Avalancha - página 239

Nuevo comentario
 
E_mc2 писал(а) >>


3) Intenta tomar tres lotes seguidos con no más de tres seguidos). Tres lotes seguidos significa que uno de cada cuatro es rentable. Ahora haz las cuentas. De 4 operaciones 1 beneficio, ¿qué % obtendría? Sólo el 25% de las operaciones de beneficio)) Eso es mucho menos que tu hoja de cálculo))))))))))))))


No he escrito nada sobre un lote constante en este contexto.
Lee con atención (como diría un clásico)

 
lasso >>:


Вот выдержка с http://forexvc.blogspot.com/2008/11/normal-0-false-false-false.html

Мы, увы, не выиграли ставку четырьмя контрактами, поэтому серия продолжается.
Имеем:
-3
-4
Какая следующая ставка? Очевидно она равна 7.

Откуда вы взяли +2 ??


Sí, tienes razón. Lo he buscado. Hay un aumento del último contrato. Es un sistema algo agresivo. He estado operando con una acumulación más suave. Después de cada pérdida aumenté a los siguientes contratos de esta manera - después de 1 pérdida añadí 2 lotes, y así aumenté 2 lotes hasta obtener el beneficio. Después de la ganancia, si obtuviera pérdidas, agregaría 3, y luego volvería a agregar 3 lotes hasta obtener ganancias. Después de la ganancia, si me quedara en negativo, añadiría 4 lotes, de nuevo hasta la ganancia, etc. Hay muchas de estas variantes.
 
E_mc2 писал(а) >>

4) Depende de tu TS el seguir perdiendo o ganando) Al 33% de ganancias las operaciones de Laboucher van a 0. Si tu TS no da ese 33%. Haz otro TS, que dará ese 33%. O crees que si incluyes la astucia MM entonces la masa que fluye inmediatamente río) ya escribió más de una vez. No el TS bajo el MM. Y MM bajo la CU. Esto significa que lo principal aquí es el TC. Y sobre la base de los indicadores TC seleccionó MM.

Para. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Estoy aquí. >> Te mostré con fotos que no es cierto. Es el 37% y menos.
Dos páginas después lo vuelves a hacer.

 
E_mc2 писал(а) >>


Sí, tienes razón. Lo he buscado. Hay un aumento del último contrato. Es un sistema algo agresivo. He estado operando con una acumulación más suave. Después de cada pérdida aumenté a los siguientes contratos de esta manera - después de 1 pérdida añadí 2 lotes, y así aumenté 2 lotes hasta obtener el beneficio. Después de la ganancia, si obtuviera una pérdida agregaría 3, y luego volvería a agregar 3 lotes hasta obtener la ganancia. Después de la ganancia, si me quedara en negativo, añadiría 4 lotes, de nuevo hasta la ganancia, etc. Hay muchas de estas variantes.


Tengo que ser sincero: es muy confuso.
Si no estás muy ocupado, por favor, desglosa tu variación de LaBoucher en el ejemplo de mi serie.
Creo que todo el mundo estaría interesado.
 
lasso >>:


Ну, вот. Началось. Я думал Вы действительно готовы отстаивать свою точку зрения.
А Вы начали выворачиваться. Придумывать приспособления под текущую ситуацию. ))

Вы сами озвучили систему, определенные условия (33% и т.д.) и пообещали нам миллионы.
Я все воспроизвел в примере. В итоге минусовой результат.

Хорошо. Используя мою серию и систему Лябушер приведите Вашу версию развития событий.


¿Qué hay que defender? Si tienes más del 33%, tendrás beneficios. No será un beneficio, será un cero. Tu ejemplo es como el de Cathal. Desde el espacio exterior. Ya he escrito sobre cualquier TS. Si se analiza la distribución, puede provocar pérdidas aunque se tenga un porcentaje de ganancias decente en las operaciones. Pero no puede suceder en forex, esta distribución no puede ser estable en el comercio real, de lo contrario sería una regularidad. Y no existe en el comercio real. Tenemos el 33%, es una salida cero. Eso si te quedas ahí. Y si piensas con la cabeza, será aún mejor. Y tú eres el que sugiere un pensamiento estúpido).

Tú mismo anunciaste el sistema, ciertas condiciones (33%, etc.) y nos prometiste millones.
He reproducido todo en el ejemplo. El resultado es minúsculo.


Eso sí que es una mentira descarada. Como diría un clasicista. Mi puesto en la página 228. Cita "dame un TS que dé al menos un 40% de beneficios en las operaciones de forma constante".

Toma el 40% y tendrás un buen +. Así que no te disculpes en tergiversar descaradamente mis palabras. Al 40% no sale ninguna pregunta en el +. Debo decir en honor a la verdad que hice hincapié en que la ganancia sería al menos en la propagación más que la pérdida. Creo que con los diferenciales de hoy de alrededor de 1 pip no es tan difícil. Y entonces todo irá bien.
 
lexandros писал(а) >>
Laboucher es ciertamente un tema divertido... Pero puede matar a la depo mucho más rápido que el clásico martin. Si no se sigue la secuencia clara de pérdidas y ganancias... Y hay al menos un pequeño fracaso. Luego, con Laboucher, el lote empieza a crecer a pasos agigantados... Y para mantener ese ritmo, sólo se necesita un depósito gigantesco. Aunque, el ratio global de beneficios/pérdidas será exactamente como debería ser...

ZS: En mi época con Laboucher, hice algunos pinitos... No es prometedor... Los riesgos son varias veces mayores incluso que en el martín clásico.


Y puedo discrepar no han terminado 3 páginas ya picazón en las manos - su serie termina con la victoria de los rojos y tengo negro
Usted gana el 36% mientras que yo pierdo el 60% - fíjese bien en las probabilidades de riesgo y en la acción, no sólo en la línea de llegada
dRiesgo - Diferencia en el momento por orden, Beneficio - beneficio en el momento por barras respectivamente.

 
Richie >>:

Удивительный вы человек, Евгений. Поражаюсь вашей удароустойчивости. Раньше ветку пропускал, а сейчас и самому интересно, что тут все обсуждают.

¿Por qué Eugene? ¿Has traducido el nombre de Jon al ruso? Una lógica interesante.
 
lasso >>:

Да бы поберечь Ваши нервы, предлагаю обсудить конкретный вопрос и прокомментировать картинку ниже.
На скрине вполне банальная серия прибыльных/убыточных сделок и результаты применения к этой серии трех стратегий.
Что-то Лябушер не на высоте!
Хотя вроде все условия соблюдены.
Как будем мульёны то рубить? )))

Todavía no puedo meterlo en Excel para que cuente automáticamente. Entiendo, que en cada paso necesito recordar la primera y última operación de pérdida sin cortar, pero aún no se me ha ocurrido. Si tiene algún problema, ¿puede enviarme un archivo? Adjuntaré el generador de intercambios aleatorios y experimentaré.

E_mc2 >> Otra razón ...mala distribución. Las operaciones están muy ajustadas en negativo, debemos intentar romper dicha serie incluso con un pequeño +. No entro en cálculos, pero entiendo intuitivamente esta distribución, cuando muchas operaciones perdedoras seguidas y 1-2 posteriormente rentables afectan negativamente al resultado. En otras palabras, si cambiamos la secuencia de operaciones rentables, poniéndolas entre las operaciones perdedoras, rompiendo la serie de pérdidas, entonces con exactamente el mismo% de operaciones rentables, el resultado será mejor. Aunque esta es mi hipótesis.

Jejeje, por supuesto... Esa es exactamente la razón. No puedes cambiar el orden de forma significativa, por mucho que lo intentes. Sientes que has roto algo ahí, y eres feliz. Luego se reanuda la negociación tras una pausa y la racha de pérdidas continúa de todos modos. Hagas lo que hagas con el esquema de Bernoulli, no importa cómo lo rompas, acabas con el esquema de Bernoulli...

Si no me equivoco, hay un famoso concurso sobre un gobierno que regula la fertilidad: cada familia tiene derecho a dar a luz a la primera niña. Después no pueden. ¿Cuál es la proporción de niñas y bebés?

La respuesta es la misma, 0,5 : 0,5. Este es el intento de cambiar a la fuerza el esquema de Bernoulli "recortando la serie" - sin éxito, por supuesto.

E_mc2 >> Sí, tienes razón. Lo he buscado. Hay un aumento del último contrato. Es una especie de sistema agresivo. He estado negociando con una acumulación más suave. Después de cada pérdida añadía a los siguientes contratos de esta manera - después de 1 pérdida tenía 2 lotes, y así añadía 2 lotes hasta conseguir el beneficio. Después de la ganancia, si obtuviera una pérdida agregaría 3, y luego volvería a agregar 3 lotes hasta obtener la ganancia. Después de la ganancia, si me quedara en negativo, añadiría 4 lotes, de nuevo hasta la ganancia, etc. Hay muchas de estas variantes.
Si no te importa, muéstrame un ejemplo de 30-40 operaciones con "secuencias erróneas".

P.D. El sistema Laboucher, al igual que los martinis clásicos, se adapta mal a las "secuencias erróneas", que son muy comunes. Un MM ideal debe tenerlos en cuenta. Todavía no he encontrado ningún método de gestión de la movilidad estadísticamente válido.
 
khorosh >>:

Раз ты с трудом воспринимаешь, что тебе пишут повторяю, что уже писал:

" Что касается маржи, так на данном этапе, когда проверяются только основные принципы работоспособности лавины её учёт не принципиален. Можно взять при тестировании заведомо большой депозит и об экономии маржи не думать. Есть много более важных факторов влияющих на результат, над которыми надо работать в первую очередь.

Советник выложенный rumata1984 и Галиной, является сырым, промежуточным вариантом, служащим для проверки принципа стратегии и нельзя к нему предъявлять требования,

как к законченному продукту. Если успешность стратегии при тестировании подтвердится, в окончательном варианте, я уверен, будет реализована схема с максимальной экономией маржи и ещё многое другое о чём ты даже не догадываешься. "

Yo digo que son millonarios)))) En lugar de simplemente cambiar a la compensación, añadirá depósitos, operará con un lote más pequeño porque hay menos dinero libre debido al margen, pagará diferenciales y swaps adicionales)) Comerciantes de una generosidad sin precedentes))

 
goldtrader >>:
Джон Катала, а вообще в жизни есть у Вас что-то невозможное?
Prácticamente no. Si te preguntas cómo mantener múltiples órdenes multidireccionales abiertas en una MT5, puedo responderte. Pero piénsalo primero. La respuesta es muy sencilla.
1...232233234235236237238239240241242243244245246...523
Nuevo comentario