Econometría: previsión de un paso adelante - página 63
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Sí, de hecho, la previsión se basa en el precio en el momento t1. Se considera la desviación del precio de la misma.
¿Y cómo se calcula el error para el saludo en el momento t1? ¿Cuál es el error? ¿En t1? o en alguna media del periodo?
supongamos que la previsión se realiza en el momento t1. La previsión real en el momento t1+1 será el valor de la ondulación en el momento t1, y en el momento t2 también el valor de la ondulación en el momento t1. Así, el error será el valor de la desviación del precio: en el momento t1+1 el error será Close[t1+1]-mask, y así sucesivamente. Se calcula el error cuadrático medio.
Consideramos los cambios del valor del error en función del horizonte de previsión con el único fin de compararlo con una variante neutra (sb) para encontrar la tendencia/reversibilidad
¿Y la desviación en módulo...?
Sí, RMS. No habrá ninguna señal.
Retrocediendo. Hay un precio, pero no lo hay y estamos a punto de descubrirlo
¿Qué quiere decir con "retraso"? Hay un periodo determinado, hay un valor medio de ese periodo, o una escala. ¿Cómo puede retrasarse el valor medio de un periodo? Por supuesto, si se calcula la escala como una media móvil y luego se utiliza para predecir el futuro, habrá un "desfase" con respecto al presente, pero la media en sí no se retrasa.
Digamos que se hace una previsión en el momento t1. De hecho, la previsión en el momento t1+1 será el valor de Mach en el momento t1, y en el momento t2 será también el valor de Mach en el momento t1. Así, el error será el valor de la desviación del precio: en el momento t1+1 el error será Close[t1+1]-mask y así sucesivamente. El error cuadrático medio se calcula a su vez.
El único propósito es comparar con una variante neutra (sb) para la detección de la tendencia/retorno, y el único propósito es observar la variación del error en función del horizonte de previsión.
¿De dónde sacamos Close(t+1), etc.?
¿O se trata de datos históricos y se comprueba si hay una tendencia en ellos?
¿Qué significa quedarse atrás? Hay un periodo determinado, hay un valor medio de ese periodo, o mashka. ¿Cómo puede una media de un periodo quedarse atrás? Por supuesto, si se calcula la escala como una media móvil y luego se utiliza para predecir el futuro, habrá un "desfase" con respecto al presente, pero el valor medio en sí no se retrasa.
¿De dónde sacamos Close(t+1)? etc.?
¿O se trata de datos históricos y se comprueba si hay una tendencia en ellos?
Sí, en la historia.
Sí, en la historia.
Esto significa un retorno: los precios tienden a volver al mach.
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Si pudieras tocar la convergencia...
como, por ejemplo, el precio rompe la bolsa...
compramos la bolsa - vendemos el precio - al final - siempre estamos en el lado positivo.
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Pero no existe esa posibilidad.