¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 26
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Hace tiempo que no estoy aquí. Me encontré con este hilo. Es una discusión interesante.
Primera pregunta a los participantes: ¿por qué la primera diferencia de precios es estacionaria? ¿Ha calculado alguien los momentos de dicho proceso?
La segunda y más importante pregunta: ¿por qué algunos piensan que el proceso estacionario es predecible? El ruido blanco también es estacionario, pero imprevisible. Para los que no creen, puedo demostrarlo científicamente. O también puedes hacerlo de esta manera. Imagina que el ruido blanco fuera predecible. Entonces el ruido en los receptores no sería un problema. Antes de recibir una señal, calibramos el receptor para el ruido externo e interno y luego, en el momento de recibir una señal, empezamos a restar el ruido extrapolado de la señal ruidosa para obtener una señal clara. ¿Escribimos juntos una solicitud de patente? :-)
He escrito este indicador para calcular el ACF para las primeras diferencias de precio. Adjunto el código. Lo he ejecutado con los precios horarios del EURUSD. El resultado es deprimente: la correlación entre la diferencia actual y las anteriores es inferior a 0,01.
Первый вопрос участникам: почему первая разница цен стационарна? Кто нибудь рассчитывал моменты такого процесса?
La primera diferencia de precio no es estacionaria. Sin embargo, podemos considerarlo estacionario en el marco de algún modelo simplificado. Muchos sugieren que la primera diferencia de precios se considere normalmente distribuida, lo que no es exactamente exacto, pero puede ser aceptable de nuevo en el marco del modelo adoptado. Sí, colas gruesas. Hay trabajos que proponen modelar los incrementos de precios como una distribución t con grados de libertad de 4 o 5. Se parece. Para conocedores especiales, distribuciones estables, pero ya poco prácticas. En cualquier caso, el primer y tercer momento son cero, el segundo y el cuarto algo...
Segunda y más importante pregunta: ¿por qué algunos piensan aquí que un proceso estacionario es predecible? El ruido blanco también es estacionario, pero imprevisible. Para los que no lo crean, puedo demostrarlo científicamente.
La cuestión es qué se entiende por "predecible". En el contexto del foro, supongo que queremos obtener beneficios. Si me muestras un proceso negociable que sea ruido blanco, me haré rico muy rápidamente. La estrategia de negociación, creo, es obvia: operar desde los bordes hacia el centro.
Написал вот такой индикатор расчёта АКФ для первых разниц цен. Прилагаю код. Прогнал его по часовым ценам EURUSD. Результат удручающий: корреляция между текущей разницей и предыдущими разницами меньше 0.01.
¡Saludos! Es bueno verlo.
Ha pasado mucho tiempo, algunas de las pruebas de estacionariedad siguen
No sé quién, es la primera vez que vengo aquí en mucho tiempo, pero tiene toda la razón: la estacionalidad no hace predecible el proceso.
Ya he descubierto cómo ganar dinero con un proceso aleatorio. :о) Si establezco los parámetros de la previsión para que el equilibrio se convierta en un proceso estacionario (de todas formas será aleatorio) entonces puedo ganar algo de dinero (conociendo los parámetros del proceso inicial). Si ahorra dinero para una reducción extrema y tan pronto como obtenga el mayor beneficio posible (se puede determinar la RMS del saldo), puede abandonar el mercado y no aparecer nunca en él).
Encantado de conocerte aquí también. Sigo trabajando para crear una "red de pensamiento" cercana al cerebro mediante empalmes y tiempo. Pero hasta ahora, aparte del simple reconocimiento de objetos, nada funciona. Muchos dudan de que las redes de picos tengan alguna ventaja sobre las redes neuronales convencionales. Pero ese es un tema para una discusión aparte.
Si me enseñas el proceso de negociación, que es ruido blanco, me haré rico muy rápidamente. La estrategia comercial, creo, es obvia: operar desde los bordes hacia el centro.
Первая разница случайного блуждания это белый шум. Если можете получить прибыль на белом шуме, то с таким же успехом можете получить такую же прибыль на случайно блуждающей цене, ЧТД
По поводу частоты дискретизации наблюдаемого вр.ряда(тайм-фрейм), то
выбор тайм-фрейма(временного окна) оч. сильно влияет на спектр временного ряда,
но выбор этого самого тайм-фрейма это вопрос ...вкуса! :))) Шаманста или искусства, если хотите! :)
Потому что проблема выбора тайм-фрейма не формализуема и опр. личными предпочтениями трейдера.
Но уменьшение масштаба, частотного диапазона усложняет статистич. картину, усложняет за счет
появления большего количества деталей.
La elección del marco temporal no debería afectar al espectro. Simplemente no se puede analizar el espectro por encima de una determinada frecuencia.
Por debajo de esta frecuencia los espectros son iguales. ¿Necesita estos datos de HF? Si la energía de lo que se desecha es bastante significativa...
En consecuencia, si extrapolamos el PA de un paseo aleatorio a lo largo de un gran número de n muestras, por ejemplo, utilizando una regresión lineal convencional, entonces, con alta probabilidad, el resultado de la extrapolación más allá de n muestras se acercará a la línea recta n * (p - q)
en p=q, que modelará los incrementos de cero-mo, esta línea será el eje de abscisas (y=0)
por supuesto, si p<>q la situación es diferente - la línea tendrá un ángulo distinto de cero con el eje de abscisas
la figura representa precisamente un caso de este tipo (p<>q): "la marcha asimétrica".
las líneas de contorno n(p-q-e) y n(p-q+e) - debido al aumento de la dispersión con el aumento del número de muestras (n)
La elección del marco temporal no debería afectar al espectro. Simplemente no se puede analizar el espectro por encima de una determinada frecuencia.
En la página 16 di los espectros de M1 y H1 para el mismo intervalo de tiempo: 480 horas. Los espectros son fundamentalmente diferentes. El tipo de espectro se corresponde bien con la física del proceso. Muchas tendencias en M1 empezaron y terminaron en 1 hora, lo que corresponde a inversores con diferente horizonte temporal. Esta es probablemente la principal razón de la no estacionalidad de la PA. Tu afirmación debería ser perfectamente válida para las series estacionarias descompuestas de Fourier.
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Por debajo de esta frecuencia los espectros son iguales. ¿Necesitas estos datos de HF? Si la energía de lo que se desecha es bastante significativa...
Existen métodos para promediar el SPM. Dicho esto, si los picos existentes difieren poco de la media, es un piso. En las tendencias, la potencia principal debe concentrarse en los picos.
La primera diferencia de precio no es estacionaria. Sin embargo, podemos considerarlo estacionario en el marco de algún modelo simplificado.
En el modelo Box, uno de los parámetros es precisamente el orden de la diferencia. Este valor se determina en la identificación del modelo y varía de 0 a n. Box afirma que para la mayoría de los modelos este parámetro no es más que dos. Pero se imponen restricciones a los coeficientes de diferencia. Desde Box, el coeficiente del modelo relacionado con la toma de diferencias está determinado por la experiencia más que por la ciencia y no es necesario lograr la estacionariedad de la diferencia resultante.