Formalización de los enfoques comunes del comercio - página 16
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
aunque sea por el volumen y el tiempo y el precio y ... aunque se trate de "diablos en traje de baño a rayas", mi propósito de la discusión es aprender a distinguir en los movimientos de precios la manipulación, y la demanda/oferta
y también la densidad ))))
Soy muy consciente de que los volúmenes mueven el precio, pero, en mi opinión, la liquidez de los mercados hoy en día es enorme, y los volúmenes sólo se pueden ver en la historia...
Cada tick tiene la siguiente información: hora, precio, volumen, ECN. No creo que haya nada menos histórico en el mercado...
Los dos últimos parámetros no hacen más que caracterizar el tipo de Trader: ya que los grandes y los pequeños "manipulan" (trabajan) con determinados volúmenes y a través de determinados ECN (es decir, rutas y estrategias de manipulación). A diferencia del tumblr, Time and Sales muestra todas las operaciones, incluso las que no fueron a precio de mercado, independientemente de si fueron ocultas (Dark pools) o "apostadas". A grandes rasgos, la estructura de niveles de las órdenes limitadas se muestra con la corrección del volumen de órdenes ocultas, y el marco T&S muestra la dinámica de ejecución de los volúmenes de todas las órdenes de mercado. El gráfico T&S es probablemente el más preciso del símbolo con la información más completa sobre los volúmenes ejecutados.
Sólo entonces, en mi opinión, es posible hablar de la formalización de los enfoques.
¿Dónde podemos conseguir la historia de la cinta?
Por cierto, me olvidé del cierre de posiciones, es decir, se describe la apertura, pero la posición total de las órdenes de mercado es cero, es decir, está claro, pero ¿qué sucede cuando una orden grande (o un grupo de órdenes) cierra una posición - que asegurará la superposición de posiciones de órdenes opuestas?
¿Dónde puedo obtener el historial de la cinta?
Cada tick tiene la siguiente información: hora, precio, volumen, ECN. No creo que haya nada menos histórico en el mercado...
Los dos últimos parámetros no hacen más que caracterizar el tipo de Trader: ya que los grandes y los pequeños "manipulan" (trabajan) determinados volúmenes y a través de determinados ECN (es decir, rutas y estrategias de manipulación). A diferencia del bombo del feed, el Time and Sales muestra todas las operaciones, incluso las que no fueron a precio de mercado, independientemente de si fueron ocultas (black pools) o "staked". A grandes rasgos, se muestra la estructura de niveles de las órdenes limitadas, corregida por la cantidad de órdenes ocultas, y el marco T&S muestra la dinámica de ejecución de los volúmenes de todas las órdenes de mercado. El historial de T&S es probablemente el gráfico más preciso del símbolo con la información más completa sobre los volúmenes ejecutados.
Sólo entonces, en mi opinión, es posible hablar de la formalización de los enfoques.
Sí, T&S ofrece la descripción más completa del historial comercial. Y para los que saben usarlo, no es ruido :) Acabo de empezar la clasificación no por la información necesaria para el método de comercio, sino por la idea general que hay detrás. Y la información de T&S se puede utilizar en diferentes métodos.
Sí, T&S ofrece la descripción más completa del historial comercial. Y para los que saben usarlo, no es ruido :) Acabo de empezar la clasificación no por la información necesaria para el método de comercio, sino por la idea general que hay detrás. Y la información de T&S se puede utilizar en diferentes métodos.
Tal vez, si intentamos formalizar, deberíamos empezar con un paradigma a partir del cual construir.
De los muchos paradigmas contradictorios, puedo proponer el siguiente:
Mercado e información. El mercado es un mecanismo para determinar el valor actual de un activo. En la sociedad económica moderna esta tarea es más que actual, hay un crecimiento constante de los requisitos para la precisión de la estimación en tiempo y en precio. El valor de un activo está determinado por un conjunto de información sobre el mismo. Normalmente, la información se determina en relación con otros objetos (o sobre un conjunto vacío de tales objetos, un "axioma"). La información tiene un horizonte de influencia y una función de grado de influencia en el tiempo, "compra el rumor, vende el hecho".
Comerciante. En el lenguaje común, un comerciante no es otra cosa que un tasador. La profesión de tasador siempre ha sido necesaria. La tarea de cada comerciante es evaluar el valor real (justo) de los bienes. Expresa su estimación con la ayuda de sus posiciones, el peso de su opinión está determinado por el tamaño de la posición. La suma de las opiniones de todos los operadores, ponderada por el tamaño de sus posiciones, determina en última instancia el valor actual del activo. Los buenos tasadores reciben bonificaciones - beneficios de las operaciones, los malos tasadores reciben penalizaciones - pérdidas, los malos tasadores acaban dejando el oficio, son sustituidos por otros nuevos.
Eficiencia. Con el tiempo, el ritmo al que la información afecta al mercado aumenta constantemente. Esto se debe al crecimiento de la tecnología y a la globalización de la economía. Cualquier estrategia de valoración, (más aún si es efectiva) es a su vez información que es absorbida por el mercado durante un periodo de tiempo, o "no hay estrategias permanentemente rentables, es decir, griales". Cualquier patrón histórico es también información, que es absorbida por el mercado en un determinado período de tiempo, destruyendo así cualquier indicio de estacionariedad.
PS. Una consecuencia de tal paradigma, un buen comerciante (rentable) beneficia a la sociedad económica en proporción al tamaño de sus posiciones. :)
Antes de que tuviera tiempo de preguntarle, usted mismo tocó el tema de la información. Recuerdo que estudié "Fundamentos de la teoría de la transferencia de la información" -la disciplina más estúpida, como pensé entonces- y esta disciplina creía que la información tiene varias propiedades cualitativas: objetividad, fiabilidad, integridad, exactitud, relevancia, utilidad, valor, actualidad
La misma cinta mencionada anteriormente, ¿en qué medida cumple las propiedades que he destacado? ¿No crees que aumentar los datos de información (me refiero a la cinta), puede llevar a engaño/autoengaño, ya que los datos históricos de OHLC no pueden ser poco fiables en la mayoría de los casos, ya que hay muchas fuentes de OHLC histórico, pero los volúmenes y la cinta son una "categoría selecta" - y esta información simplemente no se puede cruzar. No recuerdo donde vi un documento, creo que era una disertación, había un análisis de los datos del mercado de divisas de diferentes fuentes y la conclusión era que el principal proveedor de información era Bloomberg y Reuters, y parece que Reuters es un proveedor de cotizaciones, y ellos (Reuters) confirman que algunas cotizaciones son filtradas.antes de tener tiempo para preguntarte, tú mismo tocaste el tema de la información, recuerdo que estudié "Fundamentos de la teoría de la transferencia de información" - la disciplina más estúpida, como pensé en su momento, por lo que esta disciplina creía que la información tiene varias propiedades cualitativas: objetividad, fiabilidad, integridad, exactitud, relevancia, utilidad, valor, actualidad
¿Corresponde la misma cinta a las propiedades que he mencionado? ¿No crees que aumentar los datos de información (me refiero a la cinta), puede llevar al engaño/autoengaño, porque los datos históricos de OHLC no pueden ser poco fiables en la mayoría de los casos, ya que hay muchas fuentes de OHLC histórico, pero los volúmenes y la cinta son una "categoría selecta" - y esta información simplemente no se puede cruzar. No recuerdo donde vi un documento, creo que era una disertación, había un análisis de los datos del mercado de divisas de diferentes fuentes y la conclusión era que el principal proveedor de información era Bloomberg y Reuters, y parece que Reuters es un proveedor de cotizaciones y ellos (Reuters) confirman que algunas cotizaciones son filtradas.Sí, tienes razón, hay varias "Teorías de la Información", en informática, neurofisiología, genética, criptografía y transmisión de datos, teoría de juegos, lógica matemática, etc.
El paradigma utiliza una noción de información cercana a la teoría de los juegos y a la lógica matemática, donde está muy bien formalizada. Por ejemplo, la información que no se "realiza" en el sistema (teoría) no tiene objeto, es decir, un elemento del sistema que satisface (para la teoría, no deducible de ella), o bien, es falsa para el sistema (contradictoria para la teoría).
El engaño o el autoengaño son conceptos muy subjetivos en este contexto. La eficacia de las soluciones depende directamente de la cantidad y el valor de la información procesada, teniendo en cuenta el coste del procesamiento. La cinta lleva 4 componentes del tick: el tiempo, el precio, su volumen y la ruta de ejecución (estrategia). Un típico gráfico de ticks de divisas al por menor sólo tiene el tiempo y el precio.
La disponibilidad de la información de intercambio, ya es una cuestión retórica (o más bien técnica), y no tiene ninguna influencia en la formalización de los enfoques. Conviene recordar que el Forex es un mercado cerrado, a diferencia de otros mercados, en cuanto a participantes e información.
El trabajo de todo comerciante es estimar el valor real (justo) de la mercancía.
PS. Una consecuencia de este paradigma, un buen comerciante (rentable) beneficia a la sociedad económica en proporción al tamaño de sus posiciones. :)
¿Qué es el "valor real (justo) de una mercancía"?
¿Y qué beneficio aporta exactamente un comerciante rentable a la sociedad?