TA o algo que no conoces. - página 23
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Tus posts parecen extraños, una especie de mezcla de tesis científicas y ciencia ficción, dónde está la realidad y dónde el mito...
En qué post en varios temas pones una captura de pantalla de la pila de mercado, y qué ves ahí? Las órdenes limitadas son visibles ahí, pero el precio mueve las órdenes de mercado, y el hecho de que los limitadores siguen al precio a una distancia mínima del precio es un hecho conocido, este hecho es manipulado por los brokers, y sólo un broker conoce la posición total de las órdenes de mercado, y sólo un broker puede usar este conocimiento en su beneficio
¿Por qué sólo órdenes limitadas? Una venta cubierta o la compra de una posición corta a un precio predeterminado funcionará de la misma manera que una orden limitada. Usted compró a 187000 y fijó su TakeProfit en 187740. Su orden ha llegado al mercado de apuestas y tan pronto como el precio alcance los 187740 venderá su activo.
No, tú eres el que no entiende lo que es el FA.
El mercado no lee los periódicos. No existe una correlación significativa entre el contenido de las noticias y el seguimiento del curso. De nuevo, el mercado no lee los periódicos.
¿Y cuál es el mercado tal y como usted lo entiende? Yo (y no sólo) siempre he pensado que el mercado son las relaciones económicas entre los sujetos del mercado. Y estos sujetos son siempre personas o colectivos de personas. ¿Cree que el mercado está poblado de robots? ¿O es que la gente ha dejado de leer los periódicos? ¿O el mercado se ha convertido en una construcción abstracta "una cosa en sí misma" y puede prescindir de las personas?
¿Es que las ruedas de prensa de Trichet y Bernanke no afectan al tipo de cambio? Entonces, ¿una rebaja de la calificación crediticia de un país no tiene efecto sobre su tipo de cambio? ¿El 11 de septiembre no provocó cambios en los tipos de cambio y las acciones?
Digamos que el efecto de la bajada del tipo de descuento afectará al mercado no a través de los periódicos o de la televisión, sino a través del coste de los préstamos, lo que a su vez aumentará el apalancamiento (la palanca), que a su vez aumentará la liquidez de los fondos (más dinero para invertir/especular), lo que automáticamente significa mayores índices bursátiles.
Un gran ejemplo. Incluso ignorando la naturaleza cuestionable de la relación (por regla general, el dinero fluye de los países con intereses bajos a los países con intereses altos y provoca el crecimiento de los índices bursátiles NO en el país que baja el interés - carry trade, hombre), surge otra pregunta - ¿y qué pasa cuando la moneda reacciona significativamente antes del anuncio del interés?
El 7 de abril de 2011 se elevó el % de ERU. En cambio,el DAX no varió durante las 2 semanas anteriores al anuncio de la futura subida y subió durante 20 días. ¿Se debió la subida a los rumores? ¿Tal vez en el supuesto deun futuro cambio de %?
Operar en las noticias puede referirse, en el sentido más amplio, a la negociación de ruido (hacer operaciones al azar en diferentes direcciones), pero no a la AF.
Si el comercio de noticias e indicadores macro no pertenece al AF, entonces ¿qué es lo que pertenece al AF?
Y repito la pregunta: ¿en qué se basa FA sino en los precios del pasado? ¿Cómo hace las predicciones? Por ejemplo, han salido los datos de empleo de EE.UU., ¿cómo hace el AF una predicción sobre el tipo de cambio del dólar sin referencia a los precios del pasado? ¿Quizás el mercado esté observando cómo han reaccionado los precios de los activos en el pasado ante un descenso o aumento de ese indicador?
Todos los trabajos de FA cuentan la historia de cómo el mercado reaccionó a la baja/al alza (pronosticada o no) ante la publicación de determinados datos macro y rumores. Así que el FA se basa en el comportamiento de los precios en el pasado.
Tienes una idea muy interesante pero extraña de FA. ¿Qué crees que es FA?
Aquí está el gráfico del EURUSD en el momento del 11 de septiembre de 2001 (marcado con una línea de puntos):
El euro subió ese día, pero desde fuera, la subida de ese día sólo formaba parte de una tendencia alcista más general en ese momento.
Ahora veamos la dinámica de los precios internos durante ese periodo:
El gráfico muestra las colas salvajes del 11 de septiembre (pico de volatilidad) y al día siguiente hubo una fuerte corrección a la baja, el índice terminó donde habría estado sin los acontecimientos del 11 de septiembre.
¿Habría sido posible obtener un beneficio, conociendo de antemano este acontecimiento y el momento de su ocurrencia? Por supuesto que no. Al día siguiente, el precio ya se había desinflado a su valor anterior. En el momento álgido del ataque terrorista, el precio máximo de la barra era de 0,9064 a las 15:00 y a las 15:15 el precio era de 0,8975, es decir, hubo una corrección importante. Y se puede especular a posteriori, por qué el euro cayó y no subió en ese momento, pero sólo hay una verdad: es sólo el aumento de la volatilidad, que no dice nada sobre la dirección que tomará el tipo de cambio.
La magnitud del acontecimiento no quedó clara hasta mucho después. Es como si el tiempo se dividiera entre antes y después del 11-S. ¿Y cómo influyó este acontecimiento en el tipo de cambio del dólar a largo plazo? En realidad no, el dólar comenzó a fortalecerse y el euro a caer.
Por favor, no digan que este movimiento fue causado por la entrada de capital extranjero para "limpiar" América y todo eso. Eso es una completa tontería para justificar de alguna manera la ridiculez de la teoría de las noticias y su impacto en el tipo de cambio. Es mucho más fácil admitir el hecho evidente: no hay impacto. Hay un pico de volatilidad, pero la volatilidad hace que las velas sean más grandes, pero no más predecibles.
))
¿Cómo?
Un corredor no garantiza la liquidez en los mercados reales. Su orden si está en el mercado puede ser ejecutada con algún deslizamiento dependiendo de las órdenes limitadas y el volumen de su orden de mercado. Si se compran 100 lotes, es posible que se llenen por partes a diferentes precios.
Sí. No quería entrar en el mecanismo de propagación y deslizamiento
¿Por qué sólo órdenes limitadas? Una venta cubierta o una recompra de una posición corta a un precio predeterminado actuará de la misma manera que las órdenes limitadas. Usted compró a 187000 y fijó su TakeProfit en 187740. Su orden ha llegado al mercado de apuestas y tan pronto como el precio alcance los 187740 venderá su activo.
Esto debe ser una orden de mercado - ¿un error tipográfico? Sí, has descrito correctamente la situación cuando se tomaron las órdenes limitadas más cercanas, pero en ese momento las órdenes limitadas se convirtieron en órdenes de mercado, ¿no es así?
No conozco la formación de precios en las bolsas electrónicas, he leído, pero no he visto ningún documento específico que describa todo el mecanismo. Según tengo entendido, las órdenes limitadas forman el spread y el slippage, pero no determinan el precio actual. En mi opinión, lo de los limitadores es como si yo agitara un billete de cien dólares delante de ti y te dijera que lo cambiáramos por el euro, y en 5 segundos cambiara de opinión, independientemente de que aceptaras el cambio o no, no dejé mis cien dólares a precio de mercado, así que te tomé el pelo y lo escondí en mi bolsillo.
ZS: No he tenido suerte con la administración de MT5, están a la cabeza en la parte de pedidos de artículos, que está más cerca tratan de lanzar una idea sobre el artículo acerca de los intercambios electrónicos, para MT5 se posiciona como el terminal de intercambio, y de repente van a escribir, que cualquier programador puede ser enviado a leer
El euro subió ese día, pero desde fuera, la subida de ese día sólo formaba parte de una tendencia alcista más general en ese momento.
La "tendencia general al alza en ese momento" sólo se ve DESPUÉS del 11 de septiembre. El tipo de cambio subió dos días, el 8 y el 9, y después, el 10, bajó. Y formularé la hipótesis de que hubo una tendencia general al alza en el mercado. Comenzó el día 10, pero como resultado del ataque terrorista, el precio se revirtió al alza y pasó por unos 350 pips. Y sólo después de eso la noticia funcionó, y la tendencia DECRECIENTE continuó.
Se pueden ver las colas salvajes del 11 de septiembre (pico de volatilidad), y al día siguiente hubo una fuerte corrección a la baja, y como resultado el precio terminó en el mismo lugar en el que habría estado sin el evento del 11 de septiembre.
Sólo Dios sabe dónde habría estado el tipo de cambio sin el 11-S. Sé modesto.
Podrías haber ganado dinero sabiendo de antemano sobre el evento y cuándo tendría lugar. Por supuesto que no. Al día siguiente, el precio ya se había desinflado a su valor anterior. En el momento álgido del ataque, el precio máximo de la barra era de 0,9064 a las 15:00 y a las 15:15 el precio era de 0,8975, es decir, hubo una corrección importante. Y se puede especular a posteriori, por qué el euro cayó y no subió en ese momento, pero sólo hay una verdad: es sólo el aumento de la volatilidad, que no dice nada sobre la dirección que tomará el tipo de cambio.
El tipo de cambio subió durante cinco días. No es necesario hacer ninguna suposición ridícula al respecto, se puede ver en el gráfico.
La magnitud del acontecimiento no quedó clara hasta mucho después. Es como si el tiempo se dividiera entre antes y después del 11 de septiembre. ¿Y cómo influyó este acontecimiento en el tipo de cambio del dólar a largo plazo? No es de extrañar que el dólar comenzara a fortalecerse y el euro a caer.
Depende de cuál sea su perspectiva. Para mí 5 días son perspectiva y 350 pips a 0,89 euros es perspectiva.
Oh, no me digan ahora que este movimiento fue causado por la afluencia de capital extranjero para "cortar" a Estados Unidos y todo eso. Eso es una tontería total para justificar de alguna manera la ridiculez de la teoría de las noticias y su impacto en el tipo de cambio.
Ustedes una persona autosuficiente: se le ocurre la hipótesis por sí misma y la califica de tontería.
Es mucho más fácil admitir el hecho evidente: no hay influencia. Hay un pico de volatilidad, pero la volatilidad hace que las velas sean más grandes, pero no tan predecibles.
En la práctica, no es más fácil: si los datos de empleo de EE.UU. del 08.07.2011 provocan una caída de 2 días de 4,75 dólares en el petróleo, no sé qué ST puede resistirlo. Teóricamente es fácil aceptar las teorías fáciles, en la práctica hay que contar con las noticias.
Tienes una idea muy interesante pero extraña de FA. ¿Qué crees que es FA?
¡Maravilloso ejemplo! Incluso sin tener en cuenta lo dudoso de la conexión (normalmente el dinero fluye de los países con intereses bajos a los países con intereses altos y hace que los índices bursátiles suban NO en el país que reduce los intereses - cherry trading, hombre) surge inmediatamente otra pregunta: ¿qué pasa cuando la moneda reacciona mucho antes de que se anuncie el interés?
Y repito la pregunta: ¿en qué se basa el FA si no es en los precios del pasado? ¿Cómo hace las previsiones? Por ejemplo, salieron los datos de empleo de EE.UU., ¿cómo hace el AF una predicción sobre el tipo de cambio del dólar sin el precio pasado? ¿Quizás el mercado esté observando cómo han reaccionado los precios de los activos en el pasado ante un descenso o aumento de ese indicador?
Se te ha olvidado añadir que, en primer lugar, un carry trade no puede afectar directamente a la bolsa, ya que está vinculado a un tipo de interés garantizado. El dinero del carry trade va a los bancos, no a la especulación. Y los bancos a partir de la abundancia de dinero que les llega a través de los canales de carry trade comienzan a bajar los tipos de interés (compiten entre sí), lo que a su vez conduce a un menor coste de los préstamos, lo que aumenta el componente de margen de la negociación, lo que conduce a un aumento del valor de los fondos.
FA se basa en valores fundamentales. Por ejemplo, en el coste de producción. Digamos que si la masa salarial de los agricultores colectivos aumenta, el coste de producción, por ejemplo el coste de producción de los cereales, aumentará en consecuencia. El valor de mercado actual del grano puede no reflejar este cambio, del que se aprovecharán los fundamentalistas. Para ellos no es en absoluto importante cuánto cuesta el grano ahora o cuánto costaba antes, lo importante es que los precios actuales no reflejan aún el hecho del aumento de los costes de producción y, por tanto, empezarán a comprar grano a cualquier precio para adecuar el precio actual al nuevo valor fundamental. Esta es la FA.
Se te ha olvidado añadir que, en primer lugar, el carry trade no puede influir directamente en la bolsa porque está vinculado a un tipo de interés garantizado. El dinero del carry trade se destina a préstamos a los bancos, no a la especulación en el mercado de valores. Y los bancos, debido a la abundancia de dinero que les llega a través de los canales del carry trade, comienzan a bajar los tipos de interés (compiten entre sí), lo que a su vez conduce a un menor coste de los préstamos, lo que aumenta el componente de margen de las operaciones, que conduce a un aumento del valor del fondo.
Por supuesto. Los vínculos casuales son un problema. Y para transferir dinero del país A al país B, ¿no hay que vender la moneda A y comprar la moneda B? ¿No esese el tipo de cambio de las dos monedas?
FA se basa en valores fundamentales. Por ejemplo, en el coste de producción. Digamos que si el fondo salarial de los trabajadores agrícolas colectivos ha aumentado, el coste de producción se incrementará en consecuencia, por ejemplo, el coste de producción del grano. El valor de mercado actual del grano puede no reflejar este cambio, del que se aprovecharán los fundamentalistas. Para ellos no es en absoluto importante cuánto cuesta el grano ahora o cuánto costaba antes, lo importante es que los precios actuales no reflejan aún el hecho del aumento de los costes de producción y, por tanto, empezarán a comprar grano a cualquier precio para adecuar el precio actual al nuevo valor fundamental. Esto es FA.
Una vez más FA en forex - ?
Todo lo que has presentado es un vivo ejemplo de que cada uno ve la misma situación a su manera. Estamos mirando el mismo gráfico y tú ves una tendencia bajista, yo veo una alcista. El resultado será 50/50, y será el mismo en cualquier escala y con cualquier número de participantes. En consecuencia, si la situación es 50/50, no hay tendencia alcista ni bajista, sólo existe el precio actual.
Por cada ejemplo que das, puedo encontrar un contraejemplo en el mismo lugar y al mismo tiempo. Y tendré razón, y tú también, porque tanto tú como yo siempre tendremos un 50% de seguidores.