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Tengo una hipótesis. Probablemente sea una herencia de mi pasado como programador.
aunque no creo que tengas tiempo.
Pues vamos a encontrarlo, realmente no es complicado, si se tienen en cuenta las advertencias señaladas anteriormente. Es decir, la columna no tiene necesariamente la misma hora (no hay sincronización, sólo un flujo de minutos, una línea por semana). Consecuencia: cada semana tendrá un número diferente de minutos, es decir, de columnas en Excel.
Modelo de mercado
Tras una larga búsqueda, como versión de trabajo del modelo de mercado, he adoptado esto de "sistemas de control con estructura aleatoria". En mi opinión (aunque no es matemática), este modelo describe adecuadamente el proceso de cotización con todas sus complejidades.
Su esencia es muy sencilla. Hay un número finito de estructuras que describen la transformación de la entrada en la salida. Cada una de estas estructuras implica un modelo según el cual se produce la transformación. El proceso observado está formado por una transición (interruptor) entre las estructuras. Todo esto se muestra en la siguiente imagen:
Cada modelo tiene un conjunto de parámetros, que también pueden cambiar con cada conmutación.
Bah, eso es casi mi determinismo a destajo :).
De hecho, ciertamente lo tienes mal, es decir, según la foto se ve así, pero según las explicaciones no se ve así en absoluto :)
¿La vida útil de las estructuras interviene de algún modo en su modelo?
Por cierto, usted utiliza el término modelo tanto para la descripción del enfoque en general como para la descripción de sus estructuras, imho es necesario separar de alguna manera (al menos por la separación, que) de lo contrario la confusión es posible.
Farnsworth:
Modelo de mercado
Tras una larga búsqueda, como versión de trabajo del modelo de mercado, he adoptado esto de "sistemas de control con estructura aleatoria". En mi opinión (aunque no es matemática), este modelo describe adecuadamente el proceso de cotización con todas sus sutilezas.
Su esencia es muy sencilla. Hay un número finito de estructuras que describen la transformación de entradas en salidas. Cada estructura de este tipo implica algún tipo de modelo según el cual se produce la transformación. El proceso observado está formado por una transición (interruptor) entre las estructuras.
No hay factores independientes en el mercado que ignoren por completo la información sobre otros factores de fijación de precios, incluido el estado actual del mercado.
Por lo tanto, un supuesto modelo formado por componentes completamente independientes parece una utopía evidente y no puede reflejar la realidad de ninguna manera.
. ¿Y cómo quieres resolver el problema de identificar "trozos", en una serie temporal, si la serie temporal es una martingala?
No he trabajado con esos tipos y no quieren interferir en su trabajo, así que los dejo en paz. Y en general trabajo con una transformación astuta, y hay algunas razones para afirmar que el proceso resultante no es martingala. Utilizo el análisis fractal y la red pnn para la clasificación (lo he hecho recientemente). La clasificación de las estructuras es la parte más difícil y, francamente, no puedo presumir de "belleza de líneas"
. Un estudio de las revelaciones de un grupo de comerciantes de éxito no aleatorio, bastante sólido en número, indica que esto es así. Las raras historias de comerciantes afortunados con un sofisticado aparato matemático siguen sin confirmarse. Por cierto, no es sólo una observación mía, otra persona del foro lo ha apuntado.
El mercado lo recuperará todo si alguno de los afortunados se queda en el mercado más tiempo del necesario. Y el análisis no funciona y no tiene sentido. No puedo evitar dar una patada de vez en cuando. Vale mucho dinero.
Debo haber interpretado mal esto:
Inventa alguna otra tortura que no sea tan sofisticada. :-))
Bueno, tienes razón, es una especie de promesa. Así que toma el compromiso... Vale, invéntalo.
¿Por qué no puedes leer las líneas día a día en lugar de semana a semana? Cada cinco días es una semana.
Supongamos que tenemos unos datos: un PA finito de longitud N. El objetivo del modelo es describir el comportamiento de la RV con parámetros mucho más pequeños que N. De lo contrario, cualquier RV puede representarse como N sinusoides, y eso, por supuesto, sería un bussímil. Las regularidades en la RV siempre se describen con menos parámetros que la N original.
En un hilo hablé de la noción de "información" como el número mínimo de parámetros que describen la PA. Pero no volveré a entrar en la discusión terminológica.
En cuanto a su cita anterior. Un modelo de mercado como conjunto de ondas sinusoidales no es un modelo. Así que se puede decir que cualquier cosa es un conjunto de ondas sinusoidales y no te equivocarás. Un árbol también es un conjunto de ondas sinusoidales. Sólo para describir el árbol con ondas sinusoidales, tendrá que utilizar tantos parámetros de ondas sinusoidales como si quisiera describir el árbol con polinomios.
Es decir, "un conjunto de algo" es un modelo, pero uno pésimo.Ese era el ejemplo más sencillo, que creo que demuestra que el método no es obvio. De todos modos, tengo que pensar en tu sugerencia.
Tengo una hipótesis. Probablemente una herencia del pasado del programador.
No recuerdo un lenguaje de programación así... Sin embargo, había muchos, muchísimos.
Bueno, vamos a encontrarlo, realmente no es complicado - si tenemos en cuenta las advertencias mencionadas anteriormente. Es decir, la columna no tiene necesariamente la misma hora (no hay sincronización, sólo un flujo de minutos, una línea por semana). Consecuencia: cada semana tendrá un número de minutos diferente, es decir, columnas en Excel.
Buscaré por mi cuenta, y si no lo consigo, te lo rogaré.
Farnsworth:
Y el tehanálisis no funciona y no tiene sentido. No puedo evitar dar una patada de vez en cuando. Vale demasiado.
El análisis técnico es una noción amplia que incluye al menos los fundamentos de la aritmética. ¿Así que ahora vas a negar la aritmética?
No lo negaban ni siquiera en la Edad de Piedra. :)
Bah, eso es casi mi determinismo fragmentario :).
De hecho seguro que lo tienes todo mal, es decir, por la foto parece, pero por las explicaciones no parece en absoluto :)
Por cierto, usted utiliza el término modelo tanto para describir el enfoque en general como para describir sus estructuras, imho, es necesario separar de alguna manera (al menos por la separación, que), de lo contrario una confusión es posible.
El término "modelo de mercado" está bien establecido y creo que todo el mundo lo entiende. Bueno, "modelo" en "modelo" es una simplificación. Una estructura implica algo más, es decir, la presencia de componentes interrelacionados. Ya no puedo hacer frente a tanta complejidad y lo simplifico todo. Los modelos pueden ser los que quieras, regresión clásica, regresión de discontinuidad, regresión fractal, etc.
¿Y la vida útil de las estructuras está de alguna manera implicada en su modelo?
Por supuesto, en la verdad, formé varias matrices de transición consistentes, siendo una de ellas el tiempo de existencia de las estructuras.
No hay factores independientes en el mercado que ignoren por completo la información sobre otros factores de fijación de precios, incluido el estado actual del mercado.
Así que el supuesto modelo formado por componentes completamente independientes parece una utopía y no puede reflejar en absoluto la realidad.