Valores óptimos de las órdenes SL y TP para una TS arbitraria. - página 16
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Думаю, HideYourRichess, имел в виду работу ТС с фиксированными стопами, когда TP=k*SL, где k константа. Именно ММ для такого случая он рассматривал в своей статье. Напомню, что мы с вами изучаем ММ для наиболее общего случая, когда область на которой определены значения, которые принимают взятки ТС - натуральные числа от минус до плюс бесконечности.El caso TP=k*SL, donde k es una constante, es extremadamente difícil, en mi opinión, si hablamos de distribuciones reales, no clásicas.
P.D. Espero que mis observaciones no acaben con una discusión interesante. Al fin y al cabo, podemos tratar la no brunelidad más adelante, cuando tengamos una solución sobre un caso sencillo.
Dejemos por un momento el examen de la OTCF y dirijamos nuestra atención a las peculiaridades de su trabajo con un cociente.
La TS arbitraria divide la serie de precios (véase la figura en verde) en un conjunto de segmentos sin huecos, donde cada uno de los segmentos puede caracterizarse como "posición abierta" y "fuera del mercado" - "Out". La "posición abierta", a su vez, se desglosa en dos estados: "Venta" y "Bahía":
En la figura, los segmentos rojos resaltados de la serie de precios, que son responsables de las posiciones de "compra", azul - "vender". Llamaremos "transacción" al acto de abrir/cerrar una posición y acordaremos que por cada transacción completada, daremos una comisión a las empresas de corretaje en forma de spread - Sp, independientemente del resultado de la transacción. El beneficio que obtenemos de cada operación es h[i] igual a la diferencia entre los precios de apertura y cierre de la posición multiplicado por el signo (tr[i]) de la posición abierta - "-1" si es Venta y "+1" si la posición se abrió como Bahía. Entonces, el rendimiento P para una TS arbitraria puede representarse como sigue:
Donde la suma se realiza para todas las transacciones realizadas.
La lógica de la operación TS arbitraria es la siguiente: abre una posición si la probabilidad de movimiento del precio en la dirección seleccionada supera alguna constante que difiere de cero, y cierra la posición si la probabilidad de movimiento del precio en la dirección seleccionada es inferior a esta constante. Eso es todo.
La tarea de la ST es obtener el máximo beneficio posible en una serie de precios dada, lo que equivale a la maximización del funcional P obtenido.
Empecemos sumando y restando el mismo número del funcional, que obviamente no afecta a nada. Dejemos que este número sea igual a la suma en el eje de ordenadas de todos los tramos en los que la ST estaba en estado Out y agrupa (utilizando la propiedad de aditividad de la suma) todas las transacciones por "Bay" y "Sell":
No es difícil entender que obtendremos nuevas zonas fusionadas de movimiento unidireccional con la comisión proporcional al número de transacciones antes de la fusión (línea gruesa) en las zonas en las que hubo transacciones consecutivas codirigidas (línea fina en la figura inferior):
Estos tramos unidireccionales fusionados han pasado a ser equivalentes a las transacciones de una nueva ST "hipotética" que ahorra en la difusión porque la da sólo una vez por cada nueva transacción. La funcionalidad de la rentabilidad para ello es la siguiente:
En la parte derecha de la expresión tenemos el término responsable de esos intervalos de la serie de precios, que la ST definió como Out. Desde el punto de vista de la lógica de TC, estas piezas se caracterizan por ser martingalas y es inútil predecir el movimiento del precio sobre ellas, por eso TC prefiere no "jugar". Pero, desde el punto de vista de la estadística, la martingalidad de una sección implica la inevitable martingalidad de la suma de dichas secciones, lo que a su vez garantiza una MO nula de su suma. Así, podemos eliminar este término con seguridad reduciéndolo a cero, dado un número suficientemente grande de transacciones completadas (véase la fórmula, los corchetes triangulares alrededor de la suma significan el procedimiento de promediación). Como resultado, tenemos una expresión para un TS "flip", que siempre está en el mercado (el lado derecho de la última expresión). Para este tipo de TS no tiene sentido determinar los puntos de salida, porque coinciden con los puntos de entrada en la posición contraria.
Obtuvimos dos propiedades básicas más, que necesariamente tendrá la OTC:
1. Presencia constante en el mercado.
2. Todas las operaciones son de signo variable.
Queda por determinar el desglose óptimo de la serie de precios en puntos de pivote (puntos de entrada/salida), tal que maximice el funcional:
Donde N es el número completo de cotizaciones, h[i] es el tamaño del pago en puntos, la suma se realiza para todas las transacciones completadas de 1 a n. Recordemos que maximizamos el número de puntos por unidad de tiempo. La medida del tiempo son las unidades de las series de precios. Por lo tanto, el término 1/N aparece en la expresión.
La lógica de la TS arbitraria es la siguiente: abre una posición si la probabilidad de que el precio se mueva en la dirección elegida supera alguna constante distinta de cero, y cierra la posición si la probabilidad de que el precio se mueva en la dirección elegida es inferior a esta constante. Eso es todo.
La tarea de la OET es obtener el máximo beneficio posible en la serie de precios especificada, lo que equivale a la maximización del funcional P obtenido.
Sergey, en mi opinión, la tarea, incluida la OET, parece más completa:
obtener el máximo beneficio posible sobre la serie de precios dada bajo la condición de conocimiento limitado sobre la probabilidad de movimiento de los precios en la dirección elegida, lo que equivale a la maximización del funcional P obtenido.
Ya que sólo en algunos puntos de la RC tendremos la predicción con una fiabilidad superior al valor umbral.
Lo que desde el punto de vista "filosófico" refleja nuestro lugar en relación con el mercado -en una rama vecina se le llama pez piloto-, es decir, fuertemente delimitado y de carácter colateral.
En la descomposición de la fórmula, imho, los signos deben ser cambiados, porque el beneficio de las operaciones de seyl ya es positivo debido al signo, y el spread siempre está en el costo.
El objetivo de la OET es obtener el máximo beneficio posible en una serie de precios dada, lo que equivale a la maximización del funcional P resultante.
Sí, pero dadas las limitaciones de nuestra posición de pez piloto en relación con el mercado del tiburón
No es difícil entender lo que obtendremos en las zonas donde antes había transacciones unidireccionales consecutivas (la línea fina en la fig. siguiente) - las nuevas zonas combinadas del movimiento unidireccional con la comisión proporcional al número de transacciones antes de la combinada (la línea gruesa):
Para nosotros esto sólo es posible en la historia debido a las limitaciones de nuestra posición, y lo necesitamos en la frontera derecha abierta.
Si no es así, entonces, en mi opinión, tenemos que cambiar la definición de nuestra ST o demostrar por qué podemos realizar esta fusión NO en la historia.
Tenemos otras dos propiedades básicas que la OET está obligada a tener:
1. Presencia constante en el mercado.
2. Todas las transacciones son variables.
Aquí es donde se formula el problema desde el punto de vista demercado-tiburón-Dios.La validez de exactamente este enunciado del problema requiere, en mi opinión, una prueba.
Recordemos que maximizamos el número de puntos por unidad de tiempo. La medida del tiempo es el recuento de la serie de precios.
En esta formulación se lee como nuestro intento de gestionar el movimiento de los precios. Tal vez haya otra redacción.
Estos comentarios han nacido bajo la influencia del eclipse solar :)
Pero es muy posible que las suposiciones generales que has hecho no afecten al resultado de la resolución del problema matemático, luego son válidas.
Сергей, имхо, более полно задача и ОТС в том числе звучит так:
получать максимально возможный профит на заданном ценовом ряде при условии ограниченности наших знаний о вероятности движения цены в выбраном направлении...
De hecho, así lo supuse, teniendo en cuenta el trabajo de la TS "no ideal" - que conoce con seguridad los puntos de pivote más rentables, sino cualquier otro que opere en el lado derecho de la BP. Por lo tanto, se acepta su adición como aclaración.
En la expansión de la fórmula, imho, deberíamos cambiar los signos, porque el beneficio de las operaciones de sellos ya es positivo debido a la contabilidad de signos, y el spread siempre está en el coste.
¡Correcto! Gracias Michael por un enfoque tan atento del material. Señal equivocada.
No entendí bien lo del pez piloto. ¿En qué hilo están los pescadores juzgando los factores que afectan a las capturas?
Para nosotros sólo es posible en la historia debido a las limitaciones de nuestra posición, y lo necesitamos en la frontera derecha abierta.
Si no es así, entonces, en mi opinión, tenemos que cambiar la definición de nuestra ST o demostrar por qué podemos producir esta agregación NO en la historia.
¿Y qué podría alertar a una mente atenta aquí? Estamos viendo la historia de una TS arbitraria. Que de un modo u otro ya ha dividido a BP en secciones. Analizamos y nos aseguramos de que la ST no necesita salir del mercado, sino que espera la señal para invertir la posición. Eso es todo. No estamos violando el principio de causalidad en un solo lugar. Sí, estamos en el lado derecho de BP y habiendo recibido una señal de salida - la ignoramos y seguimos manteniendo la posición, habiendo recibido una señal de apertura de la contraria - la invertimos. ¿Cuáles son las dudas? ¿Que la señal puede ser inexacta? Bueno, eso es lo que estamos tratando de desarrollar el algoritmo óptimo de la operación de TS.
No entiendo muy bien lo del pez piloto. ¿En qué hilo juzgan los pescadores los factores que afectan a las capturas?
La noción de modelo de relación sujeto-objeto se ha introducido en la ciencia. Es lógico determinar el lugar que ocupa el comerciante o la ST en relación con el mercado o la CR.
En mi opinión, es el objeto, es decir, el esclavo, la parte dependiente del modelo o, de otra manera, la reacción a las acciones del sujeto. Y este es el principal supuesto.
Hay que tenerlo en cuenta para TODOS los razonamientos y supuestos posteriores.
La imagen del pez piloto, que mi memoria no me falle, se introduce en el hilo "En el seguimiento".
¿Qué hay que alertar a una mente atenta? Estamos viendo el historial de trabajo de una TS arbitraria. Que de un modo u otro ya ha dividido a BP en secciones.
No, no lo ha hecho, pero está constantemente en el estado de necesidad de tomar una decisión comercial, porque no está analizando la historia, sino que está en el lado correcto y sólo conoce el estado actual:
- ¿hay puestos vacantes?
- ¿cuál es la previsión?
Eso es todo lo que sabe.
Analizamos y comprobamos que la ST no necesita salir del mercado, sino que hay que esperar la señal para invertir la posición. Todo. No estamos violando el principio de causalidad en un solo lugar. Sí, estamos en el lado derecho de BP y habiendo recibido una señal de salida - la ignoramos y seguimos manteniendo la posición, habiendo recibido una señal de apertura de la contraria - la invertimos. ¿Cuáles son las dudas? ¿Que la señal puede ser inexacta? Pues bien, en eso nos centramos: en desarrollar el algoritmo óptimo de funcionamiento de la ST.
Un ejemplo muy sencillo:
incluso si la previsión durante algún tiempo está por debajo del umbral de fiabilidad para decidir el cierre de la posición actual y la entrada contraria
nada impide que la CD retire la TS de la operación abierta rompiendo el SL o el TP, si la suposición de la primacía de la CD en relación con la TS es válida.
De ahí que se plantee un dilema: dónde está la mayor pérdida:
- del número de diferenciales cuando no está continuamente en el mercado o
- de las "malas" salidas cuando se ignora el umbral de credibilidad de la predicción de una operación abierta direccional.
En mi opinión, has hecho una elección pero no has aportado una prueba.
Pero, francamente, me interesa más tu reacción a mi comentario en el post anterior sobre el propósito de la optimización.
в разложении формулы, имхо, следует поменять знаки, т.к. профит сейловых сделок уже положиетелен за счет учета знака, а спред всегда в затратах.
Esta corrección tiene una consecuencia más, tenemos que cambiar los signos en la suma de Out para las secciones que siguen a los sellos. Es decir, en lugar de un par (Out, -Out) escribe dos (Out buy, -Out buy) y (Out sell, -Out sell) y toma el miembro con más de un par, de otro con menos. Entonces no parece ser necesario un supuesto excepcionalmente fuerte - que la TS determina correctamente la martingala, es suficiente asumir la simetría del sistema con respecto a la compra-venta.
В правой части выражения у нас остался член ответственный за те промежутки ценового ряда, которые ТС определила как Out. Эти участки характеризуются с точки зрения логики ТС, как мартингальные и заниматься предсказанием движения котира на них бесперспективно, поэтому ТС предпочитает не "играть". Но, с точки зрения статистики, мартингальность участка подразумевает и неизбежную мартингальность суммы таких участков, что в свою очередь гарантирует нулевое МО их суммы. Таким образом, мы можем с полной уверенностью избавится от этого члена функционала устремив его к нулю, при достаточно большом количестве совершённых транзакций (см. формулу, треугольные скобки вокруг суммы означают процедуру усреднения). В итоге, мы получили выражение для "переворотной" ТС, которая всегда находится в рынке (правая часть последнего выражения). Для такой ТС не имеет смысла определять точки выхода, т.к. они совпадают с точками входа в противоположную позицию.
Pero si se considera una TS arbitraria, puede "preferir no jugar" no sólo en zonas imprevisibles, sino también en zonas en las que el beneficio/pérdida, aunque no se conozca, puede ser bastante elevado. Estamos hablando, por ejemplo, de movimientos bruscos de precios en el momento de la noticia. No creo que estos movimientos de precios puedan ser despreciados, y se puede pasar por ellos pensando que deben promediar a cero.
В наукообразии введено понятие модели субъектно-объектных отношений. Логично определить место трейдера или ТС по отношению к рынку или ЦР.
Имхо, это объект, т.е. ведомая, зависимая часть модели или по другому - реагирующая на действия субъекта. И это первичное предположение.
Это нуНА помнить при ВСЕХ дальнейших рассуждениях и предположениях.
Me resulta difícil de entender. Tal vez, por ahora.
No, no lo ha hecho, pero está en un estado constante de necesidad de tomar una decisión comercial, porque está en el lado correcto y sólo conoce el estado actual:- ¿hayuna posición abierta? y - ¿cuál es la previsión?eso es todo lo que sabe .Un ejemplo muy sencillo: aunque la previsión durante algún tiempo esté por debajo del umbral de credibilidad para decidir el cierre de la posición actual y la entrada contraria ,nada impide que el CP retire el TS del estado de operación abierta, rompiendo el SL o el TP, si la suposición de primacía del CP en relación con el TS es válida .
Permítanme recordarles que por el momento consideramos la operación sin órdenes de protección. Y en segundo lugar, consideramos la operación post factum de una TS arbitraria que ya ha roto la CA según algún algoritmo (no interesante para nosotros). Y al verlo no nos planteamos la cuestión de la rentabilidad del comercio, sino que ofrecemos la manera de aumentar la rentabilidad existente - para rechazar de la condición "OUT". En cualquier caso, nos permite ahorrar en la difusión.
De ahí el dilema: dónde está la mayor pérdida:
- del número de diferenciales cuando no está continuamente en el mercado o
- de las salidas "malas" cuando se ignora el umbral de credibilidad de la predicción de una operación abierta direccional.
En mi opinión, has hecho una elección, pero no has aportado pruebas.
Mikhail, podemos decir más y más largo que si sólo expresamos la esencia del problema en una fórmula. Y lo he hecho. De la fórmula se deduce inequívocamente que para cualquier TS (incluso la que tiene pérdidas) la única forma de aumentar el MO de las operaciones es abandonar las salidas en favor de los flips. El único punto que se puede considerar como tirado "por las orejas" es, como ha señalado Candid con toda la razón, esta exigencia de martingala en las zonas "OUT". Pero de nuevo, como sugirió Nikolay más arriba, este requisito puede sustituirse por otro menos estricto: el requisito de la distribución simétrica de los incrementos de precio en estos segmentos (me refiero a los incrementos de FR). Esta última opción es obvia en virtud de la igualdad de la MO de RRR a los CRs siendo cero. Por cierto, mi implicación de la martingalidad en la prueba, apelaba más a tal propiedad de la serie en términos de la propia TS. Para aclarar. No he argumentado que BP deba tener esta propiedad estrictamente, basta con que el TC no supiera en estas parcelas sobre dónde se moverá BP en ellas. O, ahora que lo pienso, puede incluso adivinar (predicción lábil), pero esta predicción debería cambiar caóticamente el signo para diferentes secciones. Entonces, lógicamente, volvemos a lo que ya ha expresado Nikolay. En resumen, son los mismos huevos - ¡vista lateral! Y considero que la elección que hice está suficientemente razonada y probada.
Pero, francamente, me interesa más tu reacción a mi comentario en el post anterior sobre el propósito de la optimización.
¿De qué estás hablando?
Esta enmienda tiene otra consecuencia, tenemos que hacer un cambio en las señales de salida para las parcelas que siguen a las ventas
.Es decir, en lugar de un par (Out, -Out) escriba dos (Out buy, -Out buy) y (Out sell, -Out sell) y tome un signo más de un par y un signo menos del otro. Entonces no parece ser necesario un supuesto excepcionalmente fuerte - que la TS defina correctamente la martingala, es suficiente asumir que el sistema es simétrico con respecto a la compra-venta.
Gracias, Nikolay, por tu atención. Es realmente más conveniente. Ya he señalado los méritos de su enfoque más arriba.
aZtec escribió >>
Pero si consideramos una TS arbitraria, puede "preferir no jugar" no sólo en zonas imprevisibles, sino también en zonas en las que el beneficio/pérdida no se conoce, pero puede ser bastante alto. Estamos hablando, por ejemplo, de movimientos bruscos de precios en el momento de la noticia. No creo que estos movimientos de precios puedan ser despreciados y podamos sentarnos sobre ellos, creyendo que deberían dar cero de media.
Sí, aZtec, tienes razón al señalar el quid del problema. Pero dentro del AT, no consideramos las noticias como tales. Sin embargo, podemos observar el aumento de la volatilidad de un instrumento negociado durante la publicación de noticias. Lamentablemente, no puedo abarcar todos los problemas relacionados con la descripción adecuada de los ATS. En mi formato consideramos los procesos estacionarios del mercado. Y al principio del tema mencioné las limitaciones de dicho enfoque. En particular, se puede argumentar que la atracción de la no ergodicidad del proceso de cotización, afectará a la aparición de una fuerte dependencia de la cuota de capital f por punto en la volatilidad (otro parámetro). Obviamente, con el aumento de la volatilidad (durante la publicación de noticias) f debería disminuir. Pero todo esto pertenece a un pequeño segundo orden, aunque no excluyo, que justamente manejarán la vida de OTCF sobre instrumentos reales y sólo sobre ella, se podrá ganar establemente (por más paradójico que suene). Es a partir de la resolución de este último problema que pueden surgir direcciones tan interesantes como los parámetros dinámicos.
En resumen, esta cuestión sigue esperando ser resuelta sistemáticamente. Por el momento, intentamos obtener una descripción analítica del proceso de negociación óptimo desde el punto de vista de la ergodicidad del Mercado.
Siguiendo con el tema de la OET.
Ninguno de ustedes se ha preguntado nunca: ¿cuántos parámetros sintonizables debe tener un ST? De hecho, no se acepta la respuesta "ninguna": tenemos que ajustar el ST de alguna manera, ya que, de lo contrario, predecirá los eclipses solares, el clima en África y los precios del petróleo con igual éxito. ¿Qué tal "cuanto más mejor"? Tampoco parece ir. De lo contrario, nunca lo sintonizaremos. Entonces, ¿dónde está la media de oro? Resulta que es un problema de optimización como los que nos divierten aquí. Todavía no tengo una prueba rigurosa, pero la esencia del resultado es que el número de parámetros sintonizables puede crecer cuando se trata de un entorno bien predecible, y la entregabilidad de la predicción tiende a 1. Pero en el caso de un entorno imprevisible o no predecible, el número óptimo de parámetros ajustables tiende a 1 y la precisión de la previsión tiende a cero. ¿No es una paradoja (me refiero al número óptimo de parámetros)? El resultado es sorprendente. Resulta que cuanto menos sabemos de algo, menos parámetros están disponibles para el análisis... inusual, ¿no es así? Y viceversa, cuanto más familiarizados estemos con el entorno en el que debemos tomar decisiones, más parámetros debemos utilizar. ¿Qué te parece? Hasta ahora pensaba lo contrario. Parece que si estamos en un entorno del que no sabemos casi nada, deberíamos abrir los oídos y los ojos y prestar atención, pedir la opinión de otros como nosotros y tomar una decisión difícil... Pero no, es mejor tomar una cosa que sea correcta y no dudar en tomar una decisión. Probablemente por esta razón, en la guerra no se discuten las órdenes del comandante.
Así que, según esta afirmación no probada, la OET debería tener un solo parámetro ajustable (nadie discutirá el hecho de que las series de precios son muy poco predecibles).
Así que consideramos muchas propiedades que debería tener la OET. Conociendo las sombras proyectadas por el resplandor del fuego en las paredes de la cueva, intentaremos reconstruir las imágenes de las personas bailando alrededor del fuego a partir de su variedad. Reconstruyamos la propia OET a partir de sus imágenes. Enumeremos sus propiedades básicas:
1. FR de sobornos tiene la forma de un triángulo rectangular (en primera aproximación), la dirección de este último depende de las propiedades del Mercado - tendencia / retroceso.
2. El OTC sólo tiene un parámetro ajustable que le permite adaptarse al CD.
3. La OTC siempre está en el mercado.
4. Todas las transacciones son variables.
5. La dimensión del único parámetro configurable son los puntos.
6. Si se necesita un tapón de protección para el funcionamiento de OTC, sólo se utiliza uno de ellos (el segundo no es relevante, debido al borde afilado de FR).
Parece que no he olvidado nada. Por favor, corregid, compañeros, si tenéis algún comentario o añadido.
Да, aZtec, вы верно подметили суть проблеммы. Но в рамках ТА, мы не рассматриваем новости как таковые. Однако, мы можем констатировать увеличение волатильности торгуемого инструмента во время выхода новостей. К сожалению, я не способен охватить сразу всё многообразие проблем связанных с адекватным описанием ОТС. В принятом мной формате, мы рассматриваем в этой ветке стационарные процессы на рынке. И в начале топика я оговаривался относительно ограничений такого подхода. В частности, можно утверждать, что привлечение неэргодичности процесса котирования, скажется на возникновении сильной зависимости доли капитала f приходящегося на один пункт от волатильности (ещё один параметр). Очевидно, что с ростом волатильности (во время выхода новостей) f долженa уменьшаться. Но всё это относится к малым второго порядка, хотя я не исключаю, что именно они будут управлять жизнью ОТС на реальных инструментах и только на этом, окажется возможным стабильно зарабатывать (как это и не парадоксально звучит). Именно из решения последней проблемы, могут появиться такие интересные направления, как динамические параметры.
Одним словом, этот вопрос ещё ждёт своего систематического решения. Пока же мы пытаемся получить аналитическое описание процесса оптимальной торговли с позиций эргодичности Рынка.
Pero no se trata sólo de las noticias. Se trata de cualquier movimiento previsiblemente imprevisible. ¿Podemos argumentar que aplicando, por ejemplo, una estrategia tendencial y suponiendo (teniendo información estadísticamente fiable) sobre el final de dicho periodo predecible (tendencial), deberíamos seguir en el mercado (ignorando esta información), porque nos permitirá ahorrar en spread y debido a ello obtener una ventaja estadística? ¿O la presencia de periodos de tendencia/plano en el mercado no es estacionaria y usted no considera todavía un mercado de este tipo? Y, además, ¿no debería depender de la relación entre el diferencial y el valor medio de las fluctuaciones de precios en el marco temporal en cuestión? Es decir, ¿tiene realmente sentido no tener fluctuaciones del orden del diferencial, sino fluctuaciones de decenas/cien de diferenciales?
Además, ahora, al desarrollar una estrategia óptima, el único parámetro que se tiene en cuenta es su rentabilidad total. Por supuesto, este enfoque tiene derecho a la vida. Pero hay que tener en cuenta que en la transición de operar con un lote fijo a operar con una fracción fija, de dos estrategias que muestren el mismo beneficio en la operación con lote fijo, el mayor beneficio lo mostrará la que tenga mayor cantidad de operaciones positivas. Y se puede aumentar la cuota de tales operaciones simplemente seleccionando cuidadosamente el momento de entrar en el mercado.
Entiendo que en la primera etapa se trata de simplificar la tarea, y como resultado se obtiene la condición de estar en el mercado todo el tiempo. Sin embargo, esta condición no es óptima para un sistema comercial real.
Allí :) Por cierto, una herramienta acumulativa para su investigación. SL y TP.
https://www.mql5.com/ru/forum/113106