Avalancha - página 258
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Сообщение от 29.04.2010 в 20:14, выделил специально для вас:
Читайте внимательнее.
Подобные сообщения в дальнейшем будут игнорироваться. Читать учат в начальных классах школы. Я этим заниматься не собираюсь.
No se amontonarán sin más. Se tomarán para todos los lotes abiertos)). Y para todos los lotes se tomará por separado en cada rebanada de la propagación, con un sistema de construcción tal, como en las cerraduras en MT4. Deberíamos usar mucho más margen en dos scatters en MT5. Conclusión. Deberíamos tomar un depósito mucho mayor, o negociar con lotes más pequeños. (En lugar de trabajar en la red sin problemas))))) Los prodigios de la avalancha son todos millonarios y muy generosos con respecto a las empresas de corretaje. Si hay un margen extra, no hay problema, lo pagarán. Si no sabes qué hacer con ellos, puedes pedirles una tarifa.1) Каков психолог!!! Когда лоха величают господином, когда о его N-ой лоховской ТС с 40% прибыльных сделок говорят: Это Грааль. (см. предыдущие посты), то товарищ Лох понимает, что у него не всё ещё потеряно, и Он свой шанс не упустит, и будет готов потерять ещё и ещё. Поэтому конечно не выбрасывайте такие ТС в корзину, господа.
2) "мягкий Мартин" !!! - не знаю как вас, а меня завораживает. мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкий.... Мартин..... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... мягкая.... Удавка.... Сразу и не просечёшь...
3) Когда у человека есть опыт - это хорошо.
-- Когда человек хочет этим опытом поделиться - это очень хорошо.
-- Когда Вам "бесплатно" предлагают рецептуру приготовления из говна - шоколада, разве Вы откажетесь??? Нет.
.......... .
Вот человек уже двести станиц делится, делится .... делится, делится .... И все никак....
.......... ........
Уважаемый, E_mc2, если есть что показать конкретно - так покажите!!!
.......... .....
Мы уже в курсе - Вы не кодер. Скриптов нет, индюков нет.....
Но Вы же на рынке ВОСЕМЬ, OO, восемь, 8 - успешных лет (надеюсь с этим спорить не будете)))
И с не менее успешным применением мягкого Мартина, упругого Лябушера и т.п......
.......... .........
И пожалуйста не скромничайте, не надо.
Вот именно сейчас это совсем не уместно.
Мы же знаем, что Человеку, который так великолепно считает маржу, наверняка есть что показать.
.......... .......
Пожалуйста, хотя бы один из стейтов с реала по системе Лябушер.
Просим!!! Просим!!! Просим!!! Просим!!!
(здесь слышны несмолкаемые аплодисменты и крики толпы)
Si sólo fuera un perdedor, al diablo con él, que viva, pero es un patán analfabeto con la ambición de al menos un profesor, enseñando a los alumnos cómo enseñar a todos y a todo. Y ni siquiera se molesta en aprender Excel,
y habla con los dedos como un sordomudo. Y también se ciñó a la famosa fórmula de Einstein, como si fuera igual de inteligente.
Sólo escribo para poner
punto (para mí). He construido un EA con tres variantes.
Conclusión:
No se puede decir que martin/laboucher/lo que sea es malo a priori. Todo debe verse en su contexto.
Sistema de nicho, 50 pips TP, 50 pips SL. No hay que ir a remolque, no hay que perder.
$4000 de depósito, 0.08 primer lote, aprox. 500 operaciones en 1,5 años.
Primera prueba.
El sistema tal y como es.
2ª prueba Lyabusher
El tercero es un martín clásico. En el coeficiente 2 - pérdida total, tuve que poner 1,7.
Calidad - todas las marcas, hay errores de concordancia, así que - n/a.
Майские тезисы:
1) Праздники - зло. Праздники русскому народу не нужны. !!!
( Два поста в ветке за целый день - это нонсенс. Это просто саботаж какой-то.............
Или дело не в праздниках??? Может просто разговор начался предметный, с аргументами, картинками, доказательствами??? ВеткоМэйкеры испугались???
2) Лябушер - зло. Лябушер русскому народу не помощник. !!!
.......... .........
Теперь по теме. Вообще все было готово ещё вчера, но вокруг всё кружилось и летало..... Поэтому выкладывать не стал.... Боялся попаду в другую ветку.... А там могут и не понять............ Там могут и побить......... )))
И так. Результаты не плохие. Результаты очень плохие.
.......... ........
Сделок, испытаний = 30000
Прибыльных (заложено алгоритмически) = 50%
Прибыльных (по факту) =50,4%
Начальный баланс = 10000
Начальная ставка (лот) = 100 (надеюсь все понимают - это абстракция)
СтепЛот (приращение) = 100
ММ = Лябушер_Классик
Пояснение- Среди цепочек с вероятностью 50/50 выбрана одна из лучших, т.е. за 30000 сделок при постоянной ставке (лоте)=100 и без зеро(спреда) прибыль по этой цепочке составила бы 24400 (профитных сделок на 244 больше чем проигрышных)
С применением Лябушера - фин. баланс составил 920 000 !!!
Но просадка (((
Максимальный лот 1:2000 ( т.е. 200 000)
Результаты с соотношением сделок профит/лосс равным 40% выкладывать? Или уже страшно?
Así que. El resultado final es el mismo. Al 40% en una serie, siempre eres rentable. Ya te dije que tendríamos que dividir el depósito en más piezas. Para seguir el ritmo de la reducción. La detracción y la deposición se seleccionan por la detracción, ¿o no lo sabes? Y el 40% de la serie siempre será rentable.En palabras del jefe de filas. Lee con atención. Ya le he dicho que podemos simular una serie de 10 000 000 de operaciones. Donde el 40% de los tratos rentables se alcanzarán en los últimos 10 000 mil tratos. Y aún así nos beneficiaremos con el 40%. En este caso ya hemos calculado que al 33% hemos llegado a 0. Pero matemáticamente sigue siendo un beneficio al 40%. Entonces, ¿cuál es tu punto? No importa cómo lo hagas, hay un 40% de beneficio en cualquier caso. Te dicen que si tienes una serie de 40% de operaciones rentables, te dará un beneficio. Incluso si tienes 10.000.000 de operaciones y el 40% llegará a la última operación. En la reducción y la coincidencia de la deposición. Tenemos el 40% y entramos en beneficios. No se te dan bien las matemáticas, ¿verdad? La reducción puede ser cualquier cosa... para eso está tu cabeza. ¿No sabes nada de matemáticas? ¿Entiendes el punto? Puedes tomar una serie de 10.000.000 y hacer que la reducción sea enorme. Pero si la última operación de la serie arroja un 40% de operaciones rentables, la serie terminará con beneficios. Sólo en este caso se debe utilizar la deposición adecuada.
El depósito se elige en función de la máxima detracción posible. Está claro que si tomamos como máximo una serie de 100 operaciones, siempre que se alcance el 40% en la última operación. En una serie de 100 operaciones... en la peor distribución puede haber un drawdown. Pero si 40 operaciones de estas 100 son rentables, la serie terminará con beneficios. Seleccionamos el depósito por la máxima reducción y el comercio.
Si hacemos una serie de 1000 operaciones. Entonces está claro que para 1000 operaciones la probabilidad de entrar en una mala distribución es mucho mayor que en la serie de 100 operaciones. Y la reducción será correspondientemente mayor. Pero la cuestión no cambia. A partir de una serie de 1000 operaciones hay que calcular la distribución más mala y el drawdown máximo. Y tú recoges la fianza. Si la serie termina con un 40% de operaciones rentables, la cerrará con beneficios.
Si la serie se compone de 1000000 operaciones, está claro que la reducción será colosal. Pero tan pronto como esta serie después de que el último acuerdo dará el 40% de los acuerdos rentables, vamos a ir en el beneficio. Esto significa que el depósito debe seleccionarse teniendo en cuenta la serie de 100 000 y la reducción máxima en este número de operaciones. Pero en cuanto la serie supera el 40% de los tratos rentables. Será un beneficio garantizado.
¿Qué es lo que no entiendes? No importa lo larga que sea la serie, pero si tiene un 40% de operaciones rentables SIEMPRE terminará en beneficio. Simplemente elegimos el depósito en función de la máxima detracción posible y ya está. Está claro que de 100 operaciones en una serie de drawdown uno, si 1000000 entonces simplemente desde el enorme número de transacciones puede ser una distribución que será un drawdown completamente diferente. Está claro para cualquiera. Pero matemáticamente, la serie de cualquier longitud que tenga un 40% de tratos rentables terminará con beneficios. Es que el depo tendrá que ser seleccionado de esta serie.
¿Entiendes el 2+2? Laboucher matemáticamente en cualquier serie con el 40% de las operaciones rentables dará un beneficio. Cuanto mayor sea la serie, mayor será la posible reducción de la distribución. Así es como seleccionamos el depo para ello. Toma 10 operaciones de las cuales 4 son rentables. La serie se cerrará con beneficios. Pero matemáticamente el drawdown máximo no puede ser grande en 10 operaciones. Limítalo a 0 a 10. No hay espacio para acelerar. Y si hay 1000000 entonces está claro que puede haber una distribución tal que la detracción será mucho mayor. Vota a partir de esta detracción máxima y se lleva el depósito. Si tienes el 40%, tienes beneficios. En otras palabras, cuanto más grande sea su serie, mayor será la posible reducción y mayor será el número de partes que necesite para dividir el depósito. Pero en absolutamente cualquier serie astronómica que tenga un 40% de operaciones rentables, siempre acabaremos con beneficios.
El algoritmo 4 de cada 10 operaciones dará beneficios. Matemáticamente funcionará para absolutamente cualquier serie. Sin embargo, es posible que se produzcan grandes detracciones debido al mayor número de operaciones. Por lo tanto, tenemos que dividir el depósito en más partes. Pero el 40% siempre dará beneficios.
Да был бы просто лох, чёрт с ним - пусть живёт, но это же безграмотный хам с амбициями как минимум профессора, поучающего, как студентов всех и вся. А сам даже эксель не удосужился освоить,
изъясняется только на пальцах, как глухонемой. А ещё и примазался к знаменитой формуле Эйнштейна, якобы он такой же умный.
No lo superarás. Sigues ladrando en la esquina como un chucho). Es como un gorrón en un elefante).Por cierto, a juzgar por tus posts, el maleducado eres tú. Hace tiempo que no te toco... no te escribo nada... pero eres como ese perro, que ladra y ladra detrás de la esquina...)
Просим!!! Просим!!! Просим!!! Просим!!!
(здесь слышны несмолкаемые аплодисменты и крики толпы)
Veo que no estás aliviado en absoluto))) OK) No me enorgullece decirlo de nuevo... tengo fugas. Regularmente. No tengo ninguna estadística. Estoy haciendo una demostración.¿Es más fácil ahora? ))))
Por cierto, si quieres, puedo enseñarte la demo).
И что. Суть осталась той же. При 40% в серии профит всегда. Уже говорил депо нада будет делить на больше частей. ЧТо б выдержать просадку. По просадке и депо подбирают или ты не в курсе?? А 40% есть в серии будет профит всегда.Словами топикстартера скажу. ЧИтай внимательней. Писал уже можна смоделировать и серию из 10000 тыщь сделок. Где 40% профитных будет досстигаца к последней 10000 тыщьной сделке. И все равно при 40% будет профит. Выше считали уже при 33% в 0 выходит.Да депо придёца делить на хрен знает сколько частей. Но математически всё равно при 40% выйдет в профит. Так что ты хочешь сказать своей писаниной? Как ты не крути там а 40% есть и профит по любому. Тебе ж ясно говорят что если в серии есть 40% прибыльных сделок она по любому выйдет в профит.Даже если будет 10000000 сделок .И 40% достигнет к последенй сделке.Всё равно при 40% прибыльных сделок в серии будет профит. По просадке и депо подбираем. Имеем 40% и выходим в профит. У тя видать не лады с математикой да. Просадка может быть какой угодно..на то тебе и голова что б её посчитать и депо подобрать. Ты что в математике не шаришь. Ты понимаешь суть? Серию можна и на 10000000 взять и сделать распеределение так что просадка будет огромной. Но если последняя сделка в серии даст 40% прибыльных сделок то серия закончица профитом. Просто тогда нада будет депо соответсвующее.
Депо подбираеца по максимально возможной просадке. Коню ясно что если мы максимально серию возьмём в 100 сделок при условии что 40% достигнет к последней сделке. То в серии из 100 сделок..при самом худшем распределении может быть одна просадака. Но если из этих 100 сделок 40 прибыльные мы серию закончим в профит. Подбираем депо по макс просадке и торгуем.
А если серию сделать в 1000 сделок. То ясен пень что на 1000 сделок вероятность попасть в паршивое распределение намного больше чем на серии из 100 сделок. И просадка соотвествено будет больше. Но суть не меняеца. Высчитываешь из серии в 1000 сделок самое хреновое распределение и макс просадку. И подбираешь депо. И если серия закончица 40% прибыльных сделок ты её закроешь в профит.
Если серия будет в 1000000 сделок то тут и дураку ясно что на такой серии можна распределить сделки так что просадка будет колосальной. Но как только эта серия к последеней сделке даст 40% прибыльных мы сразу выйдем в профит. Значит депо подбирать надо из ращёта серии в 100000 и максимально возможной просадке при таком количестве сделок. Но как только серия закончица 40% профит сделок. Это будет гарантированый плюс.
ЧТо тебе не понятно?? Какой бы длинны не была серия но если в ней есть 40% прибыльных сделок она ВСЕГДА закончица в профит. Просто исходя из максимально возможной просадки подбираем депо и всё. Ясно что из 100 сделок в серии просадка одна, если 1000000 то тут просто из за огромного количесва сделок может быть такое распределние, что будет совсем другая просадка. Это по моему любому ясно. Но чисто математически серия любой длины которая будет иметь 40% прибыльных сделок закончица профитом. Просто тогда и депо нада будет подбирать от этой серии.
Ты 2+2 понимаешь? Лябушер чисто математически при любой серии на 40% профит сделок даст профит. Просто чем больше серия тем ясное дело больше будет возможная просадка из за распределения. Под неё и подбираем депо. ВОзьми 10 сделок из них 4 профитные. Серия закроеца с профитом. Но на 10 сделках макс просадка математически не может быть большой. Просто ограничение от 0 до 10. Разогнаца негде. А если 1000000 то понятно что можна составить такое распределени что просадка будет на много больше. ВОт от этой макс просадки и депо берёшь. Есть 40% всё ты в профите. То есть чем больше планируеца серия тем больше возможна просадка и тем на большее количесво частей надо делить депо. Но при абсолютно любой астрономической серии которая будет иметь 40% прибыльных мы всегда выйдем в профит.
Алгоритм 4 из 10 сделок даст профит. Математически будет работать на абсолютно любой серии. Но из за большего количества сделок возможна большая просадка. И соответствено депо нада делить на больше частей. Но 40% всегда будет давать профит.
He resaltado en azul. Oleg, ¿de qué sirve estar en beneficios durante Dios sabe cuándo y con un drawdown enorme?
2 Orest: ¿Podría publicar el encabezado del informe para Laboucher a la imagen agradable? Me interesa el drawdown máximo (en términos de equidad), que no es visible en el gráfico, y un par de parámetros más. Y sobre el contexto... Pues sí, tienes razón, no hay duda.
Синим выделил я. Олег, а толку-то от того, что ты черт знает когда и с громадной просадкой будешь все равно в профите?
2 Orest: Вы не могли бы выложить шапку отчета для Лябушера к красивой картинке? Меня интересует максимальная просадка (по эквити), которая на графике не видна, и еще пара параметров. А насчет контекста... ну да, правильно говорите, кто ж спорит.
Claro
Синим выделил я. Олег, а толку-то от того, что ты черт знает когда и с громадной просадкой будешь все равно в профите?
2 Orest: Вы не могли бы выложить шапку отчета для Лябушера к красивой картинке? Меня интересует максимальная просадка (по эквити), которая на графике не видна, и еще пара параметров. А насчет контекста... ну да, правильно говорите, кто ж спорит.
¿Qué sentido tiene? Necesitamos un 51% de operaciones rentables con beneficio=pérdida para obtener algún beneficio. Pero está claro que la distribución puede ser igual de mala, y estamos perdiendo. Necesitamos operaciones con un 40% de beneficio en Laboucher. Esa es la cuestión. Obviamente, es mucho más fácil crear una TS que dé beneficios al 40% que crear una TS que dé beneficios sólo al 51%. ¿No es así? La distribución puede ser igualmente mala en ambos casos. Pero, ¿qué es más fácil, obtener beneficios cuando necesitas un 51% de operaciones rentables o cuando sólo necesitas un 40%?
Очевидно что создать ТС которая при 40% даст профит намного проще чем создавать ТС которая будет давать профит только при 51%. Разве нет??
No. No es más fácil. Porque para una TS de este tipo la distribución del tamaño del soborno no será simétrica y, en consecuencia, no garantiza la rentabilidad de la TS.Para demostrarlo, en la imagen hay un ejemplo sencillo de TS con una relación entre beneficios y pérdidas de 90/10. Se ve claramente cómo esa ST está perdiendo.
Por lo tanto, no basta con especificar sólo el porcentaje de entradas correctas, sino que hay que tener en cuenta la información sobre la naturaleza de la distribución de los tamaños de las tomas.