¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 17
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la liquidez se define por el diferencial relativo
Con el franco, el diferencial (media de los creadores de mercado) es menor que con la libra o el yen.
Técnicamente sí, pero en términos de volumen que se puede comprar o vender.
El instrumento no cotiza mucho y su volatilidad es baja (por el vínculo con el eur que has señalado). Por lo tanto, en términos de liquidez, es más correcto observar el diferencial en relación con la volatilidad del instrumento. Es tan bajo que el diferencial es significativo para él. En resumen, no es muy importante. Lo principal es que no se negocia adecuadamente en algunos periodos de tiempo y la tarifa la genera el creador de mercado o la empresa de corretaje (en realidad es MM para sus clientes).
Parece ser más bien un diferencial dependiente de la liquidez
No he dicho que depende de qué
>> No he dicho nada sobre quién depende de qué.
>> No entendí el contexto).
¿Cree que es un gráfico de un instrumento líquido?
Y los volúmenes de negociación de este cruce se pueden ver donde se dan (en Oanda, por ejemplo). No son comparables a los volúmenes de las principales divisas o los cruces del yen. Y los diferenciales en ellos son grandes por la noche en el mercado. Puede haber diferentes razones para que el instrumento sea ilíquido.
El EURCHF tiene suficiente volumen para operar en decenas de lotes en cualquier momento del día. Y es posible analizar y negociar los cruces de una manera algo alternativa. Pero si se trata de precios reales (no DC), los cruces suelen ser más rentables que los sintéticos.
Técnicamente, sí, pero en términos de volumen que se puede comprar o vender.
El instrumento es poco negociado y su volatilidad es baja (por el vínculo con la UE que mencionas). Por lo tanto, en términos de liquidez, es más correcto observar el diferencial en relación con la volatilidad del instrumento. Es tan bajo que el diferencial es significativo para él. En resumen, no es muy importante. Lo principal es que no se negocia adecuadamente en algunos periodos de tiempo y la tarifa la genera un creador de mercado o broker (de hecho es un MM para sus clientes)
Los diferenciales interbancarios de los cruces ofrecen una estimación más precisa, ya que la verdadera liquidez procede de la propia moneda y no de un par.
la volatilidad es un rendimiento potencial
la liquidez son moscas, la volatilidad son chuletas
Me sorprendería decir que el petróleo tiene poca liquidez
¿Cómo se considera la correlación de las series temporales?
Como la tangente de la pendiente de la línea recta trazada por el ISC a través de la nube de datos, trazada en las coordenadas donde los incrementos del índice (RRR) se trazan en la TF de interés.
Tal vez debería cambiar la metodología de cálculo de la correlación o de los índices de divisas, porque la tabla que ha proporcionado no muestra correctamente la correlación entre algunas divisas. No voy a nombrar las monedas.
getch escribió >>
He presentado correlaciones de índices, no de divisas.
El coeficiente de correlación por pares depende de la TF en la que se basa. Por lo tanto, es incorrecto compararlo con otro sin especificar la TF para la que se estima. El método de cálculo de PC se presenta en el libro sobre el procesamiento estadístico de BP (puedo dar el enlace si es necesario). Se ha comprobado que la fórmula es pésima.
Aquí también hay que tener en cuenta la no estacionariedad de los procesos de mercado, por lo que la matriz de control de calidad dependerá de la sección de datos históricos sobre la que se haya construido. Tengo datos del segundo semestre del año pasado. Creo que esta es la razón principal de la discrepancia en el control de calidad que has señalado.
He presentado correlaciones de índices, no de divisas.
El coeficiente de correlación por pares depende de la TF en la que se basa. Por lo tanto, es incorrecto compararlo con otro sin especificar la TF para la que se estima. El método de cálculo de PC se presenta en el libro sobre el procesamiento estadístico de BP (puedo dar el enlace si es necesario). Se ha comprobado que la fórmula es correcta.
También hay que recordar la no estacionariedad de los procesos de mercado, por lo que la matriz de control de calidad dependerá de la zona de datos históricos sobre la que se haya construido. Tengo datos del segundo semestre del año pasado. Creo que la razón principal de la discrepancia de control de calidad que has observado es la siguiente.
Sinceramente, no utilizo métodos matemáticos de análisis. Porque son más académicos que prácticos. Utilizo mis bicicletas al nivel de las matemáticas de la escuela primaria. Pero, curiosamente, con relativo éxito.
Sería interesante conocer el lado práctico de las consideraciones académicas.