Eso es interesante. - página 17
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En los datos barajados se mantendrán los mismos parámetros del modelo que antes de la barajada.
(EURUSD + Const1) * (GBPUSD + Const2) / (AUDUSD + Const3) / (NZDUSD + Const4) * USDJPY / USDCAD.
Los modelos de mercado consideran la mezcla aditiva y multiplicativa.
Por favor, dame un enlace donde hayas leído eso. La idea en sí es buena, pero como es habitual, subestimas el contexto o te inventas un montón de cosas.
Cualquier operación sobre series temporales implica sus propios invariantes. Y este "barajar" también los tiene.
Envíame el enlace donde lo has leído. La idea en sí es buena, pero, como de costumbre, no aportas el contexto.
Cualquier operación sobre series temporales implica sus invariantes. Y esta "mezcla" también los tiene.
No seguí la pista de dónde lo leí. Pero parece lógico. Inicialmente sugerí que se realizara un estudio de un conjunto de instrumentos financieros.
El método de análisis implementado, que sugerí hace más de un mes, evita la mezcla: los resultados no se ven afectados.
Hay algunas regularidades en el mercado. Obviamente, el hecho de que hayamos mezclado unos datos con otros no hace que los patrones desaparezcan.
La mezcla tiene que ser reversible, por lo que hablamos principalmente de los tipos aditivo y multiplicativo.
Y si se analiza sólo un instrumento financiero. Se puede mezclar el otro hasta tal punto que se vea un sinsentido. Por eso digo que es necesario analizar la totalidad.
Ah, te refieres a los mismos parámetros del modelo. Bien, si el mercado es un conjunto de sinusoides con parámetros conocidos, mezclados aleatoriamente, ¿obtendremos los mismos parámetros en los nuevos datos?
Estoy profundamente convencido de que este es un camino sin salida. Hay que analizar los procesos que hay detrás de las "piezas" del precio. Entonces el modelo será "físicamente significativo", reflejando al menos la esencia de las cosas. No es sólo descriptivo. Tal y como lo tienes ahora, describe exactamente (lo intenta) la "foto" del precio. No hay "física" detrás. Y así debe ser. Porque el precio no describe completamente el estado del mercado. Mirando sólo el precio, tienes una pequeña información que parece una martingala desagradable. Y entonces te golpearás la frente contra el Roble, porque sabes que no importa cómo dividas una martingala en "trozos", será un bulto. Eso sí, los procesos de mercado en sí mismos no son de martingala. Así es.
Eso es exactamente lo que estoy haciendo, es decir, el principal reto es identificar el proceso que impulsa los "trozos". Hasta ahora en la línea de tiempo. Hasta ahora, todo va bien. Si se suma a largo plazo, introduciré los factores que influyen, pero de nuevo, como una serie temporal. Quizás añada la lógica bayesiana en la estimación de los eventos individuales y su influencia en la serie. Pero es poco probable que en un futuro próximo construya modelos fundamentales complejos, es decir, "física" real. Me gustaría mucho no hacerlo, porque todo es complicado.
. No hay necesidad de ninguna estructura fina.
Estoy cansado de...
Lo único que hay que saber en el mercado es cuándo comprar barato y cuándo vender caro. Eso es todo.
"Ese es el reno". Gracias. No lo sabía. Es tan sencillo como eso.
PD: ¿pero por qué siempre pones un punto al principio del párrafo? Espero que no sea un secreto comercial.
Trabajé con MQL hace mucho tiempo. Entonces Yuri prometió ayudarme.
¿Cuándo podría haber prometido algo así? (taza de sorpresa).
Sergei, apenas puedo ayudarte ahora. Hace un mes que no consigo terminar una simple tarea. Ni una línea de código en un mes. Así de malo es hacer Hirst. :-((
Creo que Alexey lo hará mejor que yo. Sólo hay que tener en cuenta que cada broker tiene una hora exacta en la que empieza a cotizar y en la que deja de hacerlo. Teniendo en cuenta esto, es muy fácil distinguir el inicio de la negociación el lunes (o el domingo) del final del viernes.
Los datos históricos pueden ser tratados de la manera sugerida por hrenfx . Sólo los días festivos deben rellenarse no con el valor anterior (como los huecos), sino con ceros. Y el programa debe estar escrito de manera que no procese ceros.
Creo que obtendrá los mismos parámetros.
no. Fundamentalmente no obtendré las mismas ondas sinusoidales después de la mezcla (imagina que he definido perfectamente el "mercado" antes de la mezcla). Si no funciona con objetos tan simples, es poco probable que funcione con algo más complejo.
Tal vez estés confundiendo un poco las cosas. La agitación se suele utilizar para comprobar los patrones encontrados y eso con algunas salvedades.
Eso es exactamente lo que estoy haciendo, es decir, la tarea principal es identificar el proceso que impulsa los "trozos". Hasta ahora, en la línea de tiempo. Así es por ahora. Si se suma a largo plazo, conectaré los factores de influencia, pero de nuevo, como una serie de tiempo. Quizás añada la lógica bayesiana en la estimación de los eventos individuales y su influencia en la serie. Pero es poco probable que en un futuro próximo construya modelos fundamentales complejos, es decir, "física" real. Me gustaría mucho no hacerlo, porque todo es complicado.
. ¿Y cómo quieres resolver el problema de identificar "trozos", en una serie temporal, si la serie temporal es martingala?
aburrido...
. No podía pasar y no patearla.
"ahí está - el reno" (C) Gracias. No lo sabía. Es tan sencillo como eso.
. Un examen de las revelaciones de un grupo de comerciantes no tan afortunados, bastante sólidos en número, indica que sí. Las raras historias de comerciantes exitosos con un sofisticado aparato matemático siguen sin confirmarse. Por cierto, no es sólo mi observación, alguien más en el foro lo mencionó.
. Pero, por supuesto, nadie puede evitar que usted sea el primer comerciante de éxito altamente científico. Bueno, quizá lo segundo tampoco sea malo. Lo más importante es que ocurra antes de los 80 años. :)
PD: ¿Y por qué siempre pones un punto al principio del párrafo? Espero que esto no sea un secreto comercial.
. No sé, yo mismo me lo pregunto cada vez.
Ni una sola línea de código en un mes. Así de malo es hacer Hirst. :-((
He perdido mucho más tiempo en ello. Y aún no he empezado a trabajar en nuestra discusión. :о(
¿Cuándo he prometido tal cosa? (jadeos)
Debo haber interpretado mal esto:
Inventa alguna otra tortura que no sea tan sofisticada. :-))
a las Matemáticas
Creo que Alexey lo sabe mejor que yo.
Alexey, ... dame un script para comprobar todo tipo de tonterías
(Espero que Mishek no reclame los derechos de autor por esto... mierda, ¿quién es?).
PD: aunque no creo que tengas tiempo. Así que, al diablo con esa mierda.
No. Fundamentalmente no obtendré las mismas sinusoides después de barajar (imagina que he definido perfectamente el "mercado" antes de barajar). Si no funciona con objetos tan simples, es poco probable que funcione con algo más complejo.
Supongamos que tenemos unos datos: un PA finito de longitud N. El objetivo del modelo es describir el comportamiento de la RV con parámetros mucho más pequeños que N. De lo contrario, cualquier RV puede representarse como N sinusoides, y eso, por supuesto, sería un bussímil. Las regularidades en la RV siempre se describen con menos parámetros que la N original.
En un hilo hablé de la noción de "información" como el número mínimo de parámetros que describen la PA. Pero no volveré a entrar en la discusión terminológica.
En cuanto a su cita anterior. Un modelo de mercado como conjunto de ondas sinusoidales no es un modelo. Así que se puede decir que cualquier cosa es un conjunto de ondas sinusoidales y no te equivocarás. Un árbol también es un conjunto de ondas sinusoidales. Sólo que para describir un árbol en ondas sinusoidales, tendrías que utilizar tantos parámetros de ondas sinusoidales como si quisieras describir el árbol en polinomios.
Así que un "conjunto de algo" es un modelo, pero uno pésimo.