Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 50
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Sí, bueno, sí, excepto que no he tenido que esperar toda mi vida. Conozco a mucha gente que al ver este tipo de posts se limita a sonreír tranquilamente y a picar coles.
Por cierto, moskitman, he leído tus posts en una rama sobre la graalidad, el anillo, en el neutro y otros. Parece que hablas razonablemente. Nadie te obliga a aceptarlo por fe. Compruébalo.
Nikolai, ¿comprobar qué? ¿Tal vez busqué mal y busqué en Google "Tácticas de los anuncios" junto con Agni Yoga y me perdí entre los resultados de la búsqueda algo profundamente importante?
Entonces dame al menos un enlace normal, o qué, y después de familiarizarse con que ya se puede pensar en TC.
Hasta ahora sólo veo que se adivinan dos rayos extremos. Por supuesto, para cualquier precio del instrumento habrá un par de extremos locales en el historial alrededor del cual estará el precio actual.
Mucho material sobre Spider, hay un programa de Trafaretto en el que se describe la Táctica y la Habilidad en el sitio web de los autores de forma gratuita.
No guardo los enlaces, uso el buscador. Arrastrándolo a mi visón, y luego saboreándolo.
Creo que uno de los autores tampoco rechazará el asesoramiento, aunque todos los materiales están a disposición del público. Es mejor no hacer preguntas al principio, la toma de conciencia se produce de forma lenta pero segura.
Mucho material sobre Spider, hay un programa de Trafaretto en el que se describe la Táctica y la Habilidad en el sitio web de los autores de forma gratuita.
No guardo los enlaces, uso el buscador. Arrastrándolo a mi visón, y luego saboreándolo.
Creo que uno de los autores tampoco rechazará el asesoramiento, aunque todos los materiales están a disposición del público. Es mejor no hacer preguntas al principio, la toma de conciencia se produce de forma lenta pero segura.
El sitio ya no existe. Cerrado el otro día. No voy a dar consejos de AT con seguridad. Ocupado con mis propios asuntos, y todo está dispuesto. El hábil construye automáticamente, conecta diferentes fuentes y genera estadísticas. El proyecto es de código abierto.
Pero hay algunos errores en la versión pública. Así que hay que tener más cuidado. En cuanto al resto, aquí hay muchos programadores, ellos lo resolverán para los que lo necesiten.
Es un poco complicado)) Es mejor ganar dinero :)
Sí, sí, sí. Dámelo a mí y a mis hijos.
Y cuando te dan una caña de pescar, es complicado, mejor que el dinero.
El sitio web ya no existe. Cerrado el otro día.
Una pena, esta pérdida se asemeja a la marcha de Marat y al cierre del sitio del Foro de Tácticas Adversas. Hay pocos sitios dignos y desinteresados en la web.
¿Qué tiene esto que ver con las cuestiones planteadas en este hilo?
Una medalla en el pecho, una orquesta que le ayude y vaya al andén al encuentro de los trenes.
No es una metodología de aplicación, sólo un estudio que demuestra directamente la ineficiencia del mercado. No puedo ni imaginar cuánto más sencillo es.
La aplicación es una cuestión aparte.
Has tomado los cuantiles del techo. Responde con qué criterio de utilidad se seleccionan, por qué hay 40 y no 476, cuál es la conveniencia de esta elección. Probablemente la palabra "quizás".
Bien, que sea desde el techo. Eso es mejor para mí, ya que todas las cartas son ahora igual de probables. Es una división perfectamente natural, pero puedes elegir otra. De todos modos, los resultados no cambiarán.
Pero puedo decir con seguridad que si se toman 476 cuantiles, los resultados son insignificantes. Y 40 cuantiles es casi el límite para un reloj. Para H4 ya no se puede - resultados insignificantes.
No eres tú quien debe establecer el desglose en rangos, es el mercado. No le importa lo que hayas imaginado. Por lo tanto, el precio y los rangos de tiempo serán diferentes. Al mercado no le importa este gráfico, simplemente dibuja su propio gráfico. Por ello, los precios de apertura y cierre sólo tienen sentido en los plazos superiores a los días; todo lo que es inferior son sólo valores en el flujo de cotización que no tienen ninguna ventaja estadística sobre los demás.
Sí, lo sé, cuántas veces he visto esas palabras...
Es que se eligió el tema, que es bastante específico, y se demostró que con esos datos de entrada (rendimientos en el TF seleccionado - digamos, H4) hay una clara relación entre los datos - o, en otras palabras, ineficiencia del mercado. La variación del número de cuantiles en un rango bastante amplio, así como del TF, no afecta al resultado. Las dependencias se mantienen, y en gran número.No se trata de una metodología de aplicación, sino simplemente de un estudio que demuestra directamente la ineficiencia del mercado. No sé si es mucho más sencillo.
La aplicación es un tema aparte.
Bien, que sea desde el techo. Eso es mejor para mí, ya que todas las cartas son ahora igual de probables. Es una división perfectamente natural, pero puedes elegir otra. De todos modos, los resultados no cambiarán.
Pero puedo decir con seguridad que si se toman 476 cuantiles, los resultados serán insignificantes. Y 40 cuantiles es casi el límite para los watchtips. Para H4 no se puede: los resultados son insignificantes.
Sí, lo sé, cuántas veces he visto estas palabras...
Es que se eligió el tema, que es bastante específico, y se demostró que con esos datos de entrada (rendimientos en el TF seleccionado - digamos, H4) hay una clara relación entre los datos - o sea, ineficiencia del mercado. La variación del número de cuantiles en un rango bastante amplio, así como del TF, no afecta al resultado. Las dependencias se mantienen, y en gran número.Alexei, ¿y qué dicen los econometristas?
Aquí sólo tenemos un econometrista: faa1947. Cree que hay cierta novedad, pero falta rigor en la investigación. Aunque es mejor preguntarle a él mismo.
Algunos piensan que la aplicabilidad de la propia IT a este objeto no está justificada. No veo ninguna barrera aquí, ya que hay una fuente y un receptor claros de la señal (por ejemplo, la barra 238 es la fuente, el 0 es el receptor). Hay un alfabeto que es el mismo para la fuente y el receptor.
El canal de comunicación... Sí, aquí es más complicado. Pero está ahí ya que la barra 0 depende de la 238.
Avals y la mayoría de los demás piensan que es sólo la volatilidad diaria (las dependencias son claramente mayores en las barras divisibles por 24, en H1), es decir, GARCH y similares. No estoy de acuerdo con eso, pero aún no hay contraargumentos.
Entonces, ¿de dónde salen las dependencias de barras alejadas de la actual por miles, es decir, al menos un año atrás en los datos?
Y otra cosa: si el fenómeno se detecta en las devoluciones, entonces también se detectará, en mi opinión, en las propias cotizaciones (precios). Pero me temo que será una falsa correlación. Intentaré publicar los resultados del propio precio. Tengo que hurgar en el código, algo no sale a la primera.
No se trata de una metodología de aplicación, sino de una investigación que demuestra directamente la ineficacia del mercado.
La aplicación es una cuestión aparte.
Bien, que sea desde el techo. Eso es mejor para mí, ya que todas las cartas son ahora igual de probables. Esta es una partición perfectamente natural, pero puedes elegir otra. De todos modos, los resultados no cambiarán.
Pero puedo decir con seguridad que si se toman 476 cuantiles, los resultados son insignificantes. Y 40 cuantiles es casi el límite para un perro guardián. Para H4 no se puede - resultados insignificantes.
Lo sé, cuántas veces he visto estas palabras...
Simplemente se eligió el tema del estudio, que es bastante específico, y se demostró que con este tipo de datos de entrada (rendimientos de un TF seleccionado - digamos, H4) hay una clara correlación entre los datos - o en otras palabras, ineficiencia del mercado.Sí, ¿qué hay para demostrar la ineficiencia del mercado, cómo se puede aplicar al comercio? Mucho menos para la previsión. Si le dijera que TODOS los movimientos anteriores de los precios influyen en su estado futuro, ¿me creería? No, pero lo hace. Y Tácticas Adversas lo demuestra. También están los Canales y Columpios de Vadimchi, seguro que conoce "cada grano del cuerpo del precio" y lo ha demostrado muchas veces en directo. La cuestión es otra, el valor práctico de la investigación. Los patrones deben ser estudiados y aplicados en el comercio práctico. Pero estos patrones deben ser repetibles, universales y cubrir todo el mercado de un instrumento. Se han reunido aquí mentes tan brillantes, pero llevan muchos años repitiendo lo mismo.
El movimiento de los precios es así: sube y baja, sube y baja. Ese es el patrón repetitivo. Dos primitivas, dos movimientos relacionados. ¿Por qué no lo vemos desde un punto de vista estadístico?
Aquí hay otro patrón, el canal de Vadimchi. Te aseguro que funciona.
Aquí hay otro de los patrones de swing de Vadimchi. Y también funciona. Dulce como puede ser.
Ojalá pudiéramos describir estos patrones estadísticamente con fórmulas.