Obtención de una PA estacionaria a partir de una PA de precio - página 24
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grasn писал(а) >>
¿Y la "relación entre el número de pagos de comisiones y el número de transacciones realizadas" es realmente un buen parámetro? Y estamos buscando un valor mínimo, según tengo entendido. ¿Y qué se entiende por comisión? Las empresas de corretaje de divisas lo declaran prácticamente como cero, algunas empresas de corretaje "exprimen" el diferencial. ¿O es sólo una extensión? Si nos referimos al spread, parece que siempre está disponible (se dice que hay algunas empresas de corretaje que operan sin spread). ¿O significa el beneficio? Pero en este caso su valor también es cuestionable.
No. Me refería a los reembolsos a las empresas de corretaje (spread, comisión, swaps). Por supuesto, están presentes en cada transacción, pero el truco es que podemos no cerrar en cada señal direccional del bloque analítico, por lo que las transacciones se convierten en virtuales y no se cargan con comisión. Juego en esto.
Ten en cuenta, Sergei, que no estamos hablando de un método específico de análisis de series de precios y de un mecanismo de formación de decisiones de trading, puede ser cualquier cosa. Este es un punto importante, porque nos permite formular el principio general (apariencia) de la ST óptima: debe ser reversible y estar siempre "en el mercado".
Además, podemos hablar del algoritmo óptimo de formación de los puntos de entrada y del MM óptimo. Aunque este último problema se ha resuelto con éxito y ha pasado del campo de los fundamentos al de la aplicación práctica. Esta combinación: Algoritmo-TC-MM optimizado en cada uno de sus eslabones en base a los supuestos más generales nos proporcionará la herramienta deseada para trabajar en el mercado. La mejor herramienta de todas. Ya no tendremos que dar vueltas en la cama por la noche y rechinar los dientes al pensar que puede haber un lugar mejor...
No. Me refería a los sobornos a los CD (spreads, comisiones, swaps). Por supuesto, están presentes en cada transacción, pero el truco está en que no se puede cerrar en cada señal codireccional de la unidad analítica, por lo que, por así decirlo, las transacciones se convierten en virtuales y no son gravadas por la comisión de CC. Juego en esto.
Ten en cuenta, Sergei, que no estamos hablando de un método específico de análisis de series de precios y de un mecanismo de formación de decisiones de trading: puede ser cualquier cosa. Este es un punto importante, porque nos permite formular el principio general (apariencia) de la ST óptima: debe ser reversible y estar siempre "en el mercado".
Además, podemos hablar del algoritmo óptimo de formación de los puntos de entrada y del MM óptimo. Aunque el último problema se ha resuelto con éxito y ha pasado del campo de los fundamentos al de la aplicación práctica. Esta combinación: Algoritmo-TC-MM optimizado en cada uno de sus eslabones en base a los supuestos más generales nos proporcionará la herramienta deseada para trabajar en el mercado. La mejor herramienta de todas. No tendrá que dar vueltas en la cama durante toda la noche, rechinando los dientes al darse cuenta de que puede estar en un lugar mejor...
¡А! En ese sentido. Entonces lo entiendo (como siempre, todo es cuestión de terminología). A grandes rasgos, por qué debemos cerrar una orden, si todavía estamos en una tendencia, está claro - no debemos. Pero me parece que el prámetro elegido no es el más objetivo desde este punto de vista, por supuesto que es mi imho, pero no evalúa lo bien que encaja la estrategia en una serie de tendencias. Pero podría estar equivocado.
Hay una ligera sutileza.
La tendencia ha terminado y la unidad de análisis genera una señal de cierre, y algún tiempo después genera una señal de apertura en la dirección de una posición ya cerrada. Esta es la situación que hay que jugar: cerrar y abrir en el mismo punto de la serie de precios.
los residuos no son cumm. la suma es el error de regresión (diferencia). Y no son necesariamente ruido blanco, ni son necesariamente estacionarios. Pero incluso si lo son, no dice que no queden dependencias en la serie. Puede haber tantos como se quiera, e incluso deterministas. Lo que importa en este aspecto es el periodo de estas dependencias: cuánto duran en el tiempo. Cuanto más corta sea su vida, menos destacarán en la serie haciéndola no estacionaria. En el caso límite, cuando actúan durante un periodo de referencia, su presencia no tiene ningún efecto sobre la forma y los parámetros de la distribución. Es decir, lo que importa aquí es la relación entre la frecuencia de muestreo y el tiempo de acción de las dependencias.
El resto es correcto, quería contarlo. Se trata de la frecuencia de muestreo, digamos que tenemos ruido blanco de davids, tomamos la ACF de este proceso y obtenemos menos 50%.Todo es lógico, porque las lecturas en sí mismas tienden a volver. Pero los días consisten en minucias, precios de transacciones. Si tomamos el ACF de, por ejemplo, las minucias incluidas en este proceso, no habrá dependencia, y el proceso en sí mismo ya será aleatorio dentro de este proceso, pero llegando al límite, irá en dirección contraria también aleatoriamente.
La no estacionariedad significa que hay dependencias en las series que son suficientemente largas en el tiempo (a una tasa de muestreo determinada). Pero una dependencia no es necesariamente una dependencia de los valores anteriores de la serie. Dependencia del punto de partida en el tiempo (como en la definición de estacionariedad y no estacionariedad). Por ejemplo, si las operaciones resultan ser dependientes, no significa que el mercado recuerde sus valores o su consistencia, sino que simplemente cayeron en el tiempo en una determinada fase del desarrollo del proceso rector (tendencia alcista, por ejemplo). Es decir, la dependencia se manifiesta por el hecho de que a veces las series se distribuyen de forma muy diferente y esto puede durar bastante tiempo. Y mucha gente lo percibe como en el caso de las operaciones dependientes: que a dos operaciones perdedoras les seguirá muy probablemente una rentable, aunque suele ser una llegada aleatoria a una determinada fase del proceso de gestión y no necesariamente tal sincronización con ella volverá a ocurrir en el futuro.
De hecho, cualquier TS busca los momentos en los que la distribución es estacionaria en el máximo y tiene un mo
Creo que te refieres a la dependencia de la primera diferencia anterior, sigues guiándote por el precio. Estás escribiendo sobre la dependencia local del punto de partida en el tiempo.
1. Lástima que no entiendas la diferencia entre ambas afirmaciones: "la forma y los parámetros de la distribución no responden inequívocamente a que no haya dependencias" y "la forma y los parámetros de la distribución indican que hay patrones locales". Pero ese es su problema.
2. Bueno, ya que has dicho "A", adelante, dilo. Pruébalo.
3. Esta es una situación interesante. Por un lado se puede demostrar que no hay regularidades locales en el paseo aleatorio. Esto implica, obviamente, que no hay regularidades globales en absoluto. Es decir, definitivamente no hay nada con lo que ganar dinero. Por otro lado, usted está presente en este foro y probablemente en forex. Una pregunta lógica: ¿qué haces aquí? :-)
Se necesitan datos concretos, no gritos cobardes a la vuelta de la esquina en el momento oportuno.La pregunta sobre los patrones locales en SB se la dejamos a usted.
Estoy seguro de que el tema puede cerrarse ahora por falta de utilidad práctica de la cuestión que se debate.
Serás el segundo, después de Reshetov. ;о)
Ну, или можно немного расслабится и слегка "пофлудить". Например, мне всегда было интересно построить адекватную модель ценового ВР. АР-модели для этого слабо подходили, т.к. не давали полной картины наблюдаемых явлений (например, отсутствовали "толстые хвосты" в распределениии РПР). Я в этой ветке, чуть выше, озвучил свою идею (намётки на идею) о возможной тонкой структуре ценового ряда. Основывается она на том факте, что на разных ТФ наблюдается одно значимое свойство - слабая корреляция (отрицательная кстати) между соседними отсчётами в РПР. Уже для отсчётов отстоящих друг от друга более, чем на один бар, значимой зависимости почти нет. Ключевой момент - зависимость эта есть для всех ТФ на выбранном ВР. Все АР-модели этот момент игнорируют! Они точно смоделируют зависимости между отсчётами в пределах конкретного ТФ, но стоит перейти на другой ТФ и всё, баста! - ничего по конкретной модели не работает.
Было бы интересно услышать мнение форумчан. Наличие адекватной модели ценообразования, позволит понять скрытые механизмы курсовой динамики, а значит есть не нулевая вероятность их профитной эксплуатации.
Extraño hombre, te fijas en chorradas como ACF menos 2-3%, e ignoras la dependencia del 99,9%.Toma la acción de WMT,cotizada en todas las cocinas.ACF menos 10-20% con significación estadística, ya sea en días, ya sea en reloj, no lo recuerdo.Ve e intenta arruinar aunque sea un DC.
Por cierto, para no ser insustancial. Aquí está esta humilde curva:
tiene las siguientes características
Además tiene un akf así:
(Por supuesto, no es genial, pero es bastante factible)
Bueno, además, si aplicamos una transformación inversa podemos obtener M15, EURUSD.
A qué te refieres con dependencia de la primera diferencia anterior, de todas formas te sigues guiando por el precio. Estás escribiendo sobre una dependencia local del punto de partida en el tiempo. Vuelvo a preguntar, ¿es el análisis R/S - timing, o la dependencia de un determinado momento del día (EA aleatorio con SL variable, TP, que abre posiciones al azar, que encontró esta dependencia)?
Quiero decir que no necesariamente los precios anteriores o sus incrementos son la causa de los movimientos futuros (aunque puede ocurrir y los métodos de AT apropiados lo utilizan, por ejemplo el momentum trading). A veces, los movimientos de los precios pueden servir para identificar alguna fase del mercado o su final, lo que es aprovechado por el trading de patrones. Los precios o los movimientos de los precios como rastro de la continuación o terminación de algunos procesos objetivos del mercado.
En ambos casos tenemos una dependencia de la serie de precios.