Formalización de los enfoques comunes del comercio - página 11
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Por supuesto que está en la taza.
"MB y MS son de hecho tratos consumados" - no, eso tampoco es cierto, es sólo una orden que puede no cumplirse. Se trata exactamente de "intentos".
Una orden de mercado que no se ha ejecutado (¿no?) y que, por tanto, no ha afectado (no afectará) al mercado de ninguna manera, pero que hemos tenido en cuenta para la previsión. ¿Es una broma o qué?
El ruido de los precios puede considerarse como todo lo que nos es desconocido, por lo que todo lo que el sistema no puede reconocer es ruido de precios. Creo que Ichor sugirió trabajar ciertos momentos, y estos momentos son ruido para algunas personas y pan para otras.
Separando en estos volúmenes los volúmenes de órdenes limitadas y de mercado obtenemos MB+LB = MS+LS.
y si no hay diferencia entre MB y LB para el mercado
Hmm, seamos sinceros - ¿sí o no? ¿hay ruido de precios o no? con todo el respeto al tema del tema, pero imho, sólo estamos golpeando el pavimento. Quiero definir el concepto de ruido en los precios, ya que determina la formalización de la ST para el comercio. Lo repetiré una vez más: si hay ruido en los precios, entonces tiene sentido la TS probabilística y no hay necesidad de perder el tiempo en la AT. Si cualquier movimiento de precios no es ruido, entonces tenemos que separar los movimientos en los que hay manipulación y en los que hubo compradores y vendedores
¿Qué quiere decir con "ruido"? Y en relación con el mercado - hay ofertas en la historia, o las ofertas / ski. ¿En qué se basa para llamar a algunos de ellos ruido?
¿Qué quiere decir con "ruido"? Y en términos de mercado - hay ofertas en la historia, o Bids/Asks. ¿En qué se basa para llamar a algunos de ellos ruido?
Wiki describe perfectamente el concepto de ruido -fluctuaciones aleatorias de diferente naturaleza física, que se distinguen por la complejidad de la estructura temporal y espectral- visualmente en el movimiento de precios de la TF inferior en un mercado delgado se ve así. Para ser más específicos: en el M1 TF el movimiento del precio parece ruido.
Wiki describe perfectamente el concepto de ruido -fluctuaciones aleatorias de diferente naturaleza física, que se distinguen por la complejidad de la estructura temporal y espectral- visualmente en el movimiento de precios de la TF inferior en un mercado delgado se ve así. Para ser más concretos: en el M1 TF, el movimiento de los precios parece ruido.
La aleatoriedad es relativa al conocimiento de un observador concreto, o de una TS concreta. Para ti los movimientos en la M1 son caóticos, y para otros quizás no.
Una orden de mercado que no se ha ejecutado (¿no?) y, por tanto, no ha afectado (no afectará) al mercado de ninguna manera, pero la hemos tenido en cuenta para la previsión. ¿Es una broma o qué?
Está utilizando las abreviaturas introducidas por Slava en este hilo
Avals 15.07.2011 19:04
Generalmente 4 fuerzas: liquidez para vender, liquidez para comprar, compradores del mercado, vendedores del mercado. Puedes abreviarlas: LS, LB, MB, MS.
Es decir, se trata de fuerzas. MB tiene una gran fuerza y deseo (asegurado con la liquidez adecuada) de cubrir LS a 1.000
pero el siguiente LS está rondando el 1,020
La promiscuidad es relativa al conocimiento de un observador particular, o de una TS particular. Para ti los movimientos en la M1 son indiscriminados, para otros quizás no.
Para hacer el tema constructivo, el tema se parece a un círculo de radioaficionados, a los que se les dio componentes de radio (resistencias, condensadores, transistores...) durante las primeras clases se les dijo "quién hace qué". Y en lugar de aprender a leer los circuitos y a ensamblar de forma independiente los dispositivos de radio y seguir desarrollando de forma independiente los circuitos, los radioaficionados novatos se dejaron llevar y empezaron a estudiar las uniones p-n-p a nivel molecular, empezaron a serrar condensadores ......
Me refería a que Vita señaló correctamente - no es importante quién proporciona la liquidez y cómo se ejecutan técnicamente las órdenes, o más bien está escrito sobre él en las primeras páginas, sin embargo, me gustaría aprender a formalizar los enfoques de la negociación, por lo que trató de hacer la discusión constructiva - lo que o por lo que TS podemos separar en términos de formalización de las tareas para el desarrollo de MTS . Esto es un poco de lo que estoy hablando:
"ESTRATEGIAS BÁSICAS DE TRADING ALGORÍTMICO"
VWAP (VolumeWeighted AveragePrice)
La estrategia tiene como objetivo ejecutar una orden en un periodo de tiempo determinado a un precio mejor que el precio medio ponderado del periodo establecido.
El robot ejecuta la orden principal dentro de un intervalo de tiempo especificado según un programa basado en los datos históricos del volumen de operaciones. Una estrategia VWAP está diseñada para operar durante todo el intervalo de tiempo, por lo que debe mantener una parte de la orden sin ejecutar hasta el final del período establecido. Al predeterminar los volúmenes de negociación previstos para todo el periodo establecido, el VWAP programa la ejecución de la orden y no responde en gran medida a los cambios inesperados en el volumen de negociación actual.
Funciona bien cuando se requiere un impacto mínimo en el mercado.
Se cree que si una operación tiene un precio inferior al valor VWAP, tiene éxito, porque el valor del activo aumentará en el futuro y se podrá vender a un precio más alto.
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TWAP (Precio medio ponderado en el tiempo)
La estrategia tiene como objetivo ejecutar la orden principal en un periodo de tiempo determinado, dividiéndola y ejecutándola parcialmente en intervalos específicos.
El robot ejecuta la orden de manera uniforme a lo largo del periodo. Al igual que el VWAP, esta estrategia mantiene parte de la orden sin ejecutar hasta el final del periodo. A diferencia del VWAP, programa la orden en primer lugar para conseguir una ejecución uniforme y no tiene en cuenta los volúmenes de negociación previstos. Así, el TWAP garantiza la ejecución uniforme de la orden en el intervalo de tiempo seleccionado, pero tiene un mayor riesgo de impacto en el mercado, ya que no tiene en cuenta los cambios previstos en los volúmenes de negociación.
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ImplementaciónShortfall
El objetivo de la estrategia es ejecutar la orden con la relación óptima de costes de transacción y riesgo de impacto en el mercado.
El programa utiliza datos históricos, pero es más sensible a los cambios en los volúmenes de las colas de órdenes que el VWAP, ya que esta estrategia no tiene un periodo de ejecución determinado. Esto significa que la estrategia no tiene que repartir la ejecución de la orden a lo largo de todo el periodo como el VWAP, sino que puede acelerar o ralentizar la ejecución de la orden en función de las condiciones del mercado. Sin embargo, dado que esta estrategia se basa principalmente en los datos históricos de volumen, no reacciona inmediatamente a los picos inesperados en los volúmenes de negociación, lo que tiene ventajas e inconvenientes. En otras palabras, esta estrategia necesita obtener la confirmación de que la tendencia ha cambiado antes de reaccionar.
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Puede funcionar bien para lograr un equilibrio entre el "alfa" alcista y la acción del mercado; el nivel correcto de agresividad de la estrategia es crucial aquí.
Porcentaje de volumen
El objetivo de la estrategia es ejecutar una orden o dentro de los límites de la rotación de la orden en un período determinado.
Participa en el mercado en el porcentaje del volumen total de operaciones que seleccione el usuario. Suele utilizarse en mercados rápidos. Responde bien a los picos de volumen inesperados.
IgorM, desde una gran altura: edificios, coches, personas, todo es comparable a los bichos. ¿Desde qué altura está mirando?