Una vez hice una de estas cosas... - página 13
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sobre la spline, muy interesante la aproximación, intentaré explicar cómo la entiendo y qué se puede hacer con ella.
es una especie de definición, la spline cúbica. Ahora digamos que analizamos el movimiento de un objeto (puede ser cualquier objeto, un avión, un coche, una moneda...).
Usando de este algoritmo en una parte dada de la historia, encontraremos una función (la única que tiene velocidad y aceleración, que es mejor que ninguna (aunque lo dudo)). Sólo tenemos que suponer que durante algún tiempo el objeto se moverá a la misma velocidad y aceleración. Extrapolar. Y controlar el sesgo (error de extrapolación). Otras opciones, puede hacerlo con la llegada de nuevos datos, o puede establecer un umbral para cuando la discrepancia supere un valor predeterminado, y entonces recalcular.
Z.I. Puede que me equivoque, pero creo que hay algo y es la física...
Intento ponerte en plural, aquí hay más programadores que yo, era una referencia a todos. Estás consiguiendo editar tu código, te envidio... No puedo crecer. Sólo puedo publicar malas ideas...)Fourier haría un trabajo aún mejor. ¿Existe una lucha por el número de parámetros a estimar? ¿O se tiene en cuenta el significado físico del modelo?
Volvamos al tablero de Galton, ¿sí? ;)
Y los clavos corresponderán a los niveles y escalas de los niveles objetivo (posibles) de los "jugadores".
Los cinco dígitos han cambiado el panorama del mundo financiero a lo grande. Y creo que es esta variabilidad (en tiempo y precio) de "clavos" en el rebote/ruptura lo que da, al sumar dos o más vagabundeos aleatorios en sus propias cuadrículas de coordenadas, la "cola gruesa" en las distribuciones que observamos.
Por favor, perdonen, por otra intromisión poco ceremoniosa en la conversación desenfadada de los hombres cultos. ;)
-----
¡una spline es realmente buena para describir una línea de costa suavizada!
Supongo que la conclusión sobre la ausencia de interés especial en la discusión del turno anterior de un tema no será precipitada :).
Lógicamente, si alguien hubiera obtenido las estadísticas pertinentes y las hubiera valorado como poco prometedoras, casi seguro que las habría publicado aquí :). Por lo tanto, es probable que nadie haya intentado obtener estadísticas sobre el tema. Si alguien lo ha intentado, es probable que el resultado haya sido tal que haya optado por callarse :).
Mientras tanto, tengo algunas ideas nuevas en la cabeza :). El marcado automático casi nunca es perfecto. Pero, ¿y si hacemos marcas híbridas? Es decir, utilizar el automático como un pez y corregirlo manualmente. Por supuesto, sólo una persona extremadamente trabajadora puede obtener algunas estadísticas significativas sobre dicho zigzag híbrido (por ejemplo). Pero para corregir algunos segmentos, en los que el guión dibujará todo tipo de tendencias y niveles - es bastante realista.
Por otra parte, como todo se inventó antes que nosotros, probablemente se haya hecho algo en este sentido, probablemente valdría la pena buscarlo. Pero para mí es más fácil y rápido hacer algunas cosas sencillas yo mismo. Sin embargo, no me he decidido a hacer un zigzag híbrido, sino que he hecho un script para dibujar niveles equidistantes en los gráficos. Para ser más exacto, primero hice una plantilla para cultivar tales híbridos(sanyooooook , por cierto, me ayudó a pulirla) y luego cultivé el mencionado híbrido a partir de ella. Casualmente acabaron adjuntados en el post anterior, ahí es donde puedes conseguirlos :). La plantilla es ahora un poco diferente .
El guión tiene dos parámetros: el número de niveles y su color. Si selecciona y mueve cualquiera de las líneas gruesas con el ratón, todo el diseño se desplazará. La misma acción sobre cualquiera de las líneas finas debería dar como resultado el cambio de la distancia entre niveles. Hasta ahora lo he tenido exactamente así, pero por supuesto no ofrezco una garantía de que no haya fallos.
Las observaciones y peticiones se recibirán con interés, pero no debe esperarse su rápida aplicación en el caso general.
P.S. Se olvidó de advertir: después de quitar las líneas de la escritura se mantendrá, es para dejar una marca después de sí mismo y se pretende.
Y añadiré una foto al mismo tiempo.
Conclusiones precipitadas sobre el fracaso.
Yo creo que sí.
Ya se han dicho muchas cosas (¡y se han mostrado!). Es que también hay mucha mitrería...
;)
Una conclusión apresurada de fracaso.
No hubo ninguna conclusión de fracaso, sólo que no hubo discusión :). El éxito o el fracaso depende del grado de realización del objetivo. Si el objetivo es, por ejemplo, promocionarse como comerciante pop, entonces por supuesto que esto es un fracaso. Y si el objetivo, digamos, es algo como el reconocimiento o la búsqueda, entonces la situación es bastante normal. Aunque una cosecha más grande estaría bien :). Bueno, si el objetivo es, digamos, enviar algún tipo de mensaje, entonces tiene bastante éxito.
Debo señalar que no reconozco oficialmente ninguno de estos objetivos para mí :).
Por cierto, a la analogía del tablero de Galton. Esto es lo que hice con el script por la mañana en H4
Y este es el resultado de cambiar a M1, el impulso es actual
Realmente da la impresión de que va exactamente en las uñas.
P.S. Por cierto, he obtenido al mismo tiempo la ilustración de uno de los métodos de uso del script. La otra puede consistir en especificar manualmente el nivel en las propiedades del objeto, Así, por cierto, es muy fácil marcar los niveles "redondos" comentados anteriormente, digamos que en la línea del medio ponemos el precio del tipo 00, y en la línea fina vecina - el precio más cercano del tipo 50. O como 10, si quieres.
Se ha perfeccionado ligeramente el software. Ahora es una serie de guiones, con EquLevelsB como base, EquLevelsM como medio y EquLevelsT como superior.
Además, hemos añadido un script para eliminar las marcas realizadas por los scripts de esta serie. En principio, sirve para eliminar cualquier objeto con nombres de prefijo+número. Si N=0 eliminará los números desde el 0 hasta el primer salto en la numeración. Es decir, si hay saltos, sólo hay que poner N más.
Todos los scripts tienen un parámetro añadido que permite establecer un prefijo para el nombre del objeto.
De hecho, toda esta funcionalidad es fácil de combinar en un solo script. Y algo más que añadir. Pero es como un camino hacia la versión comercial, es sólo si habrá un millón de aplicaciones :), más que no harán nada en absoluto :) .
P.D. Parece que es el momento de volver a entrar en modo no-go :)
Creo que el tema es interesante, pero difícil de entender y comprender; quiero intentar entenderlo muchas veces, pero no tengo suficiente tiempo. Si tuviera un simple EA, aunque fuera una fuga, entonces la discusión comenzaría .....)).
Creo que el tema es interesante, pero difícil de entender y comprender; quiero intentar entenderlo muchas veces, pero no tengo suficiente tiempo. Si tuviera un simple Asesor Experto, aunque se hundiera, entonces la discusión comenzaría .....)).
Pues bien, un Asesor Experto de "aproximación cero" puede ser bastante sencillo.
Digamos que la variante sugerida por Prival se puede aproximar como sigue:
Establecemos órdenes de stop en los niveles más cercanos permitidos por el nivelador de stops (para una compra, en el nivel superior más cercano, para una venta, en el nivel inferior más cercano). Tan pronto como una se haya disparado, esperamos a que comience una nueva barra de un minuto e inmediatamente establecemos una nueva orden de stop similar en lugar de la disparada.
Comprobamos dos cosas en el bloque de seguimiento de pedidos:
Para las órdenes pendientes, comprueba la diferencia entre la hora actual y la hora de apertura, y las cierra si son mayores.
Para las órdenes pendientes - rollover al nivel de la ronda anterior (para la compra baja, para la venta alta). En otras palabras, es un mecanismo similar a un trailing stop.
¡Eso es todo!
La forma de determinar los niveles redondos más cercanos a partir del código de mi indicador debería estar clara. Sin embargo, también puedo escribirlas explícitamente. El más cercano es el de abajo:
Más cerca desde arriba
No me interesa especialmente, pero me parece que en los niveles de la libra el múltiplo de 50 saldrá peor que en otras monedas.... El motivo es que el strike del cable es de 100 pips, y para otras divisas de 50, ¿alguien puede decirme si es cierto o no?
Voy a añadir algo de confusión al orden - aquí hay algunas imágenes, puede ser que estén fuera de orden, pero me parece que hay algo en ellas
Los gráficos muestran el spread medio y la frecuencia de oscilación de ZZ por símbolo y TF, la discreción del cambio es de 5 pips.
Adjunto el archivo con los ficheros y el script que los hace...
1. No estoy particularmente interesado en esto, pero me parece que en los niveles de la libra múltiplo de 50 funcionará peor que en otras monedas.... El motivo es que el strike en el cable es de 100 pips, y para otras divisas de 50, quizás alguien me lo diga o no?
2) Voy a añadir un poco de confusión al orden - aquí están las fotos, tal vez están fuera de orden, pero creo que hay algo en ellos
Los gráficos muestran el spread promedio y la frecuencia de oscilación para ZZ por símbolo y TF, la discreción del cambio es de 5 pips.
1. Sólo puedo decir que el histograma de la pág. 11 para la libra se aproxima al histograma para el canadiense, pero para el euro da la impresión de que el efecto es más claro.
2. En las fotos:
No estoy seguro de haber entendido todo lo que hay en los archivos de origen, tal vez debería haberlo explicado con más detalle en palabras.
De todos modos, lo que he entendido es que la primera columna de los archivos es la amplitud del segmento con una precisión de 5 puntos, la segunda es la frecuencia relativa de las amplitudes del intervalo dado, en porcentaje, y la tercera es el valor inverso de la duración media de los segmentos del intervalo dado.
Puedo decir lo siguiente desde el principio:
En primer lugar, en un zigzag estándar, la conmutación no es sólo en amplitud, sino también en tiempo. En concreto, los segmentos demasiado cortos están simplemente prohibidos. Es decir, la tercera cantidad debe tener una característica en la región de baja amplitud. Y lo hace si he entendido bien las imágenes.
En segundo lugar, la seguridad estadística debería disminuir a medida que aumenta el plazo. Y, aunque no hay datos sobre el número de segmentos, a juzgar por la creciente indistinción de los gráficos, eso es lo que está ocurriendo. En consecuencia, el gráfico superior, de un minuto, es el más fiable.
Así, en mi opinión, todo parece bastante esperado. ¿O me estoy perdiendo algo?