¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 22
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No entiendes que el número óptimo de puntos por mes no depende del tamaño del mes.
¿Cuál es el número óptimo de puntos para? Hay un sistema, funciona y genera ingresos. ¿Y la optimización?
En cuanto al tiempo en el análisis, funciona no sólo por los volúmenes y la volatilidad. Tengo sistemas de este tipo que funcionan desde hace varios años. Y los enfoques de volatilidad y volumen no dan el rendimiento necesario para estos sistemas.
Una ganancia especulativa es la pérdida o el lucro cesante de otra persona. Muchos participantes centran sus decisiones en los tiempos de ejecución, los tiempos máximos de mantenimiento de las posiciones, el cierre de determinadas sesiones, la presentación de precios estándar, etc. Sí, todo el mundo está orientado al tiempo. Los bancos, como la mayoría de las operaciones complejas con los clientes, tienen plazos bastante concretos, tienen periodos de información, etc. Los fondos informan de los rendimientos de determinados periodos. Las bolsas y muchos instrumentos negociados en ellas (por ejemplo, futuros u opciones) tienen una referencia de calendario en la circulación y el vencimiento. Hay periodos de tributación para todos ellos, el valor de algunos impuestos depende del momento en que se obtiene el beneficio. Hay muchas cosas relacionadas con los tiempos astronómicos que la mayoría de los participantes tienen que tener en cuenta. Significa que los especuladores, que quieren ganar dinero a costa de los demás, tienen que tenerlo en cuenta.
Avals, lo que dices es cierto para la Bolsa.
En el mercado de divisas hay máquinas bancarias que trabajan las veinticuatro horas del día, cuya principal tarea es estabilizar el tipo de cambio de la moneda nacional. Lo hacen según algoritmos conocidos y vigilan de cerca la eficiencia del mercado. Por lo tanto, las ganancias de alguien son una espuma en el mar.
Neutrón, al menos un ejemplo en el que la estimación del número óptimo de puntos depende del tiempo.
Avals, con el planteamiento "hay un beneficio estable, para qué molestarse" puede olvidarse del autodesarrollo y la mejora en absoluto. Pero si se quiere aumentar la eficiencia del sistema, hay que tener en cuenta otras consideraciones.
Avals, lo que dices es cierto para la Bolsa.
En el mercado de divisas hay máquinas bancarias que trabajan las veinticuatro horas del día, cuya principal tarea es estabilizar el tipo de cambio de la moneda nacional. Lo hacen según algoritmos conocidos y vigilan de cerca la eficiencia del mercado. Por lo tanto, las ganancias de alguien son una espuma en el mar.
No hay que meter a todo el mundo en la misma categoría. Los diferentes intereses y el FX son bastante especulativos. En algún lugar había un enlace a un estudio detallado, lo buscaré si es necesario.
Exactamente en FX el vínculo con el tiempo astronómico es muy importante. No hablo sólo de la teoría, sino porque trabajo con ella y conozco a gente que le presta mucha atención. No sé exactamente por qué funcionan ciertas cosas relacionadas con el tiempo, sólo especulaciones. Pero no se trata sólo de un cambio de actividad, aunque esa pueda ser la base. Hay, por ejemplo, una clara relación con el cierre de ciertos períodos y más. Es algo en lo que realmente vale la pena profundizar. No ignorar basándose en los estereotipos de los demás o en los suyos propios.
Neutrón, al menos un ejemplo en el que la estimación del número óptimo de puntos depende del tiempo.
Sólo puedo mostrarlo matemáticamente, porque no hay manera de presentar dos cuentas "con" y "sin".
Por otro lado, las matemáticas, no son más que una formalización de la construcción lógica que ya he expresado anteriormente... No aportará nada nuevo a la comprensión.
Avals, con el enfoque de "hay un beneficio constante, para qué molestarse", puede olvidarse por completo del autodesarrollo y la mejora. Pero si aún así se quiere aumentar la eficiencia del sistema, hay que partir de otras consideraciones.
Estoy constantemente buscando y probando nuevas ideas en diferentes mercados. En el caso de FX, la mayoría de las ideas intradía exitosas que he probado están relacionadas con el tiempo.
Así que lo que encontré, lo encontré. Nos esforzamos por conseguir lo mejor, pero comerciamos con lo que tenemos. No me importa la rentabilidad perfecta y la rentabilidad de otros comerciantes.
En mi gráfico, el eje horizontal es la TF derivada de los puntos característicos mediante el siguiente algoritmo: TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2),...,TFk a(n)-a(n+k). Así que, colega, estamos haciendo exactamente lo que nos aconseja.
He aquí un gráfico de la distribución a(n)-a(n+1)
Y este es el mismo TF, pero a(n)-a(n+10)
Mucho mejor, ¿no?
No me refiero a la generación de nuevos TFs sino a tomar incrementos no con la barra anterior sino, por ejemplo, con la décima.
x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)........
Si soy estúpido, dímelo. Me alejaré avergonzado...
Tengo una pregunta: ¿es posible trasladar el precio al plano horizontal de esta manera? Para luego prever la evolución de los precios a partir de estos datos. La predicción es posible a partir de la cifra dada - los datos son una curva quebrada - son variables aleatorias.
Con tales diferencias conceptuales, incluso los objetivos son diferentes.
De todos modos, EA, el enfoque óptimo es muchas veces pequeño.
a Neutrón, Avals
Deberían haber echado un vistazo a este anunciado "Asesor Experto". Es una calculadora tan infantil que mira al futuro y calcula cuántos pips podrías ganar si haces operaciones en picos de zigzag. De ahí la "genial" idea de que operar en el zigzag con el parámetro spread+1 es óptimo.
Viendo este logro, se puede entender que getch entiende la optimalidad como una eficiencia, es decir, el porcentaje que se podría ganar en comparación con el máximo que da su calculadora. Obviamente, en principio no se puede ganar más que eso.
Y estás hablando de EAs reales, para los que el KPI es de unos pocos porcentajes en el mejor de los casos, y no es así como has planteado la tarea. Es evidente que no has leído mucha ficción en tu infancia. :-)))