Sistemas de previsión estratégica - página 14
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Has mostrado un espacio de probabilidad tridimensional, por lo que he entendido, como ejemplo, para que quede claro. Y en sus cálculos, ¿cuál es el espacio de probabilidad de qué dimensionalidad, si no es un secreto?
Como ejemplo, pero este es un cálculo real para una modificación de mi sistema. Como he escrito, utilizo (o al menos intento utilizar) sistemas con estructura aleatoria como base. Sólo hay tres medidas para todas las modificaciones: la densidad de probabilidad, el tiempo y el precio (o más bien la función de conversión de precios).
El mío, por ejemplo (en un problema similar, pero resuelto de otra manera), es de 6 dimensiones.
Si no es un secreto comercial, ¿puede contarme más sobre él?
También tengo curiosidad por saber cuál es su recurso computacional, es decir, cuánto tiempo tarda en computar y qué afecta al tiempo de recuento (el rango de previsión, por ejemplo, cuánto afecta).
Para una cotización se necesitan 2 o 3 horas para hacer una previsión de 5 días y detectar un cambio de tendencia :o(
En la foto publicada son 80-100 pasos, eso es bastante lejos. Pero en los gráficos de previsión aparecen 5 puntos. ¿Qué tiene esto que ver?
5 días es la agregación. Muchas decisiones de arquitectura aún no se han estabilizado, . Todavía en una búsqueda creativa :o)
Los primeros resultados "rápidos" de las estadísticas de duración de las tendencias (según su sistema de clasificación). Para casi todas las cotizaciones es una distribución de Weibull con los siguientes parámetros:
Lo más crítico para el sistema es la duración de las tendencias en 1, 2, 3 días. Es poco probable que el sistema sea tan sensible como para detectar esas tendencias. La probabilidad de que una tendencia dure menos o igual a 3 días es del 12%. Pensé que sería menos, alrededor del 2-7% :o(
No quiero entrar en detalles, y no funcionará en dos palabras, pero lo intentaré. Se definen algunas dependencias funcionales a lo largo de la fila, que forman el espacio para calcular los parámetros (por ejemplo, uno de ellos es una partición necesaria de la densidad multidimensional) del otro espacio. En este espacio siguiente se construye la densidad multidimensional y se calculan los parámetros de su cambio. A continuación, como en su caso, se construye un barrido de la densidad bidimensional en el tiempo, según la tendencia establecida (tendencia de la densidad estocástica). Ahora estoy pensando en la dependencia que hay que establecer, que debe determinar qué función de densidad en qué condiciones es la mejor candidata para el valor predicho (cuando se trata de la media, cuando se trata de la moda, cuando se trata de otras funciones...) Hay 6 dimensiones en total (con otras anidadas).
Sobre la agregación - a grandes rasgos, significa que la predicción no se cuenta por 5 puntos, sino por más. Sólo tengo 7-10 puntos en 2 horas se puede contar, yo uso Cerrar. He pensado mucho en (H+L)/2, pero he decidido pensarlo dos veces antes de utilizarlo, porque no está claro cómo pueden influir los cálculos flotantes relativos a plazos discretos en el sistema, que tiene un esquema de cálculo orientado a trabajar con plazos discretos.
Todo el cálculo está en MT5, pero quiero una dll. El sistema funciona aproximadamente con estas distribuciones (sección transversal):
A veces hay dependencias suaves, pero rara vez.
No quiero entrar en detalles, y no funcionará en dos palabras, pero lo intentaré. Se definen algunas dependencias funcionales a lo largo de la fila, que forman un espacio para calcular los parámetros (por ejemplo, uno de ellos es una partición necesaria de la densidad multidimensional) de otro espacio. En este espacio siguiente se construye la densidad multidimensional y se calculan los parámetros de su cambio. A continuación, se construye un barrido de densidad bidimensional en el tiempo, según la tendencia establecida (tendencia de densidad estocástica). Ahora estoy pensando en establecer una dependencia que debería determinar qué función de densidad bajo qué condiciones es la mejor candidata para el valor predicho (cuando la media, cuando la moda, cuando otras funciones...) Hay 6 dimensiones en total (con anidamiento).
Conceptualmente entendido, lo tengo un poco más sencillo, más cercano a lo "clásico".
Sobre (H+L)/2, imho pensó mucho, pero decidió pensarlo de nuevo antes de usar, ...
Acabé cambiándome a Open[] únicamente por las normas de cálculo.
Complicó el modelo incluyendo las cotizaciones de influencia de los vecinos en la previsión, pero no tuvo tiempo de completarlo durante el fin de semana. Ahora no hay previsiones, la "máquina del tiempo" ha sido desmontada y tardará un par de días en actualizarse. :о(
Complicó el modelo incluyendo las cotizaciones de influencia de los vecinos en la previsión, pero no tuvo tiempo de completarlo durante el fin de semana. Ahora no hay previsiones, la "máquina del tiempo" ha sido desmontada y tardará un par de días en actualizarse. :о(
Los primeros resultados "rápidos" de las estadísticas de duración de las tendencias (según su sistema de clasificación). Para casi todas las cotizaciones es una distribución de Weibull con los siguientes parámetros:
Lo más crítico para el sistema es la duración de las tendencias en 1, 2, 3 días. Es poco probable que el sistema sea tan sensible como para detectar esas tendencias. La probabilidad de que una tendencia dure menos o igual a 3 días es del 12%. Pensé que sería menos, alrededor del 2-7% :o(
Creo que has dicho que analizas en el mercado diario. Así que no hay tendencias de 3 días en el TF diario y no pueden serlo por definición. En la TF de 4 horas se define una tendencia de 3 días que puede ser analizada. Exactamente como una tendencia.
Una buena causa no debería haber sido desmontada...
Creo que has dicho que estabas analizando en el gráfico diario. Así que las tendencias de 3 días en el marco temporal diario no existen ni pueden existir por definición. En el marco temporal de 4 horas se determina una tendencia de 3 días que puede ser analizada. Exactamente como una tendencia.
Todo es cuestión de clasificación. No utilizo un zig-zag para identificar las tendencias porque los valores de los precios en los extremos locales son, literalmente, completamente aleatorios. Se puede decir de otra manera, el precio en los extremos locales de ZZ es tan raro que es simplemente imposible encontrar regularidades. En términos prácticos no sirve de nada, - cualquier suposición basada en ella es señalar con el dedo al cielo.
Se utiliza otra clasificación que permite esperar la predicción de tendencias. Pero esta clasificación tiene sus propias sutilezas, es raro, pero una tendencia de 1 día completo puede aparecer en los recuentos diarios (desde la fecha de cambio de tendencia). No hay que preocuparse, a menudo esa tendencia de 1 día puede ser una barra con un spread muy grande, es decir, en ella la "suma direccional" de los incrementos es muy grande. Entonces, tras la "explosión" (o "desplazamiento") el sistema entra en el "ritmo" del mercado durante mucho tiempo y es posible hacer previsiones. Pero lo más probable es que el sistema se equivoque en esos periodos.