Formalización de los enfoques comunes del comercio - página 6
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Entonces tengamos en cuenta que somos testigos en el mercado y los acontecimientos suceden sin nuestra participación o presencia, siempre tenemos que investigar lo que hay en forma de números antes de que sucedan, nada más.
Definitivamente, sin nuestra participación).
Entonces, debemos comportarnos en consecuencia y no debemos filosofar, sino buscar posibles patrones que el mercado perfecto no haya visto.
Entonces, debemos comportarnos en consecuencia y no debemos filosofar, sino buscar posibles patrones que el mercado perfecto no haya visto.
sí, la única cuestión es dónde buscar y qué de lo encontrado es real ;)
Nuestra tarea es subir y bajar del tren, y el resto del tiempo podemos filosofar sobre las características técnicas del tren.
Sí, se puede entrar y salir de dos maneras: con límites o por mercado (los stops también son por mercado). Si entra/sale usando límites, debería hacerlo antes de los niveles de soporte/resistencia - una alta concentración de órdenes limitadas de otras personas. Si entra/sale usando el mercado, debería entrar/salir durante los momentos iniciales (o al principio de las zonas de concentración de stops) cuando un número significativo de órdenes son lanzadas al mercado. Sólo tenemos que aprender a identificar estas zonas en base a los precios del pasado :) Hay acciones de precios elementales como los extremos, los impulsos, etc. que tienden a formar ciertas zonas de liquidez/impulso. La cuestión aquí no es sólo la psicología/los estereotipos -la gente está acostumbrada a la especulación-, sino la propia organización del comercio.
Tengo un script de juguete que utiliza algunas reglas simples (mira de 1 a 3 barras) y modela la acumulación/absorción de cuadros en diferentes niveles. Aquí hay un vídeo con un ejemplo de su funcionamiento:
Básicamente y el AT clásico con sus figuras como los dobles tops o la cabeza y los hombros son configuraciones de ciertas zonas de acumulación de órdenes. Y su comercio es un intento de utilizarlos. Tales zonas son, por supuesto, bastante locales y su uso es mejor dentro de formas más globales de acumulación/fijación de posiciones, a menudo llamadas centimo. En el AT clásico también se pueden utilizar estas zonas, pero de una forma bastante primitiva: como figuras de inversión o de continuación, lo que supone una filtración por la tendencia que precede a la aparición de la figura. Entonces, el patrón o, más exactamente, las zonas de concentración del orden se convierten en un factor desencadenante del inicio del cambio del proceso global de acumulación a la fijación o continuación de la acumulación.
Y, por supuesto, el carácter específico de ciertos mercados impone ciertas peculiaridades a este proceso. Por ejemplo, la hora del día en FX influye mucho en la distribución de la liquidez y en la emisión de órdenes de mercado. Y el horario es especialmente cambiante y específico.
>Por cierto, ¿qué opinas de este planteamiento: hay que considerar por separado los volúmenes de órdenes de los operadores intradía, de los operadores a medio plazo y de los inversores?
Creo que es un modelo excelente. Y lo que es más importante, más preciso que el de arriba. Si se tiene información sobre esos volúmenes, probablemente se pueda hacer una fortuna, pero el problema es que no existe esa información.
El modelo es bueno, pero no es bueno, no es bueno.
Bueno, no veo ningún problema aquí. La relación entre la variación del interés abierto y el volumen negociado del día mostrará la relación entre los especuladores intradía y los operadores/inversores a medio plazo. Es más difícil separar el medio plazo del largo plazo, pero ¿por qué hacerlo?
Además, equiparar la intención de comprar/vender con el sentimiento real (es decir, qué grupo de operadores mantiene realmente posiciones), es una gran suposición. En mi opinión, es mejor basarse en quién ha vendido y comprado realmente cuánto y dónde.
Estoy de acuerdo, es más fiable la sanción relacionada con la acumulación de posiciones abiertas y su posterior cierre que la sanción en forma de intenciones de abrir posiciones.
¡Por fin he llegado al tema! En mi opinión, la formalización general de Slava es acertada, no hay mucho que añadir a lo dicho sin entrar en el laberinto de la experiencia personal (del análisis, cada uno desarrolla sus propias reglas y métodos, cada uno tiene su propio enfoque y su propia opinión). Personalmente, dejé de utilizar el Tiempo(períodos) en el análisis, analizo sólo el precio. Nunca presté mucha atención a los volúmenes, pero en relación con ese tema reconsideré la relación entre el volumen y el precio y me di cuenta de que la tendencia del volumen y su comparación con los valores anteriores en el momento de la ruptura del extremo local pueden afectar al movimiento posterior del precio, es decir, puedo determinar con alta probabilidad si el precio ha hecho una falsa ruptura o no. Mi TS no se toma libertades, por eso una ruptura falsa o no es una ruptura.
Lo resuelvo: rompo el precio en ondas (obtengo la anidación), cada nivel corresponde a un grupo objetivo y se aplican las mismas reglas a cada nivel. Resulta que estoy tratando de interactuar con varios grupos objetivo.
¡Nuestra cosecha son los limitadores! No hay necesidad de esparcirlo. Hurra compañeros)...
las mismas reglas se aplican a cada nivel