Obtención de una PA estacionaria a partir de una PA de precio - página 21
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Sergey, encuentro muchas "incoherencias" conceptuales en tu planteamiento. Por un lado dices que la estacionariedad es imposible, y por otro lado aseguras que estadísticamente el sistema se mantiene estable durante un mes aproximadamente (sin necesidad de cambiar los parámetros). Pero en ese caso, ¿quién le impide ajustar los parámetros a la estacionalidad una vez al mes?
Hola, Sergei.
Nadie me detiene. Eso es lo que hago.
Predecir con una cuenta atrás es un callejón sin salida. Un desfase de un recuento es un caos total, ahí nunca se puede predecir nada.
En el límite, el comercio "óptimo" se reduce a una estrategia de renovación y a estar en el mercado todo el tiempo. De hecho, cuando no sabemos qué hacer (por dónde abrir una posición), se considera apropiado sentarse en la valla y fumar bambú. Sin embargo, si analizamos la situación, tenemos que pagar una comisión en forma de diferencial por "no hacer nada". Técnicamente, "no hacer nada" significa un resultado igual para las posiciones largas/cortas, por lo que no tiene sentido cerrar la posición actual - hay que esperar una señal de inversión. Así, todo el precio de la BP se descompone en segmentos no equidistantes, cuya dirección debe predecirse en función de la estrategia "óptima".
Resulta que predecir sólo un paso adelante es importante, y no tiene ningún sentido predecir para 2 o más pasos. Pero esto es ciertamente cierto dentro de la estrategia "óptima" definida de esta manera, desde el punto de vista de cualquier otra ST la predicción puede ser cualquier otra cosa. Incluyendo uno de varios pasos.
¡¡¡¡Oh cómo!!!! ¿Y escribes que no ves factible llevarlo a la papelería? Pero a ver, ¿lo que estás haciendo x(n)-x(n-1) no es una forma de llevar una serie a estacionaria?
¡No lo sé!
La serie de primera diferencia (FDR) de la serie de precios no es estacionaria en ningún sentido. Tiene la MO más impredecible (aunque en torno a cero), lo que nos obliga a "ver" una tendencia alcista en el precio GP, cuando la MO ROD>0, y una tendencia bajista cuando la MO<0 y una plana cuando la MO->0. Tiene una desviación estándar (volatilidad) con un periodo diario. No entiendo por qué y cómo hay que replantearlo. ¿Queremos obtener de él un SV con distribución normal con MO cero y varianza igual a una constante? Incluso si lo conseguimos por algún método desconocido, ¿qué hacemos con este "milagro"?
En cuanto a sus imágenes de autocorrelación, no voy a comentarlas.
FOXXXi escribió(a) >>¿Crees que Reshetov es tan tonto que confundió la primera diferencia con la suma acumulativa - lo llamas integración.
No, no lo creo.
Pero estoy seguro de que Reshetov no necesita defensores y puede decir él mismo lo que hace y por qué lo hace.
Lo que quería decir es que si obtenemos una serie estacionaria (ruido blanco) entonces sus primeras diferencias son impredecibles porque la ACF=0 pero la suma acumulada del ruido blanco en sí es predecible.
a Yurixx
Yura, ¡hola!
Y usted, si la memoria no me falla, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la idea de la restificación (o, de llevar a una forma normal) de la RPR del precio VR. Tal vez pueda dar voz a la idea básica. ¿Pondrás orden en mi mente inflamada?
En el límite, el comercio "óptimo" se reduce a una estrategia de renovación y a estar en el mercado todo el tiempo. De hecho, cuando no sabemos qué hacer (por dónde abrir una posición), se considera apropiado sentarse en la valla y fumar bambú. Sin embargo, si analizamos la situación, tenemos que pagar una comisión en forma de diferencial por "no hacer nada". Técnicamente, "no hacer nada" significa un resultado igual para las posiciones largas/cortas, por lo que no tiene sentido cerrar la posición actual - hay que esperar una señal de inversión. Así, todo el precio de la BP se descompone en segmentos no equidistantes, cuya dirección debe predecirse en función de la estrategia "óptima".
Resulta que predecir sólo un paso adelante es importante, y no tiene ningún sentido predecir para 2 o más pasos. Pero esto es ciertamente cierto dentro de la estrategia "óptima" definida de esta manera, desde el punto de vista de cualquier otra ST la predicción puede ser cualquier otra cosa. Incluyendo uno de varios pasos.
Hay una profunda filosofía aquí. Lo que es primordial, el modelo de predicción y, en consecuencia, la construcción de la ST sobre su base o la ST para la que se selecciona la predicción. No entiendo muy bien qué significa el TS "óptimo" (en qué rango, entre lo que es este óptimo), por qué sólo un paso adelante es importante para ello, cómo se correlaciona con la propagación. Si es una historia larga, no hace falta.
¡No puedo verlo!
La serie de primera diferencia (FDR) de la serie de precios no es estacionaria en ningún sentido. Tiene la variación de MO más impredecible (aunque es cercana a cero), lo que nos obliga a "ver" una tendencia alcista en el precio GP, cuando MO ROD>0, y una tendencia bajista cuando MO<0 y una plana cuando MO->0. Tiene una desviación estándar (volatilidad) con un periodo diario. No entiendo por qué y cómo hay que replantearlo.
No he dicho que esta serie sea superestacionaria, pero pasa algunas pruebas de estacionariedad. Es importante entender para qué se utiliza esta serie, ya que si la utilizas para hacer previsiones con los métodos conocidos, no será correcta, ya que la distribución no se corresponde en absoluto con la normal y siempre provocará el error "aumentado".
¿Queremos obtener de él un SV con distribución normal con MO cero y varianza igual a una constante? Incluso si lo obtenemos por algún método desconocido, ¿qué debemos hacer con este "milagro"?
Escribí, - te da la oportunidad de aplicar las matemáticas probadas donde tiene sentido aplicarlas :o)
En cuanto a sus imágenes de autocorrelación, no las comentaré.
No comentes, (no sé cómo representar el emoticono de "encogimiento de hombros"). Si te refieres a la ausencia de 1 en el recuento de cero, lo siento, olvidé quitar mi conversión (implementada simplemente en una función, esta preparación de la fila para pasar al siguiente algoritmo). Lo volveré a calcular cuando tenga tiempo, pero conceptualmente es aproximadamente lo mismo.
¿Saben tus padres lo que haces aquí en Internet?
¿La pregunta es para todos o para personas concretas? :о)
Resulta que lo que importa es un paso adelante, y no tiene ningún sentido predecir dos o más pasos adelante. Pero esto es cierto, por supuesto, en el marco de la estrategia "óptima" así definida, desde el punto de vista de cualquier otra ST, la predicción puede ser cualquier otra. Incluido el multipaso.
+1
Esto no es cierto. La suma acumulativa de NE normalmente distribuidas con MO=0 (ruido blanco) no es predecible (en el sentido de que es una martingala y, por tanto, ¡es imposible ganar dinero con ella!)
Si la suma acumulada se desvía de MO en dos sigmas, con un 97,5 % de probabilidad volverá allí de nuevo, independientemente de la frecuencia de muestreo, ya sean ticks u osciladores. Por ejemplo, podemos entrar en una sigma, las operaciones serán mayores, pero la probabilidad de retorno será del 67 %, y en el caso del 33 % se irá a dos o tres sigmas.De hecho, si un proceso estacionario se desvía de la MO incluso en una pequeña cantidad, volverá a su MO con una probabilidad del 100%, porque éste es el "precio justo" de este proceso.
Si el ruido blanco acumulado se desvía de la MO en dos sigmas, hay un 97,5% de probabilidades de que vuelva allí de nuevo, independientemente de la frecuencia de muestreo, ya sean ticks u osciladores.Por ejemplo podemos entrar a una sigma, habrá más operaciones, pero la probabilidad de retorno será del 67%, y en el 33% de los casos se irá a dos o tres sigmas. De hecho, si el proceso se desvía de la MO al menos en una sigma, volverá a su MO con un 100% de probabilidad, porque este es el "precio justo" de este proceso.
Neutron escribió >>
2. "el ruido blanco es imprevisible por definición, PERO (que) aún podrá operar con él de forma rentable" - ¡una contradicción lógica!Lo es. La MO es el valor estacionario de la BP y siempre se puede operar (jugar) en el rebote de los canales dibujados por la SCO - el retorno a la MO está garantizado.
Genere una serie de acuerdo a cualquiera de sus requerimientos - ruido blanco o cualquier otro. Por ejemplo, los minutos. Cambiemos eso cada jueves a las X horas con una dependencia determinista - cualquiera, por ejemplo, que si la vela del minuto anterior es negra, entonces la hora siguiente se desplazará hacia abajo en Z puntos. Analizamos los incrementos cambiados: todo el mismo ruido. Pero no es un beneficio real, es un verdadero grial)))
Qué es, el análisis R/S - el tiempo, o la "dependencia" de los días de la semana, las horas, etc. No necesita detalles, el concepto general.
Si el ruido blanco acumulado se desvía de la MO en dos sigmas, hay un 97,5% de probabilidades de que vuelva a ella, independientemente de la frecuencia de muestreo, ya sean ticks u osciladores.Por ejemplo podemos entrar a una sigma, habrá más operaciones, pero la probabilidad de retorno será del 67%, y en el 33% de los casos se irá a dos o tres sigmas. De hecho, si el proceso se desvía de la MO de alguna manera, volverá a su MO con un 100% de probabilidad, porque este es el "precio justo" de este proceso.
Lo siento, pero eso no es cierto otra vez. Los incrementos son independientes y nada debe retroceder a ninguna parte. ¿Cómo se devuelve el importe acumulado a la mo? Toma SB con incrementos con mo=0 - puede desviarse de cero todo lo que quiera y no volver a él todo lo que quiera. La suma acumulada tiene una varianza que aumenta en proporción directa al cuadrado del tiempo.
No entiendo lo que ha escrito aquí, es comprensible por qué. ¿Qué es, el análisis R / S - el tiempo, o la "dependencia" de los días de la semana, horas, etc.? No necesita detalles, el concepto general.
Es un ejemplo elemental de cómo mezclar una serie de cualquier dependencia determinista y demostrar que la serie conservará todas las propiedades por las que crees que es impredecible.