Obtención de una PA estacionaria a partir de una PA de precio - página 15
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Somos pobres pero honestos (y orgullosos).
>> Puedo enviarle las estadísticas de la cuenta demo.
Esta es quizás una observación valiosa, pero la viabilidad de tal conversión aún no está del todo revelada.
FOXXXi, piénselo: tenemos una serie de precios que es una CB integrada con MO casi nula y momentos no estacionarios. La idea de convertirla en una serie estacionaria implica alguna dependencia funcional estacionaria de los momentos con respecto a algo más (por ejemplo, la hora del día, etc.). El problema de la "residualización", por tanto, se reduce a la identificación de esta dependencia funcional y a su explotación... ¡pero qué pasa si esta dependencia no existe o es ella misma no estacionaria!
Intentamos construir un castillo de arena, ignorando el hecho de que, de todos modos, se desmoronará tarde o temprano. Sospecho que nos dejamos llevar por las palabras bonitas y la ciencia, perdiendo de vista la impracticabilidad de todas estas acciones. Este es el tipo de juego que tenemos, en el que el resultado no es importante, pero el proceso en sí es interesante. ¿Y qué nos dará esta "permanencia"? Una oportunidad para no sobreoptimizar el Asesor Experto... ¡Es un gran reto reoptimizarlo una vez al mes! En definitiva, según mi comprensión del problema, no vale la pena picar. Pero no vale mucho en Forex.
Supongo que estoy de acuerdo. Nada hará nada. PERO. (un poco al margen de la subtrama de Reshetov) Intentemos ver el problema desde una perspectiva ligeramente diferente: localicemos el proceso limitándolo a un marco temporal.
Un proceso estacionario, ¿qué tenemos? Si lo tomamos en un sentido más amplio que en la televisión, entonces un sinónimo de "estacionario" sería "estable" o "establo". Es decir, cualquier parámetro del proceso es estable. En un sentido práctico, cualquier proceso se considera dentro de un marco temporal determinado. Simplemente estoy sugiriendo un marco micro en lugar de uno macro.
Hay algunos sectores del mercado con una pronunciada estacionalidad local de uno o un grupo de parámetros. Por ejemplo, las tendencias. La volatilidad, por ejemplo, es casi estacionaria. No es necesario buscar las zonas de su estacionariedad - toda la serie. (Estoy simplificando, la estabilidad de la TD depende de la tf, pero prácticamente en cualquier caso la hay).
Si planteamos el problema de esta manera: determinar las áreas importantes para el comercio con estacionariedad de la cerradura, confiando en los procesos más cercanos a la estacionariedad.
En términos sencillos, esto resultaría ser una estimación de la probabilidad de que el proceso valioso sea estacionario durante algún tiempo, basándose en un proceso cuasi estacionario más antiguo. Bueno, por ejemplo, si asumimos que la expansión del rango de negociación (TD - proceso cuasi-estacionario) es una condición necesaria para una tendencia (no siempre, pero no importa aquí - que sea), entonces la probabilidad de que haya una tendencia es mayor en esta fase del proceso cuasi-estacionario. También es posible estimar su extensión a partir de la fase. Y así sucesivamente. Todo esto es "a modo de ejemplo".
Es decir, el problema se reduce a: a) la búsqueda de procesos cuasiestacionarios propiamente dichos, por un lado, y b) la determinación de las correlaciones con los locales, por otro. El resultado es una estimación.
(Bueno, por supuesto, todavía hay que entender qué tipo de proceso de bloqueo está presente, pero ese es otro tema).
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Perdón por la corriente de conciencia, la divagación y el off-topic. Soy un profesional. Y describí mi enfoque práctico.
Yay
Ha vuelto
Sí...
>> Ha vuelto.
Mm-hmm. Incluso puedo proporcionarle un robo de la demo que perdimos.
Te puedo enviar las estadísticas de la cuenta demo que se cayó.
¿Cuándo has tenido la oportunidad de probar un método...
¿O se trata de un giro de tuerca, como las "orejas de burro muertas", en lugar de compartirlas? Pero en cualquier caso, no es un fracaso.
Incluso estoy dispuesto a darte las estadísticas de la demo filtrada.
¿Y cuándo tuviste tiempo de probar el método...
¿O se trata de un giro de tuerca - como "orejas de burro muertas" y no para compartir? Pero de una manera u otra, no va a suceder.
Me parece un callejón sin salida irrealizable.
Y Reshetov, es amable, dentro de los límites, por supuesto.
>> por cierto, que te den por culo con el extracto de la cuenta en la mano, mola.
Esta es quizás una observación valiosa, pero la viabilidad de dicha conversión aún no está del todo revelada.
FOXXXi, piénselo: tenemos una serie de precios que es una CB integrada con MO casi nula y momentos no estacionarios. La idea de convertirla en una serie estacionaria implica alguna dependencia funcional de los momentos con respecto a algo más (por ejemplo, la hora del día, etc.). El problema de "permanecer estacionario" se reduce, por tanto, a identificar esta dependencia funcional y explotarla... ¡pero qué pasa si esta dependencia no existe o es ella misma no estacionaria!
Estamos intentando construir un castillo de arena, ignorando el hecho de que tarde o temprano se desmoronará de todos modos. Sospecho que nos dejamos llevar por las bellas palabras y la ciencia, perdiendo de vista la impracticabilidad de todas estas acciones. Este es el tipo de juego que tenemos, en el que el resultado no es importante, pero el proceso en sí es interesante. ¿Y qué nos dará esta "estacionalidad"? No tenemos que optimizar nuestro Asesor Experto cada vez que lo necesitamos. ¡Es un gran reto reoptimizarlo una vez al mes! De todos modos, según mi comprensión del problema, no vale la pena picar. Y tampoco hay mucho más en Forex.
1) Un ejemplo claro es el euro y el franco, tenemos dependencia, pero no es suficiente y estacionaria.
2) Siento que estoy escribiendo a la pared. Sí, esto es científica no se aplica a la divisa, y no escribir esta tontería y la inexperiencia para todos los casos.
3) Dime la verdad, ¿tienes ese EA rentable y estable, que es fácil de optimizar una vez al mes?
Sí, estás interesado en el proceso - eso es bueno y malo al mismo tiempo. ¿Por qué estás obsesionado con Forex, qué es, alto apalancamiento y hacerse rico rápidamente o qué? El mercado de valores es mucho más interesante en todos los sentidos con una amplia gama.
Este es un buen punto. Pero a veces se puede establecer el EA adaptativo en la dirección correcta por la optimización inicial y va a ir más allá por sí mismo. Pero después el mercado y el adaptador tienen opiniones diferentes.
Esa es la palabra clave. A veces es 50/50, ¿estás de acuerdo o todo se reducirá a un hermoso y difuso "adaptativo" de nuevo?
Puedo enviarte las estadísticas de la cuenta demo que he soplado.
Por lo menos no es uno de verdad.
En este caso, el proceso es muy arriesgado e incontrolable, es decir, totalmente inestable.
No lo entiendo, tu extrapolación de las muñecas nido del Barón Munchausen no ha funcionado del todo, ¿verdad?
Yay
Ha vuelto.
He estado dando...
2)Se siente como si escribiera a una pared. y no escriba este fuera de juego e inapropiado para todos los casos.
3) Sea honesto, ¿tiene este asesor constantemente rentable
Bueno, perdona si has escrito algo mal (dicho/pensado).