Avalancha - página 116
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Локирование с наращиванием лота используется?apariencia de
20-40p, me envió un mensajeYuri, por respeto al gran trabajo que has hecho, diré que los locs no dan ninguna ventaja aquí. Inmediatamente convertí su algoritmo (no Avalanche) en una posición neta y obtuve un resultado muy cercano. Creo que (la falta de ventajas en los lotes) debería ser evidente: te ahorras el spread y el margen. También ahorra recursos durante las pruebas/optimización, porque reduce el bucle de posiciones abiertas. He comparado: los pases de la variante neta son 3 veces más rápidos que los de la versión de arrastre. Los resultados difieren entre un 1% y un 3% a favor de la red, lo cual es de esperar en teoría. Te recomiendo que modifiques tu código a net si piensas utilizarlo en el comercio.
.
El resto va a remolque. No estoy seguro de si mi variante da lugar a más pérdidas en el margen y en el diferencial; todavía no he llegado a esas sutilezas. De momento me fiaré de ti, pero intentaré hacer como tú y comparar.
20-40p, me envió un mensaje
Gracias....El resto se queda atrás...
Intenté al menos imaginarlo y hasta empezó a salir algo, pero muy confuso y complicado :)
La compensación se produce inmediatamente después de que aparezcan 2 posiciones dirigidas de forma diferente, pero en mi caso ocurre después de que la posición agregada entre en la zona de beneficios.
La balanza se queda atrás. No estoy seguro de si mi variante da lugar a más pérdidas en el margen y en el diferencial; todavía no he llegado a esas sutilezas. De momento me fiaré de ti, pero intentaré hacer como tú y comparar.
El resultado de la operación (excluyendo los swaps) será equivalente si
1. su cierre también tiene lugar a través de OrderCloseBy y
2. Su empresa de corretaje no retiene el margen en las posiciones bloqueadas (es muy raro).
Ahorro de recursos (menos órdenes en el mercado) cuando la compensación no es una opción.
Si en mi variante habrá más pérdidas en margen y spread, no estoy tan seguro, aún no he llegado a esas sutilezas.
Cuando lo compruebes, si haces una versión absolutamente idéntica (a mí no me funcionó),
Mi más humilde petición :)
Por favor, escriba qué "orden agregada" tendría que abrir en lugar de . cualquiera, a partir del segundo
2010.03.22 00:38 comprar 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 vender 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 comprar 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 vender 0.09 1.35026
Después de su respuesta, me aseguraré de seguir el historial de todos los puestos.
'
El objetivo de Holivar nunca ha sido la verdad. Y sólo quiero entender . "pro netting" para estas posiciones. ;)
¿Qué hay que entender?
2010.03.22 00:38 comprar 0.01
2010.03.22 08:01 venta 0.02 = Cierre 0.01 compra, Apertura 0.01 venta
2010.03.23 00:06 comprar 0.03 = Cerrar 0.01 vender, Abrir 0.02 comprar
2010.03.23 08:37 vender 0.09 = Cerrar 0.02 comprar, Abrir 0.07 vender
---
Total después de 2010.03.23 08:37 0.07 vender
compruebe, entre otras cosas, el momento en que se produce el MC (desde el sitio web de la CV "A")
Si hay más de dos posiciones bloqueadas, el requisito de margen se calcula de la siguiente manera
(precio_abierto1*Lote1+ precio_abierto2*Lote2+...+ precio_abiertoX*Lotex)/(Lote1+Lote2+...+Lotex), donde:
Pongamos un ejemplo:
Compramos oro, compramos 1 lote a 932,47, vendemos 0,1 lote a 933,30 y vendemos 0,1 lote a 935,18.
(932.47*1 + 933.30*0.1 + 935.18*0.1) / (1 + 0,1 + 0,1) = 932.765
El compromiso sobre las posiciones bloqueadas resultó ser de 932,77 dólares.
1. Sí, escribí como tú, sólo que no inmediatamente, sino después de entrar en la zona de beneficios.
2. DC A...y, la garantía es la misma, tanto para 2 posiciones dirigidas diferentes del mismo lote como para una.
¡Maldita sea, aprende a usar la calculadora!
Las posiciones solapadas pueden cerrarse en cualquier momento, no hay que esperar al Breakeven. La ganancia está en la liberación de márgenes y en la reducción de los swaps.
Incluyendo el punto 2, hay una ganancia en el devengo del swap.
DC A...y, el margen es el mismo para 2 posiciones dirigidas de forma diferente tamaños de lote idénticos que para uno.
Es extraño, pero en tus propias fotos veo "de diferentes tamaños de lote". Y AI lo tiene unas líneas más abajo.
Por cierto, la fórmula para calcular el margen de "tamaños de lote idénticos" es un caso especial de la fórmula de "LOT desigual", tomando como constante Lotx - volumen de la posición X en lotes.
"Las posiciones solapadas pueden cerrarse en cualquier momento, sin necesidad de esperar al punto de equilibrio". Se puede, pero no necesariamente.
DC A...i., el margen es el mismo para 2 posiciones dirigidas de forma diferente con el mismo lote que para una.
Tal vez tengas razón, pero no he entendido el intercambio.
Por supuesto, no es necesario. Pero hay una razón para mantener los solapados al punto de equilibrio sólo si el algoritmo de control de posición es mucho más simple en esta variante.
Y los solapados deben cerrarse sólo a través de OrderCloseBy() para no perder un spread adicional.