¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 24
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Sinceramente, muchas tonterías de gente educada. Se dio el aparato, no se enseñó a aplicarlo.
Lo que dice la gente culta te parece una tontería por la sencilla razón de que el filtro que tienes en la cabeza tiene un ancho de banda demasiado estrecho. Es algo solucionable, trabaja en ti mismo. Entonces también habrá menos arrogancia.
Cuando se consideran los plazos, es un "aferrarse" al tiempo.
No son personalidades, he intentado y gastado varias páginas para demostrar a los usuarios del foro (sin nombres), que conocen MathCad, sus graves errores de razonamiento en el mismo paquete matemático. Me enfrenté a una obstinación que sólo conseguí superar con numerosos posts, corroborados con los resultados de MathCad. No quiero perder más tiempo en esto.
Ciertos resultados le parecen más significativos cuando cita capturas de pantalla de paquetes de mate. y utiliza la terminología de mate.
Te cuentan el caso y tú lo calificas de tontería. Al menos deberías dudar un poco.
Y lo hago porque quiero ver ideas sensatas en el análisis del mercado. Lo cual puede ser, si vas por el camino correcto.
Ahora, listillo, cítame cuando he dicho "estoy llamando a la mierda". Eres tú el que estaba respondiendo a mi post. Y si no puedes, pide disculpas por las tonterías que has dicho.
Una cosa más. Usted, por desgracia, no entendió mi actitud personal sobre el uso del tiempo. Aunque me he expresado con bastante claridad. Así que, para los especialmente dotados, yo personalmente dejé de usar el tiempo hace unos 4 años. Pero, ojo, no me he puesto a pinchar a los demás que son todos tontos. Por el contrario, a menudo encuentro ideas sensatas en este foro. Como lo que Neutron y Avals trataron de mostrarte, por ejemplo. Si crees que nadie a tu alrededor entiende nada, es tu problema. Uno grande.
Lo que dicen los educados te parece una tontería por la sencilla razón de que el filtro que tienes en la cabeza tiene un ancho de banda demasiado estrecho. Es un problema solucionable, así que trabaja en ti mismo. Así habrá menos arrogancia.
Oye, listillo, cita mi post donde "llamo a la mierda". Eres tú el que estaba respondiendo a mi post. Y si no puedes, entonces pide disculpas por las tonterías que has dicho.
Una cosa más. Usted, por desgracia, no entendió mi actitud personal sobre el uso del tiempo. Aunque me he expresado con bastante claridad. Así que, para los especialmente dotados, yo personalmente dejé de usar el tiempo hace unos 4 años. Pero, ojo, no me he puesto a pinchar a los demás que son todos tontos. Por el contrario, a menudo encuentro ideas sensatas en este foro. Como lo que Neutron y Avals trataron de mostrarte, por ejemplo. Si crees que nadie a tu alrededor entiende nada, es tu problema. Uno grande.
Si se mide el coño (beneficios absolutos y relativos), el 99% de las veces tengo más... Excepto que yo no juzgo a una persona y sus conocimientos por el tamaño de su coño.
Específicamente en el caso:
Yurixx 04.12.2009 22:52
Y nadie se aferra al tiempo aquí, incluyendo a Neutron. Será mejor, querida, que te esfuerces un poco y descubras lo que está escribiendo.
Neutrón 04.12.2009 11:04
Getch escribió(a) >>¡Buen punto! Al fin y al cabo, el tiempo de mercado es una medida de cambio en el volumen de las finanzas. No entiendo, de verdad, ¿qué es a(n) en su razonamiento?
Es el precio de apertura que se forma a partir del acta. Para el análisis necesitaba mostrar la dependencia de la volatilidad de un instrumento en el parámetro conocido - Time Frame. Teniendo un número de minutos, puedo generar cualquier TF. Por ejemplo, puedo obtener TF10 considerando los precios de apertura de las barras de un minuto en pasos de 10 barras. Así, resulta que la diferencia entre los precios de apertura de las barras en TF10 es la diferencia de los precios de las barras en TF1 - a(i*10)-a((i+1)*10), donde i toma los valores 1, 2...
Muchos bukafs.
... Hace tiempo que se han masticado estas cuestiones. Y nadie se aferra al tiempo aquí, incluyendo a Neutron.
Mientras que todavía se aferran, aquí es un histograma con retraso de un día en M15 (por cierto, la distribución de cualquier muestra es muy similar a la otra y difiere sólo en valores absolutos) una columna - una muestra MO.
La línea roja es la RMS tomada de las MO correspondientes dentro de las muestras.
En mi gráfico, el eje horizontal es el TF obtenido a partir de los puntos característicos utilizando el siguiente algoritmo: TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2),...,TFk a(n)-a(n+k). Así que, colega, estamos haciendo exactamente lo que nos aconseja.
Por definición, el coeficiente de correlación entre muestras adyacentes en RPM de una serie de precios, es la probabilidad de predecir correctamente el color de la siguiente vela, o en otras palabras, es la eficiencia del MTS. Para convertir los porcentajes en puntos necesitamos conocer la volatilidad del instrumento en el marco temporal seleccionado. Multiplicando la eficiencia por la volatilidad, obtenemos una estimación de la rentabilidad de la ST como valor medio de los puntos por transacción. Esto debe compararse con la comisión de la empresa de corretaje (spread). Si la rentabilidad en cualquier TF supera el spread, es posible realizar una operación rentable.
Me gusta esta rama. Ni siquiera sé por qué. :)
Neutrón, parece que has construido un análogo simplificado de ACF y has demostrado que el ruido supera a la señal útil en un minuto.
¿Has probado a mirar las escalas de tiempo más grandes? Es posible que haya un resultado ligeramente diferente.
Sinceramente, muchas tonterías de gente educada. El aparato se dio, no se enseñó a usarlo. Aquí nadie se dedica a autoengrandecerse.
Cuando se consideran los plazos, es un "aferrarse" al tiempo.
Lo he probado sin personas y durante varias páginas estuve demostrando a los usuarios del foro (sin nombres), que conocen MathCad, sus errores de ecuación matemática. Me enfrenté a una obstinación que sólo conseguí superar con numerosos posts, corroborados con los resultados de MathCad. No quiero perder más tiempo en esto.
Ciertos resultados le parecen más significativos cuando cita capturas de pantalla de paquetes de mate. y utiliza la terminología de mate.
Te cuentan el caso y tú lo calificas de tontería. Al menos deberías dudar un poco.
Y lo hago porque quiero ver ideas sensatas en el análisis del mercado. Lo cual puede ser, si vas por el camino correcto.
El tiempo deobtención es una fila más de datos. Se puede utilizar o no, todo depende de la idea de negociación. En algunos casos es necesario y su uso es lógico, en otros es inútil y puede dejar un sistema sin sentido. Por ejemplo, la mayoría de las formas habituales de utilizar indicadores con un periodo de cálculo fijo. Hay que evitar el uso del tiempo sin sentido, así como cualquier otro dato.
Neutrón, parece que has construido un análogo simplificado de ACF y has demostrado que el ruido supera la señal útil en minutos.
¿Has probado a mirar en escalas de tiempo mayores? Es posible que haya un resultado ligeramente diferente.
Lo he probado.
Si encuentro una serie suficientemente larga de minucias (varios años) mostraré el resultado. En pocas palabras, es lo siguiente: A medida que aumenta la TF, los coeficientes de correlación por pares entre muestras adyacentes de RPR caen casi exponencialmente rápido, y el producto de CC sobre la volatilidad del instrumento cae constantemente a medida que aumenta la TF, a pesar del crecimiento de la raíz de la volatilidad (el exponente disminuye más rápido que cualquier función de potencia). Por eso, después del TF 100-500 no hay nada que coger, antes del TF100m no hay nada que coger. Por regla general, el óptimo está en las 4h, pero los DTs cubren estrictamente el rendimiento máximo en este escenario en todos los pares.
Aquí están los datos del índice DOI:
La serie M1 desde 2006 hasta la actualidad está a la izquierda en la figura. Por cierto, el fracaso de la crisis mundial es claramente visible. La segunda figura muestra la distribución de los incrementos... ¿Cómo lo citan? A la derecha, la rentabilidad de la ST "ideal" que no utiliza el tiempo en el análisis (sólo las variaciones de precios).
>> Seguiré buscando.
P.D. Especialmente para getch. Nunca utilizo el tiempo cuando analizo series de precios. Trabajo en términos de "recuentos de PA" y no analizo en absoluto los intervalos de tiempo entre los recuentos. El hecho de que opere con el término TF en este post es puramente demostrativo y pretende reflejar la dependencia de uno de los parámetros de BP con respecto al tiempo estándar sin intentar aplicarlo a la TS en la práctica.
¡¿Soy el último tonto por aquí que todavía usa el tiempo a veces?!
¡¿Soy el último tonto por aquí que todavía usa el tiempo a veces?!
))) Supongo que se trata de diferentes longitudes de muestra y, en general, de seleccionarlas para el análisis para construir discretos (como nuevas barras), sobre los que ya tienen sentido todas estas perversiones matemáticas.