¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 12

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Urain >>:

Советник не знает а вот тестер знает, а советник просто эксплуатирует это тестерное знание.

Советник просто ловит направление прорывного бара, те если скорость (величина тика) больше пороговой то включаеться система ловящая прорыв, получаеться раз бар будет большим(а тестр об этом знает зарание) то сначало идёт мощьный удар против движения тут включаеться ловушка и благополучно ловит профит на обратном движении, вот и вся арихметика, вот только в реале это не работает(много ложных прорывов).

¿Cómo se comprueba esto en el probador? Genera sus propios ticks. ¿Qué sentido tiene engañarse a sí mismo?
 
Para encontrar un patrón en un proceso no estacionario, es necesario adjuntar al proceso algo que se sabe que es estacionario como indicador (indicador, regla, calibrador).
 
lea писал(а) >>

Y yo pedí un ejemplo de estacionariedad en los mercados.

Tal vez en algunas áreas, pero todos los ME financieros son no estacionarios por definición y no hay ningún requisito previo para que sean estacionarios.
 
lea >>:

А я просил пример стационарности на рынках.


Лондон открывается в 11.00 по МСК

 
gorby777 писал(а) >>

¿Y cómo vas a ganar dinero con ello?

ps y el sol sale por el este)))

 
No deberías ser sarcástico. Eso (y otras cosas similares) es exactamente lo que se gana en dinero. Yo, por supuesto.
NTH >>:

И как же Вы при помощи этого заработаете?

ps а солнышко на востоке встает.)))

 
gorby777 писал(а) >>
No deberías ser tan sarcástico. Es en esto (y en otras cosas similares) donde se puede ganar dinero. >> Yo, por supuesto.

Pues bien, he aquí algunos ejemplos más:

1) Tres (1-2-3, A-B-C)

2) Pedir (al menos tres)

3) Tiempo activo (aquí ajustado por las grandes entradas de tendencia en Asia)

4) Si no tienes información privilegiada, la imprevisibilidad(exacta) del resultado privado.

>> Buena suerte.

 
Mathemat >>:
Цена минус мувинг - вполне себе mean reverting. За стационарность говорить не буду.
Es una inversión media perfecta porque el coeficiente a es 0, es decir, ruido blanco, pero es I(1), mientras que nosotros necesitamos I(0). No es necesario que el coeficiente a sea igual a cero, lo principal es que sea menor que 1, pero afectará a la velocidad de la inversión media.
 
gorby777 писал(а) >>
Para encontrar un patrón en un proceso no estacionario, se necesita un medidor (indicador, regla, calibre) y aplicarlo a algo que se sabe que es estacionario.
¿Tendrá este proceso estacionario algo que ver con el proceso no estacionario? Ya he escrito que en la transformada wavelet BP, cada columna sucesiva de la matriz es cada vez más "estacionaria". Alguna de las columnas de la matriz (quizás ya estacionaria) es el origen de una nueva tendencia y no es importante si la futura BP es estacionaria o no, lo importante es que nos hemos sentado en la tendencia y podemos identificar el final de la misma.
 

"¿Por qué los comerciantes pierden dinero?"

Utilizar enfoques estacionarios para hacer frente a un horario inestable. ¿Eureka?))

¿Quién piensa qué?

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