La probabilidad, ¿cómo se convierte en un patrón ...? - página 63
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
... То вы увидите, что профит закрывался с прежней скоростью, а времени на получение стопа уходит в 2 раза больше.
Пример...
Первый цикл. 10 пар. Лот 0.1. Средний спред 3 п. Средняя стоимость пункта 10 долларов. Уровень завершения цикла +/- 500 долларов. Подсчитаем вероятность достижения уровня с учетом спреда.
Спред равен 10 пар * 0.1 лот * 3 п * 10 долларов = 30 долларов. Итого: Р(прибыли)=470/1000=0.47, Р(убытка)=530/1000=0.53.
Второй цикл. Получили соотношение (+2)/(-8). Общий -500 долларов. Усредняемся по убыточным позициям и увеличиваем лот, например, в 5 раз.
Спред = 8 пар * 0.5 лот * 3п *10 долларов = 120 долларов.Итого: Р(прибыли)=380/1000=0.38, Р(убытка)=620/1000=0.62.
Получаем, что вероятность достижения уровня безубытка меньше вероятности достижения уровня -1000 долларов.
Значит, что для увеличения вероятности достижения безубытка, включаем временной фактор.
Имеем 2 критерия окончания 2 -го цикла: уровень профита и время, которое меньше или равно продолжительности 1-го цикла. Если уровень достижения -1000 долларов не учитываем, т.к. слишком велика вероятность его достижения, то система даст просадки по эквити. Если учитываем уровень достижения убытка, то вероятность получения просадки по балансу увеличивается с каждым новым циклом.
Каким образом вы увеличиваете вероятность достижения профита?
Получается, что вы выделяете из общего портфеля валют убыточный кластер и работаете только с ним, т.е. открываете новые позиции против тренда в расчете на коррекцию, которая может наступить не так скоро, как хотелось бы.
Каковы методы защиты депозита в случае движения без коррекции?
Neveteran, ¿sería tan amable de responder a mis preguntas....
1. Я только привел пример ........... и ответил на поставленный вопрос.
2. Подкину идею: Если я могу распределить время исполнения (профита) и (стопа) и реально могу управлять этими значениями, зная заранее усредненное время циклов и вероятность исполнения ордеров.
3. Почему бы мне пока я не получил стоп (... скажем условно) в это время не сидеть сложа руки, а получать по той же схеме профиты? Наверное работа на опережение, да еще имея такое колличество исходных и управляемых значений, принесет устойчивый положительный результат? :-)))
2. De acuerdo con lo anterior, no tiene sentido en sí mismo "acelerar" el tiempo de pequeñas órdenes rentables separadas que conducen a una pérdida global debido a una mayor reducción de otras grandes operaciones perdedoras. ¿Verdad?
Si controlas la dirección del precio (stop o beneficio), entonces llegas al esquema habitual de seguimiento de tendencia del que no has mencionado ni una sola palabra. ¿Quizás sea esa "media lógica", que sabiamente omitiste y que es el corazón de la ST? ;)
1. Но ведь Вы наверно имели ввиду "управление временем" для достижения какого-то общего позитивного результата, а не по отдельным профитным сделкам? А иначе кому такое "управление временем" нужно, себе в убыток? :)
2. Согласно вышесказаного выходит, что само по себе нет смысла "ускорять время" появления отдельных небольших профитных ордеров приводящих к общему убытку из-за большей просадки остальных сильно-убыточных сделок. Правильно?
3. Если Вы контролируете куда идет цена (к стопу или профиту), то тогда вы приходите к обычной схеме слежения за трендом, о которой Вы не упомянули ни словом. Может это и есть та "половина логики", о которой Вы благоразумно умолчали и которая является сутью ТС? ;)
3. si controlas a dónde va el precio (para parar o beneficiarse), entonces llegas al esquema habitual de seguir la tendencia - ¡un completo disparate! yooooooooooooo .........
Cómo se controla el movimiento de los precios. Por el contrario, trato de alejarme de esta utopía, manejo el tiempo del ciclo tomando un SL no alcanzado (mi sistema no tiene SL ni TP) como el tiempo liberado para obtener más (ganancias nocionales). Y como resultado estoy por delante, mientras que tengo (condicionalmente estática) colgando minusvalías, aumento el equilibrio a mi favor debido a los ciclos cortos (rentables). Y obtengo una ventaja de equilibrio en un nivel determinado. (Conozco el tiempo medio que se me asigna antes de alcanzar un desequilibrio crítico)
He aprendido a convertir la cantidad en calidad.
Señores, lo que escribo ahora, es una repetición de lo que ya está escrito aquí, lean el plyyiz sobre la alerta de la rama.
Neveteran, будьте добры, ответьте на мои вопросы....
Trabajar en contra del movimiento de los precios (no hay tendencia, se la inventaron los que la vieron ahí -hay un movimiento de precios al alza y a la baja-), esto es un puro suicidio, tanto si el martín es al revés, como si es recto u oblicuo, tarde o temprano se hará notar y no se notará.
¿Cómo se puede sacar provecho de un bloqueo del 100%?
¿De un cierre del 50%?
¿De un 30% de locos?
Haz que interactúen en diferentes intervalos, que se adelanten, que se retrasen.
esta es la respuesta (primitiva) a todas tus preguntas............
Как можно извлчь прибыль из 100% лока?
из 50% лока?
из 30% лока?
Заставить их взаимодействовать в различных промежутках времени, опережать, отставать.
это и есть (примитивный) ответ на все ваши вопросы............
El circo se ha ido - los payasos se han quedado :)
А можете ссылочку дать? Пожалуйста
https://forum.mql4.com/ru/29890Работа против движения цены (тренда нет, его придумали те, кто его там увидел, - есть движение цены вверх и вниз), это чистое самоубийство мартин хоть перевернутый, хоть прямой, хоть косой, рано или поздно даст о себе знать и мало непокажется.
Как можно извлчь прибыль из 100% лока?
из 50% лока?
из 30% лока?
Заставить их взаимодействовать в различных промежутках времени, опережать, отставать.
это и есть (примитивный) ответ на все ваши вопросы............
¡¡¡Es simplemente increíble, tu idea es brillante, sólo hay que dejar de lado los estereotipos y mirar con pensamientos frescos!!!...А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это...
Bueno, había un trato, digamos, (+10)/(-10)... al mercado no le importa si entré con un (+5) extra o no, lo tomó, calculó los pares restantes como (+5)/(-10) y siguió adelante. Sólo termina con un total final ligeramente diferente...
¿No funciona? ¿O sólo era una investigación?