La probabilidad, ¿cómo se convierte en un patrón ...? - página 90
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No parece que un Neuveterano confunda los centavos con los dólares.
Sí, tanto más que Nevteran es como Karabas el Barrabás - explota a los niños pequeños (es una broma :))Dimitri, ¿qué sentido tiene demostrar algo que es muy cuestionable?
"Los procedimientos de toma de decisiones tienen en cuenta su utilidad esperada, que se expresa como el producto del ingreso esperado por la probabilidad de recibirlo".
вот прочел http://www.liveinternet.ru/users/rusotechestvo/post118457050/ и меня поразила фраза:
"В процедурах принятия решений учитывается их ожидаемая полезность, которая выражается как произведение ожидаемого дохода на вероятность его получения."
¿Descubrió la expectativa de pareja? ¡Bien! Más vale tarde que nunca.
из Википедии: Математическое ожидание — мера среднего значения случайной величины в теории вероятностей.
Sí. Obtener un beneficio en cualquier empresa de escaso o nulo riesgo es un proceso aleatorio (al igual que la hora a la que llega el autobús a la parada, los años que vas a vivir, ganar la lotería e incluso recibir tu sueldo), y la "utilidad esperada" es el ingreso medio, que se calcula según la fórmula mencionada anteriormente. La misma fórmula está en la wikipedia
En este caso x(i) es la renta esperada, p(i) la probabilidad de obtener esa renta.
En materia de matemáticas y teoría de la probabilidad, la wikipedia es bastante autorizada. Especialmente la versión inglesa, que es mucho más completa que la rusa.
...............
В вопросах математики и теории вероятности википедия вполне авторитетна. Особенно англоязычный вариант, который намного полнее русской версии.
Por cierto, sí, me refiero a los artículos en inglés. El material es más completo y, por regla general, se presenta mejor de otra manera. En la versión rusa, a veces hay tantas cosas sin contexto que no se entiende de qué hablan.
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Y a veces no hay temas en la versión rusa, sólo en inglés.
Ayer me metí en una conversación fascinante en un DC bastante reputado. (en directo)
Hubo un debate sobre los métodos de AT para el derecho a la existencia. Había unos 10 elioticistas, fractalistas y networkers de cada lado. Después de largas conversaciones sobre la frescura del enfoque, llegó a la conclusión de que ZUP y algunos ZZ con los canales, en H4 dar el 70% de las entradas correctas, parece ser acordado por los internautas. Entonces empezamos a hablar de los stops, el trall y el cierre de beneficios en corto. Y todo el mundo rechazó inequívocamente trabajar sin paradas y, por supuesto, martin con margen. Luego viene el enfoque y la gente vuelve a las peculiaridades técnicas de los rangos de parada y de beneficio para entrar en la señal del indicador. Y así hemos decidido refiriéndonos al mejor caso de estudio de uno de los participantes de este foro (SL_to_Bar), que una ganancia 4 veces mayor en el nivel primitivo es un buen ejemplo para el procesamiento correcto y de calidad del 70% de las entradas al mercado predichas correctamente con el indicador técnico. Luego vino la euforia colectiva de la autoconciencia superior y me fui.
Más tarde me imaginé, en una versión muy simplificada, otros desarrollos:
si condicionalmente beneficio = 10 puntos y stop 40 ka, entonces 7/3 da +70/-120, ¡¡¡qué gran idea!!!
variante con muchas entradas falsas (cierre sin pérdida del stop) en busca de trall, no dará los mejores resultados...
Yo estaría de acuerdo para trabajar (como una cartera) en las señales de los índices sin paradas y las ganancias, pero el cierre de las ganancias o pérdidas en la equidad de equilibrio en los límites especificados (por ejemplo, la cantidad de prenda en + o -), aunque no es tan bueno.
Entonces, ¿qué sentido tienen las entradas no probables? ????