Econometría: previsión de un paso adelante - página 45
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Aquí está el libro de texto, no veo ningún artículo que haya recibido un Premio Nobel. ¿Puedes darme una pista?
Tengo una fórmula de ganancia, puede alguien mostrarme una similar, pero no cuento con un Nobel ya que (las fórmulas) se entenderán después.
Es mucho más fácil elaborar una nueva teoría. Desde un punto de vista práctico, es probable que tampoco sirva de nada, sobre todo si se mezclan la causa y el efecto, pues para los analfabetos parecerá bastante "plausible" en la superficie, como la de Yusufkhoji, por ejemplo. Pero el autor de otro disparate se convierte automáticamente en el líder de una secta.
Pero, ¿qué gracia tiene esto? Alguien allí recibió un premio Nobel de econometría y no le importa si la teoría es correcta o no. Y alguien más, habiendo creído en esta tontería tan teórica, ahora sólo mete la pata.
Aquí está el libro de texto, no veo un solo artículo por el que haya recibido un Nobel. ¿Me lo puede decir?
Lo que usted denomina campos nuevos, los pagué hace 30 o 40 años. En la URSS, la inteligencia artificial y el reconocimiento de patrones estaban muy desarrollados. No me interesa.
La falta de interés entre los participantes de este foro se explica no por los obsoletos métodos paramétricos, sino por la más común y burda ignorancia y el deseo de presumir. Y se hace reinventando otra bicicleta.
Revisa este hilo y verás que no hay ninguna crítica constructiva a lo que expongo, así como ninguna sugerencia para el desarrollo del semiproducto que expuse en el hilo.
Ahora bien, hace un par de páginas nos hemos detenido antes de definir la estabilidad del modelo. ¿Tal vez la econometría no paramétrica pueda resolver esta cuestión? ¿Cómo debe ser el modelo para poder confiar en la predicción? No hagas la prueba de avance.
O más amplio. Qué problemas específicos no resueltos por los métodos paramétricos puede resolver al menos algún método no paramétrico.
He seguido su investigación durante mucho tiempo y de cerca. Usted es un verdadero econometrista, por lo que está repitiendo el error común de ajustar el proceso de negociación a supuestos y patrones conocidos. Trate de ver el proceso del comercio, específicamente el comercio de divisas, desde una perspectiva diferente, dejando de lado el peso de los conocimientos econométricos anteriores. Por último, encuentre la función responsable de este proceso y desarróllela. Lo he definido como una función Gamma, puedes decir tu parte.
faa1947:
¿Cuál debe ser el modelo para poder confiar en la predicción? No hagas una prueba de avance.
Deberíamos, Fedya, deberíamos.
faa1947:
Qué problemas específicos que los métodos paramétricos no pueden resolver pueden ser resueltos por al menos algún método no paramétrico.
La solución al problema que mencionas arriba:
O bien, inventar otro modelo en el marco de una teoría. ahora observamos: un número limitado de teorías y un número ilimitado de modelos.
Lo que usted denomina campos nuevos, los pagué hace 30 o 40 años. En la URSS, la inteligencia artificial y el reconocimiento de patrones estaban muy desarrollados. No me interesa.
La falta de interés entre los participantes de este foro se explica no por los obsoletos métodos paramétricos, sino por la más común y burda ignorancia y el deseo de presumir. Y se hace reinventando la rueda.
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Por el contrario, me siguen interesando mucho los campos relacionados con la inteligencia artificial y el reconocimiento de patrones.
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"Como verdadero paralelismo con el desarrollo evolutivo de los organismos, considere la exposición histórica de la bicicleta, que muestra claramente los cambios que ha sufrido la máquina año tras año, década tras década; lo mismo puede hacerse con las locomotoras de vapor (locomotoras diesel), los coches, los aviones, las máquinas de escribir, etc. Aquí, como en el caso de los procesos naturales, es evidente la importancia del uso constante de una determinada máquina, cuyo resultado es el perfeccionamiento de ésta; perfeccionamiento no por el uso literal, sino por la experiencia acumulada y los cambios sugeridos."
(Erwin Schrödinger. Mente y materia.)
Yusuf, estás fuera de lugar, por decirlo suavemente. El punto clave de este hilo es la estadística. No he oído ni una sola palabra clara de usted sobre métodos estadísticos, aunque diga que enseña econometría.
No hace falta inventar nada, la rueda se inventó hace tiempo, porque . los datos forman el propio modelo.¿No podrías ser más específico?
Tenemos que hacerlo, Fedya, tenemos que hacerlo.
Su prueba de avance, traducida al lenguaje econométrico, es una prueba de punto de ruptura. Pero es sólo una de las pruebas de estabilidad y se lleva a cabo de forma mucho más diversa que sus pruebas de avance. Sin embargo, hay una cierta base para ello.
La solución a su problema mencionado anteriormente:
Con un ejemplo, por favor. ¿En qué nos podemos basar para confiar en el pronóstico de la SN?
No hace falta inventar nada, la rueda se inventó hace tiempo, porque los datos forman el propio modelo.
¿Qué forma la NS? Es imposible entender en absoluto lo que ha formado allí. Ha formado una caja negra que creemos sagrada.