Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 64
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Al parecer, pretende ser la única forma verdaderamente científica de conocer el mercado.
P.D. Un poco más tarde intentaré publicar los resultados de un estudio similar sobre los precios en lugar de los rendimientos. Sólo que será con chi-cuadrado, no en el lenguaje de TI.
No te preocupes por la estructura del movimiento en una hora. Es un átomo mínimo, una parte indivisible del modelo.
Discretización... Bien, ¿cuál sugieres?
Se trata de redes invariantes de escala. Nuestro resultado muestra que no hay invariancia de escala.
Tampoco hay fractalidad como consecuencia. Este es un mito de la EWA que no está respaldado por nada.
getch 01.04.2010 11:03
Repite:
EA cuenta el número de rodillas ZigZag (al menos Pips) y escribe en el archivo:
Texto EA
Gráfico en función del recuento de rodillas contra su tamaño mínimo (Pips)
http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_02_signature_scalefree.xml
Quizás la firma más esencial del orden cognitivo sea la invariabilidad de escala, es decir, la estructura fractal del fenómeno.Si el objeto o fenómeno que estudiamos tiene invariabilidad de escala, entonces ésta es una buena razón para buscar el efecto de las regularidades de orden cognitivo en él. Por el contrario, si el fenómeno estudiado no tiene invariancia de escala, esto sugiere que se rige principalmente por leyes del orden físico.
Es conveniente decir que la firma del orden cognitivo es la ausencia de una escala característica en el fenómeno, y esto lo distingue de las manifestaciones del orden físico, en las que casi siempre hay una escala característica que establece un tamaño espacial típico u otra magnitud. Esta diferencia se recoge fácilmente en los parámetros estadísticos de los objetos o fenómenos observados.
La ausencia de una escala característica en los parámetros del fenómeno es una firma del orden cognitivo que controla este fenómeno.
Mentira, si me permites la expresión. Para ser honesto, eso es lo que esperaba.
La barra cero resultó ser extremadamente dependiente de todas las anteriores - no sólo del precio, sino también de un proceso Wiener puro (tan puro como puede ser basado en el PRNG en MT4), en el que las dependencias no deberían ser en principio más que un nivel de significación (0,01). El criterio de chi-cuadrado resultó ser cientos de veces mayor que el criterio de límites. Esto es si se procesan los valores en sí mismos y no sus retornos.
No debería haber dependencias, son falsas en un proceso Wiener. A grandes rasgos, no se puede examinar I(1), hay que examinar sus diferencias I(0). Por supuesto, los rendimientos de la cotierra no son I(0), pero tampoco están muy lejos de ello.
Por cierto, los rendimientos del movimiento browniano habitual muestran dependencias justo al nivel de significación 0,01, lo cual es bastante natural.
En resumen, todo es como debería ser. El objeto de estudio está correctamente elegido: las cotizaciones vuelven. No nos perdimos el detrimento de la tendencia.
Mathemat, ¿a qué te refieres con la devolución de las cotizaciones? ¿Es un delta entre la cita 1 y la cita 2, o qué?
Retorno[i] = retorno[i] = cierre[i] - apertura[i] (mío).
Si es correcto, debería ser return[i] = close[i] - close[i+1].
En la primera fórmula, simplemente he eliminado los huecos. Pero en realidad no es demasiado importante.
La herramienta es la misma en todas partes.
Hai da lo... No, va a ser difícil trabajar en una barra de cero. No confunda lo simple con lo complicado.
Y aquí es sencillo: se abre a las 14:00 y se cierra a las 15:00, sin problemas. O esperó y continuó, si el pronóstico menos la primera barra en la misma dirección.
Y qué subidas y bajadas habrá: una mierda.
¿Vladimir? ¿Te he ofendido de alguna manera? )))