¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 20

 
Me pregunto si todos analizan las series temporales de precios a lo largo del tiempo...
 
getch >>:
Маскимально возможный доход на любом отрезке времени будет получен при проходе по ВСЕМ локальным экстремумам, расстояние между которыми не меньше Spread пунктов. Времени здесь нет.

Si la ST no contiene tiempo, entonces el rendimiento se maximiza por transacción de todos modos. ¡Pero es importante para nosotros -los humanos- ganar mucho por mes, no por transacción, que en el límite puede durar toda la vida y no terminar durante ella!

P.D. No analizo las series de precios a lo largo del tiempo. Maximizo los rendimientos encontrando el máximo como el número medio de pips por unidad de tiempo.

¿Sientes la diferencia?

 

Por tanto, existe una noción de transacción óptima que no es en absoluto independiente del tiempo.

Usted analiza las series de precios teniendo en cuenta el tiempo, convenciéndose de lo contrario.

 

Bueno, entonces estamos hablando de lo mismo.

¡Aleluya!

 
No, enfoques completamente diferentes.
 
Neutron >> :

Si la ST no contiene tiempo, el rendimiento se maximiza de todas formas por transacción. ¡Pero es importante para nosotros -los humanos- ganar mucho por mes, no por transacción, que en el límite puede llevarnos toda la vida y no terminar durante ella!

No por transacción, sino por número de transacciones.

 
Puede haber diferentes enfoques. Esto no dice lo que está bien y lo que está mal. Lo importante es que el objetivo sea el mismo, para que la solución sea óptima y no dependa de la forma de resolver el problema.
 
getch >> :

No por transacción, sino por número de transacciones.

Damos el margen de la transacción.

 

Con tales diferencias conceptuales, incluso los objetivos son diferentes.

Sin embargo, en el EA, el enfoque óptimo es muchas veces pequeño.

 
Sí, damos el spread de la transacción, y el beneficio máximo será bajo la condición que escribí arriba. El asesor lo demuestra.