¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 14
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Mucha gente no necesita la sustancia, sino la necesidad de impulsar sus ideas, de chuparlas, de saborearlas, sin importar que sean delirantes, sino propias.
No se me dan bien las matemáticas avanzadas (aunque antes sacaba sobresalientes). Estos procesos deben estar necesariamente interrelacionados, es decir, uno se desarrolla a lo largo del otro.
Коррелированы? Не очевидно. На форуме почему-то забывают о существовании многих таймфреймов на рынкете, причем старший таймфрем не выводится из младшего, хотя и связан.
No estaba hablando de correlación. Aunque el marco temporal tiene derecho a existir. Aunque sólo sea porque hay 24 horas en un día y tres sesiones (fijas)
Привал сокрушался о тиках, считая их панацеей. По моим преедставлениям каждый таймфрей - это отдельный ВР со своими характеристиками. Вейвлет разложение - это разложение на частоты с выделение ведущих частот. Они свои на каждом таймфрейме. Но более высокие частоты, которые мы считаем шумом, являются зачатками низких частот, на которых принимаются торговые решения.
Советник не знает а вот тестер знает, а советник просто эксплуатирует это тестерное знание.
Советник просто ловит направление прорывного бара, те если скорость (величина тика) больше пороговой то включаеться система ловящая прорыв, получаеться раз бар будет большим(а тестр об этом знает зарание) то сначало идёт мощьный удар против движения тут включаеться ловушка и благополучно ловит профит на обратном движении, вот и вся арихметика, вот только в реале это не работает(много ложных прорывов).
¿Probando dentro de un bar M1? ¿Hay personas que consideren seriamente los resultados de estas pruebas? No en la plataforma MT.
Тестирование внутри бара M1? Не ужели есть люди которые серьезно рассматривают результаты такого тестирования? Только не в платформе MT!
Тестирование внутри бара M1? Не ужели есть люди которые серьезно рассматривают результаты такого тестирования? Только не в платформе MT!
Las pruebas se realizaron en H1 utilizando el método de "todas las garrapatas",
Después de optimizar 23 parámetros, el resultado ganó - no importaba en qué TF se ejecutara (incluso en M1),
Pero tras las pruebas en tiempo real resultó que los resultados difieren drásticamente,
Y el desglose con la bajada de la TF mostró en M1 y mostró de dónde viene el beneficio estable en el probador, independientemente del período de optimización y el área de prueba.
No es el primer año en el foro, chicos, no podéis ser tan obtusos.
Ребята ну не первый же год на форуме, ну нельзя же так тупить.
Ну дык кто ж пипсовку проверяет на тестере?
¿Cree que el probador, al optimizar los parámetros, mostrará inmediatamente un banner [ CONTADOR DE PIPS],
Cuando se optimizan 23 parámetros, sólo se puede determinar de dónde viene el beneficio si se mira con detalle.
En vez de dar lecciones deberías entender mejor lo que he escrito, porque aquí hay muchos loros y muy poca gente pensante.