Una vez hice una de estas cosas... - página 10
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Yo también lo pensaba, hasta hace algún tiempo. De hecho, ¿por dónde empiezan los principiantes? Cuantos más indicadores tengan, mejor. Y luego no saben qué hacer con un montón de parámetros. Al final, empiezas a darte cuenta de que cualquier parámetro es una decisión arbitraria del constructor. Tenemos un deseo legítimo de deshacernos de ellos por completo. ¿Pero es lo correcto?
Si decimos que el mercado tiene una estructura fractal, deberíamos(¡debemos!) admitir que esta estructura consta de niveles. Esto significa que al menos los valores que parametrizan esta estructura de niveles son inmanentes al mercado y por lo tanto deben estar presentes en la ST. Y, por cierto, todos ellos son bien conocidos por nosotros: el horizonte de negociación, el rango de precios mínimo para una operación - cada operador determina estos valores por sí mismo antes de que comience la construcción del ST. Y como estos dos valores están relacionados, entonces al menos un parámetro debe estar presente en el TS. Y lo sugiero. Especialmente, se determina en base a consideraciones externas, como usted solicitó.
Estoy de acuerdo. Este parámetro es ineludible. Pero aquí intentamos ponernos manos a la obra y enseguida nos encontramos con una duda: cómo definir la "fuga de nivel". Y todavía no entiendo cómo prescindir de otro parámetro aquí.
Hay otro criterio importante. Dado que vamos a recopilar estadísticas sobre el historial, el algoritmo no debe ser demasiado "pesado". Y como vamos a trabajar con niveles, lo natural sería vincular el criterio a la distancia entre niveles. Por ejemplo, dividimos este intervalo por una potencia de dos, por lo que esta potencia podría ser el parámetro. Lo más importante es que tiene un rango muy pequeño de valores razonables, 2, 3 y 4.
Para este problema, sin embargo, sería bastante natural dividir por 10, pero de alguna manera me parece inevitable que surja la pregunta sobre otras formas de dividir en niveles :).
Por cierto, recuerdo que una vez forcé el algoritmo de cálculo de los niveles de Murray exactamente con el propósito de la posibilidad de trabajar con ellos en una larga historia :).
...me refería a que no se puede saber cuántas veces el precio ha cruzado un nivel dentro de una barra. En consecuencia, si se quiere reaccionar a cada cruce real, no se pueden obtener estadísticas para dicho algoritmo en la historia. Si ha decidido no contar más de un cruce por barra, significa que ya ha introducido un parámetro - retraso y ha establecido su valor: "hasta el final del minuto de calendario" (por así decirlo). Entonces se plantea inevitablemente la cuestión de si ese retraso es adecuado.
Estaba pensando en ello, y en la opción de +- 2, 3, ... del nivel. Queremos determinar la importancia de un nivel de ronda en comparación con otro, por lo que el algoritmo debería ser sencillo, tener un mínimo de parámetros, preferiblemente ninguno, pero no funciona.
lo que necesitamos.
1. el criterio de eficacia, no es el dinero, sino los puntos.
2. el criterio de ruptura de nivel
3. algún intervalo de tiempo fijo para que el precio tenga tiempo de alejarse del nivel...
el criterio puede no ser Boulishev, la esencia es tener estos 4 números, entrada, salida, máximo y mínimo. entonces vamos a calcular todo lo demás. la entrada es un nivel a examinar.
2. realmente, no sabemos cuantas veces se cruzará la barra, así que 1 entrada por 1 barra, solo min. necesitamos la dirección de penetración. por eso la más simple. ver la 3ª transacción en la imagen. no esperamos al final de la barra. si la apertura fue por debajo y el precio fue incluso 1 pip más alto, romperá al alza...reunir estadísticas
3. supongamos 1 hora
el algoritmo es sencillo, tiene unos parámetros mínimos y permite compararlo, por ejemplo, con el nivel 00+7. cualquier otro algoritmo tiene más parámetros, lo que complica la comparación y el análisis
el criterio no es una mierda. la cuestión es tener estas 4 cifras, entrada, salida, máximo y mínimo. luego calcularemos todo lo demás que necesitamos. la entrada es el nivel que se estudia. las otras tres cifras necesitan estadísticas
para el punto 2. realmente, cuántas veces en una barra no sabemos, por lo que 1 entrada por 1 barra, sólo minutos. definitivamente necesitamos la dirección de la penetración. por lo que el más fácil. mira el 3er comercio de la figura. no esperamos a que el final de la barra. si la barra abierta estaba por debajo y el precio era incluso 1 punto por encima del nivel, todo esto es una ruptura hacia arriba...
Si no sé qué desierto es, supongamos que es Kara Kum :) . Estoy de acuerdo, un enfoque perfectamente sensato para entrar en acción.
El problema es que el número de entradas (es decir, el número de cruces) determinará la contribución de ese nivel al total general. Si el criterio para limitar el número de cruces se elige arbitrariamente, la estadística sólo reflejará este caso particular. Así que esta estadística no convencerá a nadie, habrá una forma "más correcta" de establecerla. Por eso quiero tener cierta lógica en la elección de la metodología desde el principio.
Ya veo. primero hay que escribir el criterio de comparación, hasta que no sepamos cómo comparar, no tiene sentido hacer un mal trabajo))
Creo que no debemos limitar el número de cruces. Actuaremos como un estadístico dibujando distribuciones de estos 3 valores y encontrando la media, la varianza. el máximo y el mínimo de la muestra, la mediana. pero cómo elegir la mejor tenemos que pensar.
La forma más sencilla es comparar por separado el mejor input, el mejor output y el mejor beneficio.
Pero un criterio agregado, que tenga en cuenta todo a la vez, es algo en lo que hay que pensar.
Puedo procesar todo yo mismo en Matcad, es decir, construir histogramas, estimar la ley de distribución, obtener los parámetros de la distribución, comparar. lo principal es que me den los datos para procesarlos
.
Sugiero que el criterio general sea el siguiente, ya que no tenemos salida, no lo comprobamos en principio, no tenemos lógica de salida.
Comprobamos la entrada - restamos la reducción del máximo, si la ley de distribución es normal, entonces tomamos el valor medio, aunque lo más probable es que tengamos que tomar la mediana.
El mejor nivel es el de mayor valor, el nivel ideal - el precio va en la dirección de entrada, sin el drawdown...
¿Cómo es eso un criterio?
¿Tal vez puedas hacerlo de esta manera?
x=DoubleNormalize(Close[i],3) ;
line=DoubleNormalize(Close[i],2);
if(x==line) flag = true;
if(flag && x>line) { up=1; flag=false; }
Estoy de acuerdo. Este parámetro es ineludible. Pero aquí hemos tratado de ir al grano y nos encontramos inmediatamente con la cuestión de cómo definir la "salida de nivel". Y sigo sin entender cómo podemos prescindir de un parámetro más.
Creo que no hemos entendido la interpretación de la palabra "nivel". Escribí sobre los niveles de la estructura fractal del mercado. Y tú, según me parece, estás hablando de los niveles de precios, es decir, de sus valores absolutos.
Supongamos que queremos operar intradía pero no queremos hacer pips. Supongamos que el movimiento diario del precio de nuestro par de divisas seleccionado es de 70-80 puntos. Entonces podemos establecer un objetivo de beneficio para la operación de 50 pips. Este número puede tomarse como un parámetro básico porque se puede decir que determina de forma inequívoca el zigzag que representará, por un lado, el patrón ideal para nuestra operación y, por otro, la estructura fractal del mercado en el nivel seleccionado.
En este contexto, no se puede ni siquiera plantear la posibilidad de alejarse de este nivel, ya que el ST debe construirse para seguir mejor los movimientos de precios de 50 pips o más, en lugar de cualquier movimiento de precios alrededor de algún nivel fijo.
Me doy cuenta de que me metí en su discusión de un TS particular que opera desde niveles absolutos. Por supuesto, se trata de un enfoque completamente diferente del comercio, que por cierto sigue requiriendo su justificación, al menos estadística. De lo contrario, no se puede evitar la elección arbitraria de estos niveles. Por eso me refería en términos generales, en el sentido del mejor enfoque para la creación de ST. IMHO
En general, hay un criterio más importante en esta cuestión. Dado que vamos a recopilar estadísticas sobre el historial, el algoritmo no debe ser demasiado "pesado". Y como vamos a trabajar con niveles, lo natural sería aplicar un criterio a la distancia entre los niveles. Por ejemplo, dividimos este intervalo por una potencia de dos, por lo que esta potencia podría ser el parámetro. Lo más importante es que tiene un rango muy pequeño de valores razonables, 2, 3 y 4.
Para este problema, sin embargo, sería bastante natural dividir por 10, pero de alguna manera me parece inevitable que surja la pregunta sobre otras formas de dividir en niveles :).
Por cierto, recuerdo que una vez forcé el algoritmo de cálculo de los niveles de Murray exactamente para poder trabajar con ellos en una larga historia :).
El grado de dos, y es el primero, me parece el valor más aceptable. En mi opinión, es lo que más corresponde a la estructura de mercado fractal. Hace varios años, cuando Vladislav propuso el indicador de niveles de Murray, estimé su comportamiento adecuado a las fluctuaciones de los precios. Lo único que no me ha gustado ha sido la base a la que estaba ligado. La base de su cálculo fue el valor de precio cero. Creo que fue un error.
En general, si operamos por niveles, obtenemos al menos tres parámetros: 1) la base, es decir, al menos un valor absoluto que establece el soporte de la parrilla; 2) el intervalo entre niveles - corresponde plenamente al parámetro del valor de beneficio objetivo del que escribí; 3) el parámetro que define la salida del nivel. Si construimos niveles de rejilla más finos dividiendo el intervalo en dos, el escape de niveles se determina de forma natural.
Pero dividir por 10 me parece un homenaje a nuestra costumbre a la escala decimal. Esto es difícilmente justificable.
Creo que ahí es donde discrepamos en la interpretación de la palabra "nivel". Escribí sobre los niveles en la estructura fractal del mercado. Y tú, según me parece, estás hablando de niveles de precios, es decir, de unos valores absolutos de precio.
Supongamos que queremos operar intradía pero no queremos hacer pips. Supongamos que el movimiento diario del precio de nuestro par de divisas seleccionado es de 70-80 puntos. Entonces podemos establecer un objetivo de beneficio para la operación de 50 pips. Este número puede tomarse como un parámetro básico porque se puede decir que determina de forma inequívoca el zigzag que representará, por un lado, el patrón ideal para nuestra operación y, por otro, la estructura fractal del mercado en el nivel seleccionado.
En este contexto, no se puede ni siquiera plantear la posibilidad de alejarse de este nivel, ya que el ST debe construirse para seguir mejor los movimientos de precios de 50 pips o más, en lugar de cualquier movimiento de precios alrededor de algún nivel fijo.
Me doy cuenta de que me metí en su discusión de un TS particular que opera desde niveles absolutos. Esto, por supuesto, es un enfoque completamente diferente de la negociación, que, por cierto, sigue requiriendo su propia justificación, al menos estadística.
¿Tal vez puedas hacerlo de esta manera?
x=DoubleNormalize(Close[i],3) ;
line=DoubleNormalize(Close[i],2);
if(x==line) flag = true;
if(flag && x>line) { up=1; flag=false; }
Sí, así, sólo si(flag && x[i]>=línea && x[i+1]<línea) ....
Sin embargo:
1. Tenemos que aclarar qué es más rápido, a través de NormalizeDouble o a través de una transición a enteros. como hice arriba. NormalizeDouble siempre me ha parecido una función lenta, pero tengo que aclararlo.
2. No debemos trabajar con Close, sino con High y Low, de lo contrario no tendremos oportunidad de reproducir el algoritmo de entradas en tiempo real, imho.
Sugiero que el criterio general sea el siguiente, ya que no tenemos salida, no lo comprobamos en principio, no tenemos lógica de salida.
Comprobamos la entrada - restamos la reducción del máximo, si la ley de distribución es normal, entonces tomamos el valor medio, aunque lo más probable es que tengamos que tomar la mediana.
El mejor nivel es el de mayor valor, el nivel ideal - el precio va en la dirección de entrada, sin el drawdown...
¿Cómo es eso un criterio?