Econometría: previsión de un paso adelante - página 58
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La cuestión es que sin una estabilidad probada de un tipo u otro ("estacionariedad") no veo ningún sentido en construir un modelo todavía. Yo mismo busco esta "estacionariedad" en otra cosa: en la teoría de la información, que también está muy relacionada con la matemática (una rama sobre la selección de características, es una).
El problema es que si los enlaces de información en cuestión son al menos cuasi estacionarios, uno puede teóricamente beneficiarse de ellos. Si no hay cuasi estacionariedad, no es bueno.
Siempre que veamos alguna regularidad, similar a la del proceso de Wiener, pero no conozcamos su esencia, es decir, sus razones, estaremos limitados en la previsión sólo por procesos cuasi estacionarios como máximo. (La cuasi-estacionariedad es casi la misma estacionariedad, pero con m.o., s.c.o. y ACF de flotación lenta).
Estos procesos son una especie de derivados del proceso principal de cotización. No son necesariamente diferencias de primer o segundo orden. Pueden ser cualquier función del proceso subyacente. Lo principal es confirmar la cuasi-estacionalidad de esta función y construir un puente mutuamente inequívoco desde ella hasta el proceso inicial.
Hace tiempo que no busco la estacionariedad en los rendimientos ni las diferencias de orden superior. Estoy convencido de que se trata de un proceso muy complejo con una memoria no lineal profundamente escalonada. Las comprobaciones triviales de autocorrelación, en las que tanto insiste SunSunich, simplemente no ven estas no linealidades, es decir, no advierten la complejidad más esencial del proceso.
Podemos discutir sobre esto durante mucho tiempo, pero me detendré aquí.
La cuestión es que sin una estabilidad probada de un tipo u otro ("estacionariedad") hasta ahora no veo ningún sentido en la construcción de un modelo. Yo mismo busco esta "estacionariedad" en otra cosa: en la teoría de la información, que también está muy relacionada con la matemática (una rama sobre la selección de características, es una).
El problema es que si los enlaces de información en cuestión son al menos cuasi estacionarios, uno puede teóricamente beneficiarse de ellos. Si no hay cuasi estacionariedad, no es bueno.
Siempre que veamos un patrón, que se parezca a un proceso de Wiener, pero no conozcamos su esencia, es decir, sus causas, estaremos limitados en nuestras predicciones a procesos cuasi estacionarios como máximo. (La cuasi-estacionariedad es casi la misma estacionariedad, pero con m.o., s.c.o. y ACF de flotación lenta).
Estos procesos son algunos derivados del proceso principal de cotización. No son necesariamente diferencias de primer o segundo orden. Pueden ser cualquier función del proceso subyacente. Lo principal es confirmar la cuasi-estacionalidad de esta función y construir un puente mutuamente inequívoco desde ella hasta el proceso inicial.
Hace tiempo que no busco la estacionariedad en los rendimientos ni las diferencias de orden superior. Estoy convencido de que se trata de un proceso muy complejo con una memoria no lineal profundamente escalonada. Las comprobaciones triviales de autocorrelación, en las que tanto insiste SunSunich, simplemente no ven estas no linealidades, es decir, no advierten la complejidad más esencial del proceso.
Podemos discutir sobre esto durante mucho tiempo, pero me detendré aquí.
Alexey, has puesto un signo de igualdad entre estabilidad y estacionariedad. ¡Pero esto es un error! Son cosas diferentes. Además, y esto se puede demostrar con ejemplos,
1) el sistema puede ser estable tanto bajo un flujo de entrada estacionario como no estacionario;
2) el sistema puede ser inestable con un flujo de entrada tanto estacionario como no estacionario.
Es decir, la estacionariedad del flujo de entrada no es un criterio de estabilidad.
Por lo tanto, aunque se encuentren zonas de estacionariedad en algún lugar del interior del proceso, esto no indica en absoluto la estabilidad del sistema ni del proceso en su conjunto.
No, no, entiendo la diferencia entre ambos. Es que fui muy impreciso. Quería insinuar alguna forma de estacionariedad, no reducible a la estacionariedad de alguna diferencia en el flujo inicial.
No busco "zonas de estacionariedad en algún lugar de las entrañas del proceso". También me interesa la estacionariedad "global" de todo el flujo, pero de otro flujo asociado al proceso original. Bueno, digamos que la "estacionalidad de la matriz de información", que se discutió en el hilo sobre la selección de características. Es decir, ni siquiera se trata de la estacionariedad de una corriente numérica, sino de algo más complicado.
no estoy familiarizado con esa rama...
Pero cuanto más complejas son las construcciones, menos lineales y estacionarias son.
Un diagrama de bifurcación sería muy ilustrativo aquí.
El mundo es no lineal y no estacionario. La linealidad o la estacionariedad son sólo manchas insignificantes en el panorama general.
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Probablemente sea más correcto decir que la no estacionariedad es la norma y que la estacionariedad es sólo una anomalía.
Probablemente sea más correcto decir esto: la no estacionariedad es la norma, y la estacionariedad es sólo una anomalía.
Depende de lo que estés mirando.
bueno, eso es sólo decir... bueno... sin tener en cuenta...
.
Pero estamos viendo
algo más complejo.
eso es sólo... bueno...
Sin embargo, estamos estudiando
Hay cosas que son muy estacionarias. Puede ser una anomalía...
Paukas, ¿has visto el hilo?