Anillo - página 27
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Probablemente, la única forma de calcular correctamente los stoplots y los beneficios es la duración de una operación.
Por ejemplo, si una operación sobre el euro/dólar tiene una duración media de 20 minutos.
Los otros oficios también deberían tener una vida media de 20 minutos.
Eso será un stop loss y un beneficio "iguales".
¿Cómo calcular la duración media de una operación en un probador? ))
Gracias.
kharko >>:
Propongo otra forma: calcular los volúmenes utilizando el valor en puntos.
Volumen comercial = Valor en puntos máximo de la cartera de instrumentos / valor en puntos actual del instrumento * volumen unitario.
Cómo se ve en un ejemplo real
EurUsd
EurGbp
GbpUsd
¿Cómo se calcula el tamaño del lote?
Joven, ¿sabe leer?
100 lotes EURUSD de compra, 100 lotes EURGBP de venta, X lotes GBPUSD de venta, donde X = 100* tipo de cambio EURGBP, actualmente 83,56 lotes GBPUSD de venta. Esto fue escrito ayer.
Aquí hay una imagen que ilustra cómo funciona un anillo totalmente equilibrado.
Como ayer había unos -40 (3 diferenciales), todavía está ahí. Menos intercambios y más o menos tiempo de llegada de ticks en diferentes pares del anillo, más o menos inexactitud en los lotes (debería haber abierto 0,8356 lote, para ser bastante preciso).
¿Y cómo se explica que MosquitoMan tenga un anillo en volúmenes iguales?
¿Explicar a quién?
Y esta es una imagen de una cuenta en la que las posiciones son todas del mismo tamaño. Como se puede ver, el resultado ya se ha ido a una pérdida de mucho más de 3 spreads. De hecho, de la misma manera esta cartera puede ir a la ganancia. De hecho, la delta es de 0,16 lotes de venta en el dólar de la libra, mira el precio de apertura de la posición en el dólar de la libra y el precio actual. Compara, saca conclusiones.
¿Y cómo se explica que MoskitMan tenga un anillo en volúmenes iguales?
Aquí hay una imagen que ilustra cómo funciona un anillo totalmente equilibrado.
Como ayer había unos -40 (3 diferenciales), todavía está ahí. Menos intercambios y más o menos tiempo de llegada de ticks en diferentes pares del Anillo, más o menos inexactitud en los lotes (debería haber abierto 0,8356 lote, para ser bastante preciso).
Lo siento, pero...
Este es un problema del anillo. Usted ha ofrecido su propia solución - obviamente no es la única.
Tienes lotes 100, 100, X. Seguramente hay una solución general como Z!=Y!=X. Donde todos los lotes son diferentes y el anillo no se rompe. - Su caso es especial.
*******************
Y en el probador se debe jugar para que el peso/valor de la pareja sea igual. Por ejemplo, sólo jugamos con 2 parejas.
100 lotes EURUSD comprar, 100 lotes EURGBP obviamente no funciona.
********************
Probablemente no entiendo algo. Siento que no entiendo.
Por mi parte, si resuelvo el problema, te lo mostraré.
Pero me estoy adaptando para lograrlo. Quiero una solución matemáticamente general.
Lo siento, pero...
Este es un problema del Anillo. Usted ha ofrecido su propia solución - obviamente no es la única.
Tienes lotes 100, 100, X. Debe haber una solución general como Z!=Y!=X. Donde todos los lotes son diferentes y el anillo no se rompe. - Su caso es especial.
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Y en el probador se debe jugar para que el peso/valor de la pareja sea igual. Por ejemplo, sólo jugamos con 2 parejas.
100 lotes EURUSD comprar, 100 lotes EURGBP obviamente no funciona.
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Probablemente no entiendo algo. Siento que no entiendo.
Lo siento, pero...
Intentar que se entienda tu punto de vista es como hablar con una persona sorda.
Entonces, ¿qué sentido tiene?