¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 16
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>¿Crees que no son las ofertas más cercanas las que se ejecutan, sino la hora de presentación?
en el precio, si el precio es igual en el tiempo + si el precio es igual a la oferta del creador de mercado, la última del creador de mercado después del mercado (sus ofertas)
>Resulta que si mi orden está situada en el lugar más alejado de todos los demás, pero todos los demás la han presentado después de mí, el creador de mercado está obligado a ejecutar mi orden,
Sí, siempre que la oferta o la demanda sea suya
>¿Qué pasa si no hay un orden opuesto y nadie quiere negociar en el lado de la pila sino que quiere negociar en el centro?
Así que no se ejecutará hasta que la oferta o la demanda se deslice, y si la oferta o la demanda es la suya, no se ejecutará antes de su oferta o demanda.
>La orden se puede congelar y el algoritmo se cuña (te lo digo como programador).
No lo entiendo, como programador no lo entiendo.
> No se puede regular todo, y hay una laguna en cada regulación.
Se cree que las condiciones deben ser abiertas y equitativas, y lo arreglan entre ustedes, pero las lagunas sólo pueden arreglarse según las reglas de juego generalmente aceptadas.
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Si el algoritmo da una cuña, podemos usar los registros para resolver la disputa
Те вы считаете что исполняються не ближайшие заявки а по времени подачи?
Получаеться если моя заявка стоит дальше всех но все подали после меня то маркетмейкер обязан реализовать мою заявку,
а если извините противоположной заявки нет и никто не хочет торговать на краю стакана а хотят в средине?
как быть заявка зависнет и алгоритм поймает клина (это я вам уже как програмист говорю).
Всё зарегламентировать нельзя, и лазейка при любом регламенте найдёться.
El tema es muy interesante.
¿Espera rastrear las intenciones del creador de mercado por el comportamiento de la cotización?
Тема очень интересная.
Вы надеетесь по поведению котира отследить намерения маркетмейкера?
Por ejemplo, el llamado "hachazo": colocar una gran oferta en el mercado, lo que hace que el mercado "huya" de ella, y luego atrapar a los fugitivos. Esta orden se elimina.
En la mamba fue así durante algún tiempo los fondos se señalaban entre sí. ))) Hay mucho más que eso. En realidad, la mayoría de las veces no es un secreto: todo es de dominio público.
Привал сокрушался о тиках, считая их панацеей. По моим преедставлениям каждый таймфрей - это отдельный ВР со своими характеристиками. Вейвлет разложение - это разложение на частоты с выделение ведущих частот. Они свои на каждом таймфрейме. Но более высокие частоты, которые мы считаем шумом, являются зачатками низких частот, на которых принимаются торговые решения.
Las tics no son ciertamente una panacea, pero son la fuente más precisa de información sobre la PA. Debe entenderse claramente que el cambio a 1M y a grandes marcos temporales (la forma en que se hace en la mayoría de las plataformas de negociación) conduce a un error irrecuperable.
En una primera y muy aproximada aproximación, este error puede ser comparable a la diferencia (High-Low) de una barra en el marco temporal seleccionado.
У маркет-мейкеров (мм) существуют различные стратегии. (Здесь под мм подразумеваю не только техн. обеспечение коридора/ликвидности.)
Например, т.н."топор" - вывешивание в стакане большой заявки, от чего рынок начинает от нее "убегать", а затем ловля убежавших. Та заявка затем снимается.
На мамбе так одно время фонды сигналили друг другу. ))) Да много чего есть. Это, собственно, в основном не секрет - все есть в открытом доступе.
Esto puede verse analizando las ofertas junto con los ticks. No hay ninguna información de este tipo en el mercado de divisas. Estamos hablando de análisis de garrapatas, ¿hay alguna información sobre cómo estas estrategias pueden afectar al flujo de garrapatas?
Qué interesante. ¿Qué significan técnicamente los términos "fugarse" y "atrapar a los fugados"?
Entiendo que la primera es alejar las pujas del hacha. ¿Y la segunda es aumentar la volatilidad en las inmediaciones de la oferta del hacha?
Las tics no son ciertamente una panacea, pero son la fuente más precisa de información sobre la PA. Debe entenderse claramente que el cambio a 1M y a grandes marcos temporales (la forma en que se hace en la mayoría de las plataformas de negociación) conduce a un error irrecuperable.
En una primera y muy aproximada aproximación, este error puede ser comparable a la diferencia (High-Low) de una barra en el marco temporal seleccionado.
Es interesante pasar por el analizador diferentes marcos temporales. Este EURUSD M1 02/05/20000 a 01/06/2000 es de 480 horas en total.
Se trata de las mismas 480 horas pero en horario H1
Este trabajo podría haberse evitado: las series temporales en M1 y en H1 son series temporales diferentes con características distintas. Y el hecho de que una se obtenga de la otra no dice nada (para mí).
Qué interesante. ¿Qué significan técnicamente los términos "fugarse" y "atrapar a los fugados"?
Entiendo que la primera es alejar las pujas del hacha. ¿Y la segunda es aumentar la volatilidad en las inmediaciones de la oferta del hacha?
Existen técnicas especiales para negociar grandes ofertas. Antiguamente, una oferta de 10 millones de dólares por la RAO de la UE movía el precio alrededor de un 1%. Se han realizado compras de 50 y 100 millones de dólares con un volumen de negocio diario de varios miles de millones de dólares. El reto: ¿cómo comprar y minimizar los movimientos de precios? Leí estas técnicas en un libro hace 20 años, pero es casi imposible reconocer grandes posiciones en un mercado real.
En términos puramente prácticos, si trato de simular la situación: necesito comprar quinientos millones de euros.
Esto significa que para realizar el volumen de operaciones, durante un largo periodo de tiempo, necesito ejecutar las compras del mercado y colocar las órdenes donde está el ascenso. El principal volumen de negocios es el mío. No quiero que el precio suba más, no es rentable. Pero el precio no para de subir, así que tendré que subir por el Ask. Para que el precio no suba demasiado, tengo que utilizar parte de mis volúmenes para controlar el precio, para que baje a mis ofertas.
Creo que se producirá algún tipo de onda correctiva al alza en el mercado y tendrá un gran impacto en los ticks.
En términos puramente prácticos, si trato de simular la situación: necesito comprar quinientos millones de euros.
Esto significa que para realizar el volumen de operaciones, durante un largo periodo de tiempo, necesito ejecutar las compras del mercado y colocar las órdenes donde está el ascenso. El principal volumen de negocios es el mío. No quiero que el precio suba más, no es rentable. Pero el precio no para de subir, así que tendré que subir por el Ask. Para que el precio no suba demasiado, tengo que utilizar parte de mis volúmenes para controlar el precio, para que baje a mis ofertas.
Creo que de esta manera conseguiré algún tipo de onda correctiva alcista en el mercado y tendré una fuerte influencia en los ticks.
Exactamente. Pero tienes que asegurarte de que tus 500 millones moverán el mercado. Los volúmenes de negociación se nos ocultan, pero el Banco Central de cualquier país lo sabe.