Sistemas de previsión estratégica - página 2

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Más concretamente, el código es así:

      double AUDJPY=(iHigh("AUDJPY", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("AUDJPY", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double AUDUSD=(iHigh("AUDUSD", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("AUDUSD", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double CHFJPY=(iHigh("CHFJPY", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("CHFJPY", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double EURCHF=(iHigh("EURCHF", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("EURCHF", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double EURGBP=(iHigh("EURGBP", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("EURGBP", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double EURJPY=(iHigh("EURJPY", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("EURJPY", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double EURUSD=(iHigh("EURUSD", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("EURUSD", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double GBPCHF=(iHigh("GBPCHF", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("GBPCHF", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double GBPJPY=(iHigh("GBPJPY", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("GBPJPY", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double GBPUSD=(iHigh("GBPUSD", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("GBPUSD", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double NZDUSD=(iHigh("NZDUSD", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("NZDUSD", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double USDCAD=(iHigh("USDCAD", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("USDCAD", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double USDCHF=(iHigh("USDCHF", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("USDCHF", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;
      double USDJPY=(iHigh("USDJPY", PERIOD_D1, window-n-1)+iLow("USDJPY", PERIOD_D1, window-n-1))/2.0;  

Simplemente decidí juntar toda la carga en un solo script y voltear la fila de una vez. Ya me ha pillado mi despiste unas cuantas veces.

 
granit77:
¡Oh, vamos! Nos interesa más ver cómo se discute sobre los negocios que cuándo se discute. Tengan paciencia con la causa.

Luego fui a buscar una bazuca (por si acaso)

:о)

 
Farnsworth:

Luego fui a buscar una bazuca (por si acaso)

:о)

Yo también estoy ahí... en mi camino...
 
Farnsworth:

El muestreo es a partir de cero, pero ¿cómo puedo hacer que se muestreen 290 compases, pero sólo para los compases finales? No puedo entenderlo.

for(n=0; n<=window-1; n++)

Tal vez, esto puede causar algunos problemas con la carga del historial, ya que la carga automática del historial se realiza sólo para los gráficos abiertos, probablemente, esto debe tenerse en cuenta o todos los gráficos necesarios deben ser abiertos
.

Farnsworth:

Más concretamente, el código es así:

En este código probablemente sería más fácil para ti "voltearlo" así:

for(n=window-1; n>0; n--)
si no, seguro que te confundes
 

He visto en alguna parte los requisitos para ser un jugador multidivisa.

Podría haberte ayudado, Farnsworth - si lo hubiera encontrado :(. Pero recuerdo que había comentarios de los propios desarrolladores. Quien pueda encontrarlo - tire el enlace aquí, por favor.

 
IgorM:

Puede haber problemas con la paginación de la historia, ya que la paginación automática de la historia sólo va en los gráficos abiertos, es posible que desee tener esto en cuenta o mantener todos los gráficos necesarios abiertos

Probablemente le resulte más fácil "voltear" el código así:

de lo contrario se confundirá

Sí, tendré que mantener las comillas abiertas, pero no es un problema. Intentaré trabajar un poco más en el código. Tengo que organizar este desorden de alguna manera.
 
Mathemat:

He visto en alguna parte los requisitos para ser un jugador multidivisa.

Podría haberte ayudado, Farnsworth - si lo hubiera encontrado :(. Pero recuerdo que había comentarios de los propios desarrolladores. Quien lo haya encontrado - tire el enlace aquí, por favor.


Hola Alexey. No tengo una multidivisa. La lógica bayesiana no mira las citas adyacentes. La toma de decisiones comerciales no tiene nada que ver con ellas. Sólo quiero probar, y luego en el "fondo" para mirar la correlación de algunos parámetros de la fundación. Empezaré a hacerlo en un par de semanas. Ahora mismo quiero probar el bloque mínimo.

a Svinozavr

Yo también estoy ahí... en el camino ...

Es una dialéctica :o)

 
Farnsworth:
Intentaré trabajar un poco más en el código.

Supongo que así debe ser:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Farnsworth.mq4 |
//|                      Copyright © 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                               https://www.mql5.com/ru/users/igorm |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "IgorM"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/igorm"

extern int window=290;

string sym[14]={"AUDJPY","AUDUSD","CHFJPY","EURCHF","EURGBP","EURJPY",
                "EURUSD","GBPCHF","GBPJPY","GBPUSD","NZDUSD","USDCAD","USDCHF","USDJPY"};

int start(){
   int i, n;
   int Handle;
   double HL[14];
   string FileName="quatation.csv";
   Handle=FileOpen(FileName, FILE_CSV|FILE_WRITE," ");
   if(Handle==-1){
      Alert("");
      return(-1);
   }
   FileWrite(Handle, sym[0], sym[1], sym[2], sym[3], sym[4], sym[5], sym[6], sym[7], sym[8], sym[9], sym[10], sym[11], sym[12], sym[13]);
   for(n=window-1; n>0; n--){
      for(i=0;i<14;i++)
                   HL[i] =(iHigh(sym[i], PERIOD_D1, n)+iLow(sym[i], PERIOD_D1, n))/2.0;
      FileWrite(Handle, HL[0],HL[1], HL[2], HL[3], HL[4], HL[5], HL[6], HL[7], HL[8], HL[9], HL[10], HL[11], HL[12], HL[13]);
   }
   FileClose(Handle);
return(0);
}
//___________________________________________________________________________________________
 
IgorM:

probablemente sea lo correcto:


Bien, eso está mucho mejor. Soy un pésimo programador.
 
Farnsworth: La lógica bayesiana no mira las citas vecinas.

Eso es interesante. ¿Tiene referencias?

Últimamente he estado trasteando con las comprobaciones de independencia, es decir, no estoy tan lejos de lo bayesiano. Y hasta ahora, también, en un solo par.

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