¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 23
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He aquí un gráfico de la distribución a(n)-a(n+1)
Y este es el mismo TF, pero a(n)-a(n+10)
Mucho mejor, ¿no?
No me refiero a la generación de nuevos TFs sino a tomar incrementos no con la barra anterior sino, por ejemplo, con la décima.
x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)........
Si soy estúpido, dímelo. Me iré con vergüenza.
muallch, cuanto mayor sea el marco temporal o el intervalo, más se acercará la distribución de las primeras diferencias de precio a la normal. se trata de una característica fractal del precio.
No hablo de generar nuevos TFs, hablo de tomar incrementos no con la barra anterior, sino con la décima barra, por ejemplo.
x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)........
Si soy estúpido, dímelo. Me iré avergonzado....
Está viendo el caso de "solapamiento": tiene una ventana de 10 muestras de ancho, pero las propias ventanas se solapan en 9 muestras. Se pueden conseguir relaciones de correlación muy enrevesadas y suaves que poco tienen que ver con la realidad. ¿Quieres estudiar este lío?
Yurixx escribió >>
a Neutrón, Avals
...
Gracias, Yura. Ya veo.
Cuanto más grande sea el marco temporal o el intervalo de tiempo, más se acercará a la normalidad la distribución de las primeras diferencias de precios. esta es una característica fractal del precio.
Se trata más bien de la ley de la estadística, según la cual la suma de SV con distribución arbitraria tiende a la distribución normal en el límite y la propiedad advertida de las series de precios es un caso especial de manifestación de esta ley.
P.S. Yo con la mano fácil de Swinosaurus me he interesado en mirar el proceso de fijación de precios en el mercado de Fodov. Durante mucho tiempo quise comparar las condiciones de trabajo en FR y Forex. Mientras miro (como un artista, por supuesto) las cotizaciones de las acciones de MMVB.
Por ejemplo, aquí están las acciones de Lukoil. A primera vista, nada inusual... Pero con una correlación casi nula entre barras de un minuto, sus FR parecen la obra de un impresionista:
Vaya... >> Nunca he visto un trabajo de aguja así en Fora.
a Neutrón, Avals
Deberían haber mirado a este "asesor" anunciado. Es una calculadora de mano tan infantil que mira al futuro y calcula cuántos pips podrías ganar si operas en los picos del zigzag. De ahí la "genial" idea de que operar en el zigzag con el parámetro spread+1 es óptimo.
Viendo este logro, se puede entender que getch entiende la optimalidad como una eficiencia, es decir, el porcentaje que se podría ganar en comparación con el máximo que da su calculadora. Obviamente, en principio no se puede ganar más que eso.
Y estás hablando de EAs reales, para los que el KPI es de unos pocos porcentajes en el mejor de los casos, y no es así como has planteado la tarea. Es evidente que no has leído mucha ficción en tu infancia. :-)))
Sois unos testarudos y no me extraña. Eres incapaz de cuestionar y tomar una visión algo diferente de las cosas que son estables para ti.
Por alguna razón, la lógica no funciona. Sólo se empieza a escuchar cuando se muestra un extracto bancario con sumas de N dígitos que no están en rublos. Las dudas y los errores no son un signo de demencia, sino todo lo contrario.
No está mal que la formación y las habilidades de los compañeros se apliquen en vano. Muchos de los resultados que se muestran aquí, poco prometedores desde el punto de vista académico, se aplican con éxito en el comercio. Y no es una cuestión de formación matemática, incomprensión de términos, etc., sino en la incorrecta aplicabilidad e interpretación inicial de los datos.
No voy a mostrar capturas de pantalla de los extractos bancarios. Recuerdo que alguien de los líderes del último campeonato, lo mostró. Y, como era de esperar, empezó a ver la lógica de su razonamiento.
Sin un consejo fuerte, intente pensar en "tonterías" durante el fin de semana: análisis de series de precios y rendimiento óptimo sin tener en cuenta el tiempo.
P.D. Sobre el asesor. Confirma convenientemente algunas inferencias teóricas aparentemente obvias. Y no realiza ninguna actividad comercial.
getch писал(а) >>
Вы анализируете временные ряды, где n - это время. Это концептуальная ошибка. a(n) - должно быть значением цены локального экстремума (ЗигЗаг), либо значение цены через равные накопленные фин. объемы торгового инструмента.
¡Exactamente! No necesariamente un zigzag de clase - cualquier cosa que esté ligada a un proceso establecido (estacionario) - aquí a la volatilidad. No tiene sentido el RRR, etc. en la discretización del tiempo para la práctica.
Me pregunto si todos analizan las series de precios basadas en el tiempo...
Como puedes ver, no. Llevo mucho tiempo diciéndolo, pero el deseo de la sociedad de predecir las acciones de la Fed (por ejemplo) basándose en BP ha eclipsado el sentido común.
Sois unos testarudos y no me extraña. Sois incapaces de cuestionar y mirar un poco de forma diferente las cosas que os han parecido verdaderas.
Por alguna razón, la lógica no funciona. Sólo se empieza a escuchar cuando se muestra un extracto bancario con sumas de N dígitos que no están en rublos. Las dudas y los errores no son un signo de demencia, sino todo lo contrario.
No es una mala madurez y las habilidades se aplican en vano. Muchos de los resultados que se muestran aquí, poco prometedores desde el punto de vista académico, se aplican con éxito en el comercio. Y no es una cuestión de formación matemática, incomprensión de términos, etc., sino en la incorrecta aplicabilidad e interpretación inicial de los datos.
No voy a mostrar capturas de pantalla de los extractos bancarios. Recuerdo que alguien de los líderes del último campeonato, lo mostró. Y, como era de esperar, empezó a ver la lógica de su razonamiento.
Sin un consejo fuerte, intente pensar en "tonterías" durante el fin de semana: análisis de series de precios y rendimiento óptimo sin tener en cuenta el tiempo.
P.D. Sobre el asesor. Confirma convenientemente algunas inferencias teóricas aparentemente obvias. Y no realiza ninguna actividad comercial.
Muchas palabras.
¿Por qué andas con estas cosas como un tonto con un palo de júrgo? Hace tiempo que se han masticado estas cuestiones. Y nadie se aferra al tiempo aquí, incluyendo a Neutron. Más vale, querida, que te esfuerces un poco más y entiendas lo que está escribiendo. De lo contrario, da la impresión de que no entiende ni quiere entender de qué se trata, y sólo piensa en la brillante idea que se le ocurrió. Y sólo hay un argumento: tu primo infantil de 3KB.
Sin un buen consejo, intente pensar en "tonterías" durante el fin de semana, analizando series de precios y rendimientos óptimos sin tener en cuenta el tiempo.
El análisis multidivisa requiere al menos la sincronización de los datos. Lo que nos lleva a la necesidad de considerar el tiempo.
El tiempo en general, como parte (aspecto) de la realidad, existe en la medida en que hay interacciones.
Así que-.... >> suerte eterna y atemporal para ti. ;)
El análisis multidivisa requiere al menos la sincronización de los datos. Lo que nos lleva a la necesidad de considerar el tiempo.
El tiempo en general, como parte (aspecto) de la realidad, existe en la medida en que hay interacciones.
Así que-.... buena suerte por siempre y para siempre. ;)
El análisis multidivisa sólo requiere la sincronización de datos si se analizan los plazos. Si está analizando un flujo de datos de precios procedentes de múltiples fuentes de datos, no es necesaria la sincronización para el análisis multidivisa. Podría explicarlo mejor en privado...
Muchas palabras.
¿Por qué corres como un tonto con estas trivialidades? Hace tiempo que se han masticado estas cuestiones. Y nadie se aferra al tiempo aquí, incluyendo a Neutron. Más vale, querida, que te esfuerces un poco más y entiendas lo que está escribiendo. De lo contrario, da la impresión de que no entiende ni quiere entender de qué se trata, y sólo piensa en la brillante idea que se le ocurrió. Y sólo hay un argumento: tu primo infantil de 3K.
Sinceramente, muchas tonterías de gente educada. Te dieron un aparato, no te enseñaron a usarlo. Aquí nadie se dedica a engrandecerse a sí mismo.
Cuando se consideran los plazos, es un "aferrarse" al tiempo.
Lo he probado sin personas y durante varias páginas estuve demostrando a los usuarios del foro (sin nombres), que conocen MathCad, sus errores de ecuación matemática. Me enfrenté a una obstinación que sólo conseguí superar con numerosos posts, corroborados con los resultados de MathCad. No quiero perder más tiempo en esto.
Ciertos resultados le parecen más significativos cuando cita capturas de pantalla de paquetes de mate. y utiliza la terminología de mate.
Te cuentan el caso y tú lo calificas de tontería. Al menos podrías cuestionarlo un poco.
Estoy jugando porque quiero ver ideas sensatas en el análisis del mercado. Lo que puede ser, si vas por el camino correcto.
El análisis multidivisa sólo requiere la sincronización de datos si se analizan los plazos. Si está analizando un flujo de datos de precios procedentes de varias fuentes de datos, el análisis multidivisa no requiere ninguna sincronización.
Puedes estar de acuerdo con eso. Pero no creo que sea necesario en absoluto. ;)
Al igual que usted no tiene que estar en desacuerdo. :)
Getch escribió >>
Lo habría explicado más claramente en privado...
¿Cuál es el problema? He estado en espera durante la última hora tanto en mi ICQ como en Skype...
:)
Lo hago porque quiero ver ideas razonables en el análisis del mercado. Lo cual puede ser, si vamos en la dirección correcta.
"Correctas" son muchas: el precio es un proceso aleatorio casi perfecto (los "espabilados", por favor, no se aferren a la no restricción), en el que se puede encontrar casi cualquier patrón en un intervalo de tiempo finito. ¿O vas a decir que no hay ningún sistema que valga la pena que utilice el tiempo?
No se trata del tiempo en sí. Del mismo modo, puedes agarrarte a cualquier otro parámetro y decir que su uso no es razonable: marco temporal, par, periodo de suavización, etc.
Cualquier parámetro arbitrario en el sistema no es bueno. Pero eso no significa que no se pueda eliminar la dependencia del sistema de este parámetro aplicando funciones de él. Puedes hacerlo si no te aferras a su valor fijo.
En los sistemas que utilizan marcos temporales de precios, se puede lograr esto cambiando el TF en un rango amplio.
Y si, por ejemplo, la primera versión de su sistema utiliza un muving con periodo fijo, intente modificar el sistema para que esta fijación no se produzca cambiando este periodo. En otras palabras, al utilizar funciones de diferentes periodos, se puede garantizar que la dependencia del periodo desaparezca efectivamente en la versión final del sistema.