Avalancha - página 437
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Si te refieres a esto (extern int MaxLoss = 90; // Reducción máxima permitida como porcentaje del saldo) - entonces sí. :-)))
No. ))
Lo escribí, y estoy aquí sentada deprimida subiendo .... Amigable )))) Margin Call )))
..........................
Esto es lo que escribieron John Katana y Yuri Khorosh.
Se acabó el depósito, así que qué más da. Sales, te tomas una copa.
Un día más tarde, llega "totalmente renovado" con exactamente la misma deposición.
Y si has doblado el depósito, retiras la primera parte. Y de nuevo, vas y te emborrachas.
.....................
En resumen. El número de atracones de alegría debería ser realmente mayor que el número de atracones de pena.
Su sistema amistoso de ajuste de márgenes.
Mañana voy a conseguir una patente ....
Deja de regalar ideas....
Por ejemplo, el anti-martín :-) La equidad es buena, pero el lote está muy sobrevalorado. Supongamos que abro una posición con un lote grande el viernes antes del cierre del mercado, y el lunes tengo un gap y un drawdown enorme. El riesgo está presente incluso con un solo sistema (cuantos más sean, mayor será el riesgo de pérdida total), la martingala, eso lo dice todo. No voy a hacerte cambiar de opinión ni mucho menos, es sólo mi humilde opinión.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero "la grúa, perra, es "hermosa")) (с)" :-)))
P.D. Nadie se centra en Martin... Enjambre en otras direcciones también...
PPS. Anti-Martin - por ejemplo :-))
Giros - diferentes sistemas en la cartera - diferente número... (a partir de 3 - el máximo era 5 en 2010)... (En el último año se han producido 5 inversiones en la prueba - con un intervalo de aproximadamente 1 vez en 4,5 meses, esos beneficios son mayores, la pendiente de la curva de balance es más pronunciada)...
Tamaño de los lotes: Agresivo - disminuyendo con cada multiplicador de reinversión sucesivo - (5 - 4 - 3 - 2 - 2...) y lotes - respectivamente - 0,1 - inicio; (0,5; 2; 6; 12; 24...)
Actualmente, desde el 10.01.2011 estoy operando con uno de los sistemas en una cuenta real de micro trading - los coeficientes son los mismos, los lotes - 10 veces menos ...
1) ¿Fueron 5? ¿O hay un límite estricto de no más de 5 vueltas en la CU? Son cosas ligeramente diferentes....
2) Probé diferentes formas, y llegué a la óptima 0,1 - inicio; (0,3; 0,6; 1,2; )
4 vueltas y ya está. Luego el estaño y un fuerte deterioro de los resultados financieros de la elaboración del TC.
1) ¿Fueron 5? ¿O hay un límite estricto de no más de 5 vueltas en la CU? Son cosas ligeramente diferentes....
2) He probado diferentes cosas, y llegar a la conclusión de que el óptimo es 0,1 - inicio; (0,3; 0,6;1,2; )
4 vueltas y ya está. Luego, el estaño y un fuerte deterioro de los resultados financieros de la elaboración del TC
1. Esto es comprensible. Por supuesto, había variantes con 6 y 7 vueltas... Como resultado de la optimización y de los avances, se eligieron los adecuados... con los parámetros adecuados y para algunos de los delanteros el número de vueltas fue el mismo que durante la optimización o incluso menos... Tal vez un límite estricto en el número de giros, es decir, después de 5 giros, si el precio ha alcanzado el borde del canal opuesto - aceptar esta reducción y entrar en el mercado con el lote de inicio.
2) Depende de para qué hayas afilado tu ST. De hecho - "La verdad está en algún lugar cercano ..." y lo que usted diga "Todos los caminos (para aquellos que los siguen) conducen a Roma " :-))).
En cuanto a la cartera de Lavin - digamos que uno tiene un canal - 483p - beneficio actual (dinámico (según APP)) de 220p, el otro tiene un canal de 660p, beneficio de 640p. Resulta que si el segundo sistema entra en un rollover, el primero sale del mercado con ganancias... en su inicio simultáneo. Es decir, resulta que se compensan entre sí. Por supuesto, si hay muchos de ellos, podemos analizar su trabajo en conjunto y las reducciones y reversiones en el historial utilizando el analizador de operaciones de cartera en el sitio de I. Kim, pero ¿cómo funcionará en tiempo real? Para empezar, es una demo... Luego resulta que unos están en compra y otros en venta, y la operación conjunta es más difícil de evaluar y analizar, así que sólo queda "observar"...:-)))
Ayudar a encontrar un asesor en el sistema de Avalancha, la mitad de un día en busca de. todo alrededor sólo hablar de ello, y el asesor en sí no se puede descargar en cualquier lugar
Aquí hay un sistema que se acerca en principio.
Pero está en el probador. Pero en la vida real, la garrapata desaparece, no hay suficientes barras en la ventana, no hay conexión.
Aunque cuando todo funciona, retrospectivamente las operaciones en el probador se repiten una a una.
Funciona de forma muy rentable incluso sin martingala, pero es más bonito.
Aquí hay un sistema que se acerca en principio.
Pero está en el probador. Pero en la vida real, la garrapata desaparece, no hay suficientes barras en la ventana, no hay conexión.
Aunque cuando todo funciona, retrospectivamente las operaciones en el probador se repiten una a una.
Funciona de forma muy rentable incluso sin martingala, pero es más bonito.
Ayudar a encontrar un asesor en el sistema de Avalancha, la mitad de un día en busca de. todo alrededor sólo hablar de ello, y el asesor en sí no se puede descargar en cualquier lugar
Todavía no lo he encontrado - cuando lo encuentras, te quedas sin dinero.
¡Buenas noches!
Postear si alguien puede una avalancha de red más o menos funcional...
Gracias de antemano)