¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 6
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to lea,Prival
без философии так без философии
Историю тиков можно взять тут http://ratedata.gaincapital.com/ вот только поможет ли она вам при работе с вашим брокером это под вопросом.
y la plataforma es buena http://www.dukascopy.com/swiss/russian/data_feed/historical/
y se puede trabajar con ellos
Tengo una pregunta diferente,
una estrategia basada en la predicción de ticks es pipsqueak por diseño,
No creo que debas tomar ninguna decisión comercial significativa basada en ella (durante más de un minuto).
можно и вот отсюда и стакан есть и объемы. и платформа неплохая http://www.dukascopy.com/swiss/russian/data_feed/historical/
и работать с ними можно
Y sobre el tema del umbral, ¿quién le impide filtrar el ruido? con mahas o ventanas Parzen de cualquier tipo?
;)
Меня гнетёт другой вопрос,
стратегия основанная на прогнозе тиков пипсовочна по замыслу,
и принимать осмысленные торговые решения (на период больше минуты) на её основе помоиму не стоит.
Tengo una pregunta diferente, y no es una pregunta infantil. Lo segundo es que no estoy satisfecho con los bares. Si analizas los ticks y los pips, verás que el análisis de los ticks se hace correctamente, sólo que se digitaliza correctamente.Tengo la misma hora en mi análisis, sólo que está digitalizada correctamente. Hay muchos más datos... saque usted sus propias conclusiones.
Lo peor es que nadie piensa en la simple y conocida verdad. Cuanto más largo sea el horizonte de previsión, menos preciso será. Esto es física y no hay nada que puedas hacer contra ella. Si mi pronóstico de ticks me da más precisión y le permite predecir con exactitud el movimiento de 160-170 pips (5 dígitos) con gusto trabajaré con este pronóstico porque su precisión es de +- 1 tick que con uno que aumentará en 10000 pips para el final de la próxima semana. Pero este pronóstico es preciso dentro de 3 pips a la derecha del sol
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А к вопросу порога - кто вам мешает шумы фильтровать? махами или окнами Парзена всякими?
;)
Antes de poder filtrar algo, hay que saber qué se está filtrando, es decir, decidir qué es ruido. Y con lo que se filtra es otra cosa....
Piénsalo. Ya he hecho mi plan para hoy. 2 intercambios. 140 y 170 pips. + abrió un tercero para cerrar la brecha. Ya estoy sin pérdidas. Puse 1,29 TP a 1,28+1,5 de spread. Todos pueden ir a dormir.Busca a un ingeniero de radio (si no, no me creerías). Que te muestre la respuesta del circuito oscilante a una sola exposición. Y superponer ese gráfico con el BPA de hoy. ese es el modelo que uso para operar después del gap. Y debería haber sido hoy con una alta probabilidad.
Buenas noches a todos y que tengan un buen día.
Quien esté interesado, que se ponga en contacto. Tarea: dar una definición matemática de un gráfico de precios con justificación.
Richie:
Yo lo llamaría un proceso. Aleatoriedad de la apertura de las órdenes de los operadores en el tiempo + imprevisibilidad de los tamaños de los lotes, si se me permite decirlo.
O de nuevo alguien dirá que no todo es aleatorio.
****
El gráfico es una consecuencia directa del proceso. En cuanto a las órdenes, ese es el camino; y la forma en que se crea un proceso no estacionario puede ser ignorada. ¿Quién tiene alguna opinión?
Los incrementos de precio no son independientes, como en un esquema de Bernoulli. Esto, en términos matemáticos, es la fuente de la no estacionariedad.
Pero la no estacionariedad es una característica demasiado general de las series como para construir modelos a partir de ella.
Я тут советничег сочинял (работает от тиков) и вот что интересно,
в тестере при оптимизации на любом месяце и последующем прогоне на весь год неизменно показывает устойчивую прибыль,
а вот при тестировании в реалтайме устойчивый слив.
прежде чем что то фильтровать, нужно знать, что ты фильтруеш, т.е. определиться что есть шум.
No hay ruido en los precios, todo es una señal útil.
El "ruido" surge de una aproximación distorsionada de la realidad por medio de estereotipos de pensamiento unilaterales impuestos desde el exterior.
los incrementos de precio no son independientes, como en el esquema Bernoulli. Esto, en términos matemáticos, es la fuente de la no estacionariedad.
Pero la no estacionariedad es una característica demasiado general de las series como para construir modelos a partir de ella.
Así que podemos decir que: un proceso no estacionario es un proceso en el que el resultado de un caso particular es desconocido. ?