¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 19
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El modelo Box-Jenkins también es bueno en el sentido de que, con los parámetros AP y MA, es posible obtener el
Densidad de potencia espectral (SPD) Y teniéndolo, ¡podemos controlar la distribución de la probabilidad alta-baja!
No estoy hablando de la información que está en el, er, patrón de interferencia general, ya sabes, la superposición
de los armónicos constituyentes, etc.
Por supuesto que sí. Porque tú los has hecho así. La forma en que se derivan los datos de los marcos temporales más antiguos produce componentes espectrales que no están en la serie original.
¿Qué sentido tiene analizar algo que no existe?
Sobre el tema.
¿No se puede hacer estacionario cualquier gráfico, incluso el más inestable, mediante una simple transformación?
El orden de la autoregresión se incrementará en el orden de la diferencia, y por lo tanto se cambiarán los pesos (parámetros) previamente ajustados para el proceso estadístico dado.
Los parámetros (pesos) de la media móvil no se verán afectados. Box tiene definiciones y ejemplos inequívocos al respecto.
Y en cuanto a los datos históricos... te daré una pista:
Diferencia(t+1)=Precio(t+1)-Precio(t), donde t=1,2,......N.
Si se predice Diferencia(t+1), Precio(t) lo sabemos, porque t es la última barra cerrada, entonces...
:)
Según Box y, sobre todo, sus seguidores, la PA está sujeta a un tratamiento previo: desviación, eliminación de la estacionalidad (¿ciclicidad o algo así?) y lagunas. La idea es dejar la componente de ruido, que puede reducirse a una forma estacionaria, como usted escribe, aunque no es la única manera. ¿Podemos concluir que la no estacionariedad del mercado está en el ruido? No lo sé. La predicción no se hace de la manera que usted afirma. La BP inicial se descompone en componentes, luego se identifica el modelo, luego se hace una sustracción a una BP, otra, pero que pueda predecir la inicial.
Sobre el tema.
¿No se puede hacer estacionario cualquier gráfico, incluso el más inestable, mediante una simple transformación?
No. Box introdujo algunos modelos y sólo dentro de esos modelos. Existe una no estacionariedad del tipo de la que es imposible saber si existe una tendencia o no.
Sobre el tema.
¿No se puede hacer estacionario cualquier gráfico, incluso el más inestable, mediante una simple transformación?
No. Box introdujo algunos modelos y sólo dentro de esos modelos. Existe una no estacionariedad del tipo de la que es imposible saber si existe una tendencia o no.
...... Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
¿Es una paradoja matemática?
Pensé que el método de Reshetov podía hacer que cualquier serie fuera estacionaria... )
По Боксу и особенно его последователей ВР подлежит предварительной обработке: детрендированию, удалению сезонности (цикличности что ли?) и гэпов. По идее остается шумовая компонента, которая может приводится в стационарному виду, как Вы пишите, хотя это не единственный способ. Можем ли мы сделать вывод, что нестационарность рынкета находится в шуме? Я этого не знаю. Прогноз делается не так как вами указано. Исходный ВР разлается на составляющие, затем идентифицируется модель, затем производится возвоат к ВР, другому, но который моожет прогнозировать исходный.
¿Ha implementado el método Box-Jenkins de forma programada?
¿Tiene alguna experiencia práctica?
¿Ha implementado el método Box-Jenkins de forma programada?
¿Tiene alguna experiencia práctica?
No y no lo he hecho, estoy buscando una compañía.