Una vez hice una de estas cosas... - página 12
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Bueno, es difícil no notar las caídas en los 00 y en el medio. Sin embargo, para juzgar su importancia estadística a ojo... No creo que pueda. :-)
Habría que calcular la media y la varianza. Puede que esas fluctuaciones sean fracciones de un porcentaje o, por el contrario, decenas. Entonces el significado también estaría claro.
PS
Lo que quizá sorprenda es la suavidad del borde superior del histograma. Si fueran cosas puramente estadísticas, este borde sería como un peine desigual. Tal y como están las cosas, los aumentos y disminuciones son bastante decentes.
Prival:
Por sus estadísticas, si entiendo bien, el nivel 50 es de vuelo, pero no es mucha la diferencia con lo que yo sugería.
Sí, resulta que echamos de menos tanto el 50 como el 00.
Es fácil sustituir la condición de mi indicador por la suya y llamar a esta variante recuento de entradas del tipo compra. Del mismo modo, es fácil hacer que una entrada de venta cuente. Aquí están todas las variantes, actualmente sin comentar es el tipo de venta
Y estos son los resultados, izquierda compra derecha venta, más o menos lo mismo que si, sólo que las estadísticas son más pequeñas.
Bueno, es difícil no notar las caídas en los 00 y en el medio. Sin embargo, para juzgar su importancia estadística a ojo... No creo que pueda. :-)
Habría que calcular la media y la varianza. Puede que esas fluctuaciones sean fracciones de un porcentaje o, por el contrario, decenas. Entonces el significado también estaría claro.
PS
Lo que quizá sorprenda es la suavidad del borde superior del histograma. Si fueran cosas puramente estadísticas, este borde sería como un peine desigual. Tal y como están las cosas, los aumentos y disminuciones son bastante decentes.
Creo que son estadísticamente significativos. Lo que no significa que haya implicaciones prácticas significativas, sin embargo :)
P.D. No es necesario juzgar a ojo, el indicador escribe los datos en un archivo
De hecho, con una estrategia sensata implementar estos gráficos de barras es una gran cuestión.
Esto es lamentable.
Por otra parte, si se observa la volatilidad H, no es estrictamente 2, sino que también tiene una cierta ondulación.
Y otra cosa. Si existe esa ondulación en los datos, es posible que esté en las plumas, por ejemplo. Si el efecto es significativo, tal vez se podría intentar mejorar la predicción de la dirección del guión, por ejemplo. Sin embargo, lo dudo.
Esto es lamentable.
Por otro lado, si se observa la volatilidad H, no es estrictamente 2.
¿Oscilación en el tiempo o en el parámetro zigzag?
Así pues, he aquí un sencillo script, que cuenta el número de pasos a nivel "redondos" más los puntos Delta. Lo utilicé en EURUSD, GBPUSD y USDCSD desde las 10:55 del 16.06.2004. El resultado es inesperado e interesante.
Aceptaré comentarios tanto sobre el texto del guión como sobre la pregunta :)
P.S. El guión se encuentra para grandes Delta, pero no debe anular lo inesperado de los resultados
En mi opinión, no tanto. Supongamos que las órdenes pendientes limitadas se colocan siempre en los niveles "redondos" más cercanos. Supongamos que se coloca una orden limitada en una formación de barras. Supongamos que todas las posiciones abiertas se cierran al precio de apertura de la siguiente barra. Entonces, si un Máximo o un Mínimo toca una orden de Límite, se activará una vez. Pero los resultados de estos disparos en este caso se calculan de forma incorrecta, es decir, por el número de disparos, en lugar de por la calidad.
Es decir, la tarea debe estar correctamente configurada cuando se aplica al comercio, ya que ningún corredor pagará por el número de cruces de cualquier nivel:
1. Si el Alto ha alcanzado el nivel "redondo" más cercano, entonces a la cantidad le añadimos la diferencia entre este nivel y el precio de apertura de la siguiente barra.
2. Si Low ha tocado el nivel "redondo" más cercano, restamos de la suma la diferencia entre el nivel y el precio de apertura de la siguiente barra.
Obtenemos resultados sin tener en cuenta la dispersión. Si los resultados se acercan a cero incluso sin tener en cuenta la dispersión, es evidente que no hay nada que atrapar.
En mi opinión, eso está un poco fuera de lugar. Supongamos que siempre colocamos órdenes limitadas en los niveles "redondos" más cercanos. Supongamos que siempre establecemos las órdenes limitadas cuando se forma una barra. Supongamos que todas las posiciones abiertas se cierran al precio de apertura de la siguiente barra. Entonces, si un Máximo o un Mínimo toca una orden de Límite, se activará una vez. Pero los resultados de este tipo de disparos en este caso se calculan de forma incorrecta, es decir, por el número de disparos, en lugar de por la calidad.
Es decir, la tarea debe estar bien fijada como se aplica al comercio, ya que ningún corredor pagará por el número de cruces de cualquier nivel:
1. Si llegamos al nivel "redondo" más cercano, añadimos a la suma la diferencia entre este nivel y el precio de apertura de la siguiente barra.
2. Si la baja alcanza el nivel "redondo" más cercano, entonces restamos de la suma la diferencia entre este mismo nivel y el precio de apertura de la siguiente barra.
Obtenemos resultados sin tener en cuenta la dispersión. Si los resultados se acercan a cero incluso sin tener en cuenta el diferencial, es evidente que no hay nada que coger aquí.
No, es cierto :), sólo que te has perdido un poco el hilo. Lo que has escrito puede ser el siguiente paso en la evolución del script (o mejor aún, del indicador, hay código más preciso que no pierde algunos de los cruces).
Este script se diseñó para medir exactamente la fuerza de los niveles, partiendo de la base de que el precio debería retrasarse en los niveles fuertes. El siguiente paso es simular la negociación con cierto grado de detalle, aquí son posibles diferentes estrategias.
Su variante es casi la misma que la sugerida por Prival. Pero el cierre en la siguiente barra no es muy bueno. En general, el algoritmo debería funcionar en un marco de tiempo mínimo, es decir, en minutos. Por eso debemos cerrar por el plazo, por ejemplo, en una hora, como sugirió.
Digamos que, para el cálculo de características más complejas descritas por Prival, tendremos que implementar una contabilidad de posición más compleja, puede ser el siguiente paso de la evolución.