Obtención de una PA estacionaria a partir de una PA de precio - página 26
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Como sabemos, el mayor problema de las ST en funcionamiento -la naturaleza a corto plazo de su rentabilidad- está, en mi opinión, relacionado con esta naturaleza fenomenológica de las ST.
Puedes llamar a la misma cosa como quieras: fenomenológica, no estacionaria, volátil, inestable, etc.
Por suerte, la lengua rusa es rica y poderosa, lo que le permite soltar el mismo rollo desde diferentes ángulos.
Todavía quiero entender, lo que es en su caso? Después de todo, el comercio de patrón velado es todo el mismo tiempo, o no? Y se aprovecha de la propiedad de la SB.
¿Sobre qué escribe Svinozavr?
??? Quiero decir, ¿cómo fue ayer? No entiendes, no es el movimiento del precio lo que se predice, es el contexto. En el ejemplo anterior, la tendencia. Cuando no hay tendencia, no hay comercio. Hay otros modelos con los que trabajar. ¿Entiendes lo que quiero decir? No hablo de encajar o no, hablo del enfoque del comercio.
a Svinozavr
¿Está maduro el enfoque? Bienvenido a la sala de prácticas: https://www.mql5.com/ru/forum/115498/page75
Te aseguro que allí es más interesante. Únete a nosotros :o)
:о)
Puedes llamar a la misma cosa como quieras: fenomenología, no estacionariedad, variabilidad, inestabilidad, etc., etc.
Afortunadamente, la lengua rusa es rica y poderosa, lo que nos permite discutir la misma basura desde diferentes lados.
¡+100!
Fanfarronería de empollón. ¿No te basta con tu propio cerebro para darte cuenta de que todo lo que aparece en el enlace que has proporcionado es basura?
Siga leyendo, y cito:....
Tonterías de nerd como siempre en tus posts. Reshetov, un hombre inteligente te dio una respuesta en la primera página y un enlace. Para que puedas leerlo y pensarlo bien. Y tú estás en tu repertorio habitual...
Fanfarronería de empollón como siempre en tus posts. Reshetov, una persona inteligente te respondió en la primera página y te dio un enlace. Para que puedas leerlo y aprender un par de cosas. Y tú estás en tu repertorio habitual...
>> No lo creo. ¡¡¡¡Volver a !!!! >> Bienvenido.
He aquí un ejemplo sencillo de no estacionariedad: una persona tiene una serie de monedas que están "torcidas", es decir, las probabilidades de águila/raíz pueden diferir de 0,5/0,5. Y puede cambiarlas a voluntad a veces. Lanza una moneda 50 veces con 0,6/0,4 y luego toma otra con 0,3/0,7.
Puedes abordar el problema identificando qué moneda está lanzando ahora, pero no hay garantía de que una vez que la identifiques, se aburra y la cambie. Otra forma es encontrar características estables en el cambio de monedas. Por ejemplo, después de que cualquier moneda sea acuñada por el águila 5 veces de cada 10 tiradas, la persona suele cambiarla por una determinada moneda, por ejemplo 0,6/0,4. Puede haber muchas dependencias de este tipo, desde las elementales hasta las superconvencionales. Están dictados por procesos físicos reales y sus interacciones que subyacen a la formación de la serie.
lo que escribe Svinozavr.
Sí, el tiempo se aprovecha en cierto modo. El tiempo interno del proceso que queremos utilizar. Y si se aprovecha con éxito, entonces en estos momentos de mantener la posición habrá una distribución estacionaria con MO positiva si seguimos descendiendo a términos "botánicos" :)De lo que habla Svinozavr es de una versión recortada de esta idea. Puedo llamarlo con otros términos, pero no es AT.
Hola Sergei.
¿Cómo son los ojos? ¿Qué tal la pesca? :-)
Lo que escribe Svinozavr es una versión castrada de esta idea. Lo entiendo, pero es la propiedad del SB la que se está utilizando, ¿no te parece? Podría llamarlo con varios términos más, pero no es AT.
No sé, creo que eso es exactamente lo que es el AT. No entiendo lo del uso de las propiedades de la SB. ¿Te refieres a SB con demolición, es decir, MO positivo?