
Me interesa este hilo hasta ahora, ya que sigo sin entender: ¿la previsión se basa en la estadística? Si es así, me voy)))
new-rena:
No te apresures a cerrar el hilo, ya que un día o dos de previsión es muy poco para sacar conclusiones
La sucursal no está cerrada. Pero lo abrí con un propósito específico: tratar colectivamente la tecnología del desarrollo de la CT utilizando la ciencia generalmente aceptada.
Aun así, ¿hay alguna forma de ir al código y recorrer el historial, ya que el resultado es interesante?
Un conjunto de estadísticas sobre un modelo concreto no me interesa: ya sé que no funciona. Y este conocimiento no se basa en los resultados de los probadores, ni en las pruebas de avance, sino en los defectos conocidos por mí en la estructura interna del modelo. Nada como el AT te da algo. Sólo la confianza en la corrección del diseño del modelo, confirmada por supuesto mediante pruebas, puede servir de base para una negociación rentable. Sin eso cualquier prueba es complacencia.
Pregunta: ¿qué es DXM_HP(-1 A -4) - es la función DXM_HP para los últimos 4 compases o qué?
La fórmula se descifra a continuación.
Además, ¿qué es el TF?
D1 - puedes verlo en la tabla de resultados.
Me interesa este hilo hasta ahora, ya que sigo sin entender: ¿la previsión se basa en la estadística? Si es así, me voy)))
Sí, otros métodos, por ejemplo todos los AT. que no calculan al menos el error de predicción, no los reconozco y los remito a alihi, astrología y otras "ciencias".
faa1947:
2. Invito a todos a hacerlo:
(a) Analice estos resultados