Avalancha 6.2 - página 13
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Hoy he estado mirando lo mismo. Sólo que tal vez los períodos sean diferentes.
¿Dónde has mirado? Acabo de mostrarlo aquí por primera vez - me lo he inventado (¡el periodo es variable! depende de la MA adaptativa de Kaufmann)
¿Dónde has mirado? Acabo de mostrarlo aquí por primera vez - sólo lo he cegado (¡el periodo es variable! depende de la MA adaptativa de Kaufmann)
Estaba mirando mi indicador. Es que las fotos son similares.
Igor, mira la página de avalancha 7 en la base de código, he añadido algunas líneas con su mano ligera, la avalancha extra está allí en el artículo principal un par de informes: para todo el 2009 y 2010 (no se hace juntos - no hay suficiente espacio en la unidad C). Por supuesto, inequívocamente mejor, pero IMHO todavía al borde del abismo - soy demasiado exigente con los productos (y Galina dice: QUÉ).
No tengo tiempo libre, pero definitivamente voy a tratar con su código, he negociado mi Asesor Experto en la cuenta demo EURUSD durante 24 horas:
Depósito inicial 5k, esto es sin rastro de la equidad, pero con un canal dinámico y primitivo MM, no sé la esencia del cálculo del canal para el Avalanche original, pero si usted cree Gunn etc. :) entonces el precio baja a 45 grados
(así como el saldo).
Considere la siguiente opción de avalancha:
Entrada 1 lote, TP 50pp, SL 10pp. Cuando se dispara el SL, abrimos una posición "inversa" en sentido contrario, con los mismos stops. En SL elegir tal volumen de la orden de inversión, que a través de 50pp, para retirar el ciclo en b / o.
El volumen será el siguiente:
entrada 1 lote
1ª inversión 0,2 lote
2º lote inverso 0,24
3º - 0,29 lote
4º- 0,35 lote
5º- 0,42 lote
6º- Lote de 0,50
7º- 0,60 lote
8º- 0,72 lote
9º- 0,86 lote
10º- 1,04 lote
etc.
como se puede ver, en la décima tirada alcanzamos el volumen igual al de la primera entrada y luego en el aumento. El rango promedio diario de casi cualquier instrumento es mayor a 50 puntos, por lo que hay una buena posibilidad de pasar estos 50 puntos en el día de la primera entrada.
Esto se describe en el artículo de Olchik, no sé dónde está (el artículo).
Por supuesto, todo está condensado...
Considere la siguiente opción de avalancha:
Entrada 1 lote, TP 50pp, SL 10pp. Cuando se dispara el SL, abrimos una posición "inversa" en sentido contrario, con los mismos stops. En SL elegir tal volumen de la orden de inversión, que a través de 50pp, para retirar el ciclo en b / o.
El volumen será el siguiente:
entrada 1 lote
1ª inversión 0,2 lote
2º lote inverso 0,24
3º - 0,29 lote
4º- 0,35 lote
5º- 0,42 lote
6º- Lote de 0,50
7º- 0,60 lote
8º- 0,72 lote
9º- 0,86 lote
10º- 1,04 lote
etc.
como se puede ver, en la décima tirada alcanzamos el volumen igual al de la primera entrada y luego en el aumento. El rango medio diario de casi cualquier instrumento es superior a 50 puntos, por lo que existe una buena posibilidad de superar estos 50 puntos el día de la primera entrada.
Esto se describe en el artículo de Olchik, no sé dónde está (el artículo).
Por supuesto, todo esto es en forma corta...
Si el lote no aumenta proporcionalmente, entonces aumentamos el objetivo de TP.
así que el primer objetivo es de 20 pips
El objetivo del tirón es de 40 pips.
flip 80
si el lote no está creciendo.
el total se pone en la reducción y se espera un posible movimiento.
Si el lote no aumenta proporcionalmente , entonces aumentamos el objetivo de TP.
así que el primer objetivo es de 20 pips
El objetivo del tirón es de 40 pips. {...}
¿Qué significa esto...?
¿Insiste en que con un lote {0,2, 0,24, 0,29, etc.} no habrá beneficios?
¿Qué significa esto...?
¿Dices que con un lote de {0,2, 0,24, 0,29, etc. } no habrá beneficios?
Insisto en que el Asesor Experto se colgará, es decir, no se generará ni beneficio ni pérdida con él, sino con el drawdown que proporcionará.
He nadado en esta dirección.
EN MI OPINIÓN. (el resultado no es muy bueno)
Si no conoce la diferencia entre el beneficio y la pérdida, puede calcular la pérdida como un porcentaje del paso solicitado.
Pero como estrategia, es decir, en función de la volatilidad la selección del objetivo óptimo y como consecuencia un lote flotante.
Por mi propia experiencia, ni un solo martín aguanta más de 6 rodillas.
Lo principal es elegir la mejor opción, y lo único que hay que hacer es elegir la más adecuada.
este (como opción) es interesante para conducir...
Acabo de retocar el código https://www.mql5.com/ru/code/9878 y he añadido el arrastre de equidad y la mejora de MM del 4 de enero de 2010 al 1 de julio de 2010:
Depósito inicial 10000,00
Beneficio neto 10207,18 Beneficio total 61127,53 Pérdida total -50920,35
Rentabilidad 1,20 Beneficio esperado 12,30
Reducción absoluta 2278,62 Reducción máxima 6816,48 (46,89%) Reducción relativa 46,89% (6816,48)
Total de operaciones 830 Posiciones cortas (% de ganancias) 770 (93,77%) Posiciones largas (% de ganancias) 60 (83,33%)
Operaciones rentables (% del total) 772 (93,01%) Operaciones con pérdidas (% del total) 58 (6,99%)
Operación más rentable 6391,10 Operación perdedora -9552,60
Media de operaciones rentables 79,18 operaciones perdedoras -877,94
Número máximo de victorias continuas (beneficios) 80 (5005,43) pérdidas continuas (pérdidas) 4 (-14104,40)
Número máximo de ganancias continuas (número de ganancias) 14690,22 (60) pérdidas continuas (número de pérdidas) -14104,40 (4)
Ganancia continua media 29 pérdida continua 2
poner un indicador de tendencia en wmlab advisor (primera orden de un grupo de tendencia)
el resultado en 10 años en alpari micro
lote máximo 1,92 - 40 000 RUB drawdown, para todo el período había sólo 5 lotes 1,92, es decir, puedo empezar con seguridad con 50 000 RUB.
o en centavos de DT...