Formalización de los enfoques comunes del comercio - página 10
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Imagina la liquidez absoluta. Significa que alguien infinitamente rico compra por ejemplo a 99,99 y vende a 100,00. Ha colocado órdenes limitadas de gran tamaño y las operaciones sólo tendrán lugar a estos precios (si el paso mínimo del precio es 0,01). El precio no se moverá, por el amor de Dios))))
Mejor aún, abre una demo en tu broker en la bolsa (o ECN) y mira lo que tiene el mercado. La doble subasta es el principal método de fijación de precios en la actualidad y no hace sino reforzar su posición en todos los mercados (incluido el de divisas). Las órdenes limitadas y las órdenes de mercado son parte integrante de esta modalidad de negociación.
La segunda coincidencia más común es la negociación del tipo negociado. Esto es cuando un círculo estrecho de comerciantes y no todos son igualmente de confianza))) El anuncio de los precios de compra/venta por parte de los participantes no es vinculante, sino que es objeto de una discusión tête-à-tête)))) Pero incluso este esquema, al igual que el trato, se reduce a uno básico: hay quienes ofrecen un trato en sus condiciones: compra/venta, y quienes aceptan sus condiciones: compra/venta. De ahí los 4 poderes.
Soy consciente del aspecto técnico de las licitaciones. ¿Cómo derivar formalmente las 4 potencias de este lado técnico - se puede hacer, como usted sugiere, si no fuera por las dudas - cuál es la diferencia económica? Si el mercado no sabe si se ejecutan órdenes a límite o a mercado, ¿qué diferencia hay? Si lo hace, ¿qué diferencia habría?
Y volviendo a la liquidez: mil millones de órdenes limitadas no crearán ni un solo gramo de liquidez, sino que quedarán congeladas a perpetuidad en un mercado totalmente ilíquido, hasta que aparezca alguien dispuesto a depositar, al menos en una de las órdenes limitadas. Por lo tanto, me gustaría saber el propósito de introducir los términos liquidez para comprar o liquidez para vender. Me parece que los dos términos + compradores de mercado, vendedores de mercado están destinados a referirse a la oferta y la demanda de manera diferente en términos de técnica de ejecución de órdenes, nada más.
Permítanme que intente plantear el problema de la negociación especulativa en términos generales.
1. Se necesita movimiento para obtener beneficios. Es decir, el lado del mercado debe ser más fuerte que el lado del límite correspondiente. Por ejemplo, para comprar es necesario entrar antes del momento en que el lado MB absorba al lado LS dentro de un rango de precios significativo. Es decir, es necesario determinar el momento de un determinado impulso.
2. Debe entrar antes o al principio de la conducción. Para la misma compra, puedes entrar por el lado MB o por el lado LB. La primera opción es entrar al principio de la unidad de destino. La segunda es una predicción adicional de que LB>MS.
Aquí, por ejemplo, "el lado del mercado debe ser más fuerte que el lado del límite relevante" - ¿no es más correcto escribir que la demanda debe ser mayor que la oferta?
Soy consciente del aspecto técnico de las licitaciones. ¿Cómo derivar formalmente 4 fuerzas de este lado técnico - podría hacerlo, como sugiere, si no fuera por una duda - cuál es la diferencia económica? Si el mercado no puede sentir si se ejecuta la orden de límite o la orden de mercado, entonces ¿cuál es la diferencia? Si lo hace, ¿qué diferencia habría?
Y volviendo a la liquidez: mil millones de órdenes limitadas no crearán ni un solo gramo de liquidez, sino que quedarán congeladas a perpetuidad en un mercado totalmente ilíquido, hasta que aparezca alguien dispuesto a depositar, al menos en una de las órdenes limitadas. Por lo tanto, me gustaría saber el propósito de introducir los términos liquidez para comprar o liquidez para vender. En mi opinión, estos dos términos + compradores de mercado, vendedores de mercado están destinados a referirse a la oferta y la demanda de manera diferente en términos de técnica de ejecución de órdenes, nada más.
Vita, no entiendo cuáles son los limitadores de yardas con el dinero no depositado así como el resto. Parece que tú y yo hablamos idiomas diferentes :)
Ratios como MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) compradores en todo el mercado en un intervalo de tiempo determinado y precios mucho más altos que los vendedores. Y si también MB(dp1,dt1)>LS(dp1,dt1) entonces el precio subirá más que dp1 en el tiempo dt1.
¿Cómo puede ser esto al mismo tiempo? ¿Quién cubrió la diferencia de volumen MB - (MS + LS) >
Vita, no entiendo cuál es el patio límite con el dinero no depositado así como el resto. Parece que tú y yo hablamos idiomas diferentes :)
Bien, olvidémonos de la liquidez. ¿Qué diferencia hay en la orden que ejecute el mercado? ¿Por qué dividir en mercado y límite desde el punto de vista económico? Como si por tercera vez estuviera esperando una respuesta, no un enlace para mirar la tasa de mercado.
Económicamente no hay diferencia. En general, sólo hay una oferta (pedido) y una demanda/oferta, pero sigue siendo más conveniente explicarlo como lo hace Eslava. ¿Qué sentido tiene ser tan principista por nada?
Económicamente, no hay diferencia. En general, sólo hay oferta (orden) y demanda/oferta, pero sigue siendo más conveniente explicarlo como lo hace Eslava. ¿Qué sentido tiene ser tan principista por nada?
Entonces, ¿en qué punto una desigualdad del tipo MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) tiene de repente poder predictivo?
Obviamente, el volumen total de compras es igual al volumen total de ventas. B = S
Separando los volúmenes de las órdenes limitadas y de mercado obtenemos MB+LB = MS+LS.
La ecuación MB+LB = MS+LSse observa en cualquier zona, ya sea a la baja o al alza , y si no hay diferencia entre MB y LB para el mercado, entonces estos valores se complementan independientemente de hacia dónde vaya el mercado, y las desigualdades del tipo MB > MS no nos dicen nada y no tienen valor predictivo.
Entonces, ¿en qué punto una desigualdad del tipo MB(dp1,dt1)>>MS(dp1,dt1) tiene de repente poder predictivo?
Obviamente, el volumen total de compras es igual al volumen total de ventas. B = S
Separando los volúmenes de las órdenes limitadas y de mercado obtenemos MB+LB = MS+LS.
En cualquier tramo, ya sea a la baja o al alza, la ecuación MB+LB = MS+LSse mantiene y si no hay diferencia entre MB y LB para el mercado, entonces estos valores son complementarios independientemente de hacia dónde vaya el mercado, y las desigualdades del tipo MB > MS no nos dicen nada y no tienen poder predictivo.
Vitaly, te equivocas. B = S sólo para las operaciones realizadas. Para el último precio . El resto también está equivocado en consecuencia .
Vitaly, te equivocas. B = S sólo para las operaciones realizadas. Para el último precio . Más adelante tampoco es correcto en consecuencia .
Eso también es interesante. ¿Cómo afectan las operaciones incompletas al mercado o a la predicción? Más detalles, por favor, porque veo que MB y MS son de hecho oficios realizados, no intentos, no deseos de corazón. LS o LB: ¿hay alguna oferta incompleta por ahí? ¿Cómo los contarías? ¿En el vaso?
Por supuesto, en el vaso.
"MB y MS son de hecho tratos consumados" - no, eso tampoco es cierto, es sólo una orden que puede no cumplirse. Son exactamente "intentos".