AlligatorEx. - página 10
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No entiendo cómo es posible.
Teniendo en cuenta el gran interés que despierta esta estrategia, por mi parte, prometo probar el búho utilizando cinco medidas de B.Williams con salida por stops y tomas + ponerlo (la estrategia) dentro de un filtro "senior". Si todo va como corresponde, publicaré los resultados en el hilo "Bill Williams y sus estrategias" del foro durante la semana.
Teniendo en cuenta el gran interés que despierta esta estrategia, prometo probar el búho utilizando cinco dimensiones de B.Williams con stops y tomas + envolviéndolo (la estrategia) dentro de un filtro "senior". Si todo va como corresponde, publicaré los resultados en el hilo "Bill Williams y sus estrategias" del foro durante la semana.
sería interesante ver TF para el mismo período para comparar los resultados, y 4H también, es mejor en él
Sí, lo sé, cobraré de H1 a los días en absoluto - menos mal que el parámetro de selección de TF es optimizable...
01/01/2010-01/01/2011
EUR/USD 1H Alpari
todos los ticks, calidad de simulación 90%
0.1 lote sin MM
1) flip - Beneficio 984$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 199, expectativa matemática 4.95
2) close behind red - Beneficio 710$, Relative DrawDown 10.47%, Total Trades 344, pago esperado 2.07
3) 2 cierres después de la línea roja - Beneficio $1,119, Relative DrawDown 9.17%, Total Trades 234, pago esperado 4.78
4) rollover + acciones (límite de 10 órdenes) por OsMA en Close[1] detrás de la línea Lime - Beneficio $3403, Relative DrawDown 45.10%, Total Trades 637, pago esperado 5.34
Tal vez, sería más correcto dividir el resultado N4 por el número máximo de órdenes permitidas y entonces no obtendrá nada. ((
Para la variante 4) mejor contar así, traducido en 1 lote: Beneficio 340$ DD 4,5%.
Me preguntaba cuánto mejor es una entrada por intersección de tres líneas que una entrada por intersección de dos líneas exteriores. Como los resultados de mis pruebas muestran resultados diferentes en otro ordenador, también he recalculado la variante 1). Resultados:
5a) variante 1 - Beneficio 135 $, DrawDown relativo 12%, Total de operaciones 199, expectativa matemática 0,68
5b) variante1, entrada por cruce de dos líneas extremas (azul y verde) - Beneficio 196$, DrawDown relativo 10,82%, Total de operaciones 249, Expectativa 0,79
Es decir, la entrada por dos líneas da más beneficios, menos drawdown, pero aumenta el número de operaciones.