¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 50
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sí, soy consciente de ello. No voy a hacer eso. Pero es inútil molestarse en ello hasta que el ordenador distinga al gato de la gata según sus características externas.Y cuando lo haga, el mercado tendrá un aspecto completamente diferente... :о)
El "efecto cola" es un fenómeno tan común en la TS optimizada que resulta aburrido incluso demostrarlo.
La única manera de no detectarlo es no perseguir el beneficio sino demostrar que no puede existir un patrón.
Buena suerte.
Pensé y pensé y se me ocurrió: ¿la búsqueda de un patrón no es un poco más "profunda" que el ajuste? Me explico con el ejemplo de un experimento que estoy llevando a cabo. Hay una red neuronal que utilizo. Normalmente lo entreno durante una o dos horas. Suelo obtener entre un 30 y un 50% de los resultados y pasar con éxito las pruebas de avance (1/6 de un periodo de formación). Problema para identificarlos, la simple adivinación juega en mi contra en este caso. Traté de enseñar 4 horas - lamentablemente sólo un 20% de los transportistas exitosos. Conclusión: la readaptación, un accesorio se ha ido. Frustrado y .... decidió continuar con la formación. 12 horas, el mismo 20%. 24 horas, de nuevo el 20%, pero he notado que pasan los delanteros sólo ligeramente peor que el período de entrenamiento. Antes, incluso los mejores resultados mostraban un descenso notable del rendimiento, y este 20% era en realidad el mejor resultado del entrenamiento de todos los conjuntos. Solían estar repartidos de forma más o menos equitativa entre los demás. Se puso interesante. Ha pasado casi 72 horas de formación hasta la fecha. Oh, milagro. De los 200 primeros resultados, más de 123 pasan con éxito las pruebas de avance. Puedes intentar jugar al juego de las adivinanzas de forma provechosa.
El aumento del tiempo de aprendizaje condujo a una mejora gradual del resultado en el período de la muestra. Lo cual es natural. El resultado de 72 horas superó al de 2 horas por un factor de más de 4. El resultado del OOS también mejoró finalmente, pero no hubo gradualismo alguno, sino un fracaso evidente.
__________
¿Qué te dice esto?
Una opción triste y obvia: sobre la metodología de formación imperfecta y la sobrecarga de NS) El GA clásico es un poco pesado para enseñar NS, pero sí hay mucho que ajustar... El NS tiene mucha libertad, las entradas del NS también son claramente redundantes y no todas son suficientemente informativas, el NS las ha "descartado" bastante en el proceso de aprendizaje. También podríamos experimentar con la arquitectura.
Optimista y quizás prematuro: Una ST capaz de identificar las regularidades con su "tripa", está simplemente "obligada" a hacerlo, para conseguir su mejor resultado en el periodo de formación. Por supuesto, si estos patrones son significativos para este resultado.
Etiquetas. No sé qué tiene que ver este argumento/holivar con la búsqueda/nacimiento de la verdad, pero parece que he conseguido identificar por mí mismo la respuesta al tema del hilo.
El límite se encuentra entre las partes izquierda y derecha del gráfico y se define de la siguiente manera:
Si este TS en particular, al estar optimizado en la parte izquierda del gráfico está estadísticamente inclinado a la "cola de ganancias "** en la parte derecha del gráfico - entonces hay un patrón.
De lo contrario, es un accesorio inútil.
// inclinación estadística* - en este contexto, nos referimos a múltiples (1) desplazamientos de los plazos de optimización y (2) cambio de los instrumentos de negociación
// "Beneficio-cola "** - "Efectos posteriores". Plusvalía estadística en el segmento futuro contiguo.
Esta definición tiene en cuenta la posibilidad de patrones tanto "eternos" comotemporales.
La línea marcada es precisa en un sentido cualitativo. Luego sólo hay evaluaciones cuantitativas (duración de la vida, grado de manifestación, etc.). O el cubo de la basura.
Estoy 100% de acuerdo.
Gerasim pone una noción algo diferente de ajuste como en la búsqueda de regularidades, igualándolas, borrando así la línea. Pero sólo se diferencian en que cuando se ajusta en la historia - el sistema está perdiendo hacia adelante, pero cuando se "ajusta" a la regularidad real durante el período de optimización - hacia adelante es rentable (al menos hasta el 25% del período de optimización).
Esta es exactamente la arista sobre la que escribiste. Otra cuestión es cómo no convertir la búsqueda ("sintonía") de un patrón real en un ajuste basado en la historia.
aquí ya depende y el tiempo de optimización, el paso del cambio de los parámetros de entrada, la preparación de los parámetros de entrada, etc., todo el mundo que está en el tema sabe y se guía...
Repito: sobre este tema ("cómo...") puedes mirar con más detalle aquí.
1. Hasta ahora he pasado casi 72 horas de entrenamiento. Oh, milagro. De los 200 primeros resultados, más de 123 pasan la prueba de avance con éxito. Puedes intentar jugar al juego de las adivinanzas de forma provechosa.
El aumento del tiempo de entrenamiento condujo a una mejora gradual de los resultados en el período de la muestra. Lo cual es natural. El resultado de 72 horas superó al de 2 horas en más de 4 veces. El resultado del OOS también mejoró a largo plazo, pero no hubo tal gradualismo, fue un fracaso evidente.
__________
2. ¿qué le dice esto?
1. Si la reproducción repetida del experimento muestra la repetibilidad de este "milagro" para diferentes épocas y pueblos de instrumentos, podemos hablar de una regularidad del resultado obtenido.
2. Hasta ahora, casi nada. Véase el punto 1.
Permítanme intentar razonar con lógica.
1) ¿Qué es un patrón? El mismo comportamiento del precio en determinadas condiciones.
2) ¿Qué describen las condiciones? Algunas características seleccionadas de un gráfico de precios.
3) ¿Son constantes las características del gráfico de precios? Generalmente inconstante.
4) ¿Cómo se define una característica? Por características de tiempo y precio.
5) Por lo tanto, ¿cuándo es posible el mismo comportamiento de los precios? Es posible cuando los indicadores no son constantes (diferentes).
6) ¿Qué caracteriza a un indicador no variable? Las características de un proceso impulsado por el tiempo y el precio que describe el cambio de los indicadores.
7) Por lo tanto, ¿qué es un patrón en el mercado? Una regularidad es el mismo comportamiento del precio cuando hay ciertos cambios en las características del proceso considerando el tiempo y el precio y describiendo el cambio de los indicadores en el gráfico de precios que describen la regularidad.
Resulta que la regularidad se diferencia del encaje en que las condiciones de realización de la regularidad (el mismo comportamiento) cambian sincrónicamente con el cambio del gráfico de precios según ciertas leyes pero lo mismo no cambia en el encaje. Resulta que las condiciones determinadas estáticamente rara vez pueden describir la regularidad, ya que hay muchas menos características constantes que variables en el mercado. Así, Fringe señala los sistemas de análisis dinámico como el tipo con mayor capacidad para describir patrones.
Sí, soy consciente de ello. No voy a hacerlo. Pero hasta que el ordenador no pueda distinguir un gato de otro por su aspecto, no servirá de nada. Y cuando lo haga, el mercado tendrá un aspecto completamente diferente... :о)
Permítanme intentar razonar con lógica.
1) ¿Qué es un patrón? El mismo comportamiento del precio en determinadas condiciones.
El precio no puede ser el mismo bajo ciertas condiciones. En pocas palabras, la probabilidad de que la historia se repita con una precisión de un punto es casi nula. La razón es que hay ruido en las cotizaciones.
Como el AT se basa en buscar algo en el pasado para explotar ese algo en el futuro, entonces:
1. ruido - algunos patrones del pasado sin memoria - procesos aleatorios. Como hay dispersión, los patrones de los datos históricos están distribuidos de forma desigual, es decir, densos y luego vacíos. Habiendo encontrado una acumulación significativa de patrones de ruido que preceden a algún comportamiento de los precios con una alta probabilidad, la ST durante la optimización (entrenamiento) puede considerar estos mismos patrones como "señales de negociación". Naturalmente, es muy poco probable que tales "patrones" superen las pruebas de avance, ya que es poco probable que se produzca una acumulación excesiva en diferentes partes de los datos históricos, mientras que la ausencia de relaciones estables de causa y efecto, es decir, la memoria, dará un resultado negativo.
2. Señales reales de negociación: algunos patrones pasados que preceden a un comportamiento futuro de los precios, es decir, procesos no aleatorios con memoria. Dado que estas pautas preceden a las señales de trading, se acumulan de manera uniforme, es decir, primero la pauta, luego la señal de trading - una relación estable de causa y efecto (Si es inestable - ya no es una pauta). Si la ST revela estos mismos patrones, al menos en parte, puede pasar las pruebas de avance.
En teoría, se podría intentar filtrar el ruido de los patrones. Es decir, tomar todas las señales de negociación en las pruebas de avance y dividirlas en dos categorías:
1. La señal muestra una pérdida - ruido
2. La señal dio un beneficio - un patrón
Entonces podemos, por ejemplo, enseñar a la SN a distinguir el ruido de los patrones mediante atributos adicionales. Como resultado obtenemos TS con supresor de ruido. De todos modos, un cierto porcentaje de ruido se filtrará, pero no existen supresores de ruido al 100% en la naturaleza.
En resumen, el bazar debe ser filtrado por los resultados de las pruebas de avance - fuera de muestra, es decir, OOS, pero no en una muestra representativa - Muestra. Si se filtran las señales en Sample, algo que muchos intentan hacer, se obtiene un ajuste al cuadrado.
1. La señal dio una pérdida - ruido
2. La señal dio un beneficio - un patrón
jajajajajaja
Es como dividir a los animales en "dañinos" y "útiles"... Así que aquí también hay un movimiento de precios... Pero si hemos ganado un céntimo con ello, entonces nos dignamos a llamarlo "legítimo"... Si no es así, es un "ruido" sin sentido - por supuesto, no nos hizo sentir mejor, debe ser un accidente...
¡Chamanes! ¡Antropocentristas! ¡No hagas enfadar a Dios!
:)
¿Qué tienen que ver los gatos?
Voy a responder con una canción ( Eduard el Cruel)... Podemos prescindir de los gatos, pero la cuestión no cambia... Hacemos que la máquina mida el alma con una regla... y tratamos de revelar regularidades. No cabe duda de que están ahí, pero podemos examinarlos todos a la vez (lo que consumirá bastantes recursos) o no molestarnos en añadir uno o varios instrumentos a la historia actual porque se ajusta al cien por cien, y como en realidad se trata de un movimiento browniano, sólo podemos obtener resultados fragmentarios. Como aquí por ejemplo (+/-/++/---+/+/--/+//-/).Visualmente parece que hay más pluses, porque los queremos, pero en realidad no...
Probablemente la siguiente pregunta sea: ¿Dónde está la canción? :о))