Obtención de una PA estacionaria a partir de una PA de precio - página 22
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Para una suma acumulada, la varianza aumenta en proporción directa al cuadrado del tiempo.
Para una RV estacionaria la varianza = const
Intuitivamente, asociamos la estacionariedad de una serie temporal con el requisito de que tenga una media constante y fluctúe alrededor de esta media con una varianza constante.
...
Una serie x(t) se llama estrictamente estacionaria (o estacionaria en sentido estricto) si la distribución de probabilidad conjunta de m observaciones x(t1),x(t2),:,x(tm) es la misma que para m observaciones
...
En otras palabras, las propiedades de una serie temporal estrictamente estacionaria no cambian cuando cambia el origen temporal.
Expectativa matemática Mx(t)=a
Dispersión Dx(t)=M(x(t)-a)2= c^2
...
Una serie x(t) se llama débilmente estacionaria (o estacionaria en sentido amplio) si su media y su varianza son independientes de t.
Cualitativamente, una serie estacionaria es una serie en equilibrio estadístico, en el sentido de que no contiene ninguna tendencia (es una tendencia lateral con límites claros), mientras que una serie no estacionaria es tal que sus propiedades cambian con el tiempo
Colegas, pido disculpas por el error (gracias a Sergei por la sutil pista :o). Sólo estaba calculando una transformación complicada que era la entrada a la difurcación, y esto fue implementado en un algoritmo.
Fila:
Una especie de autocorrelación (R(n)=R(-n)):
Estimación (por supuesto, hay un error en el cálculo)
Por cierto, una forma común de identificar los modelos AR/ARIMA es predecir hacia atrás. Se puede ver que esto no funciona para tales series.
Y la RV estacionaria tiene dispersión = const
por supuesto. Pero estamos hablando de la suma acumulada ;)
Podemos mantenerlo simple...
hay una discusión sobre la libra-franca "masticable" aquí.
¿Algún detalle de los solicitantes?
Eso no es para grasn.
;)
Por supuesto. Pero se trata de la cantidad acumulada ;)
Y me refiero a las filas estacionarias. Ni siquiera mencioné estas mismas sumas.
Si el ruido blanco acumulado se desvía de MO en dos sigmas, con un 97,5% de probabilidad volverá allí de nuevo independientemente de la frecuencia de muestreo, ya sean ticks o búhos. Por ejemplo podemos entrar en una sigma, habrá más operaciones, pero la probabilidad de retorno será del 67%, y en el 33% de los casos se irá a dos o tres sigmas.De hecho si un proceso estacionario se desvía aunque sea un poco de la MO volverá a su MO con un 100% de probabilidad,porque este es el "precio justo" de este proceso.Este es un tipo de atractor atrae a todo tipo de amantes de los sistemas dinámicos no lineales.
Lo siento, pero estás escribiendo tonterías, lo que a su vez demuestra una total falta de dominio de la materia.
No puedo añadir nada a lo que Avals ha dicho correctamente:
Avals escribió(a) >> Los incrementos son independientes y nada debe retroceder a ninguna parte. ¿Cómo vuelve la suma acumulada a mo? Tome una SB con incrementos con mo=0 - puede desviarse de cero tanto como quiera y no volver a él durante el tiempo que desee. La suma acumulada tiene una varianza que aumenta en proporción directa al cuadrado del tiempo.
grasn escribió >>
Hay una profunda filosofía aquí. Lo que es primordial, el modelo de predicción y, en consecuencia, la construcción de la ST sobre su base o la ST para la que se selecciona la predicción. >> Hasta ahora no entiendo realmente, qué significa TS "óptimo" (en qué rango, entre lo que es este óptimo), por qué sólo un paso adelante es importante para ello, cómo se correlaciona con la propagación.
Tengamos una ST arbitraria que negocia según el algoritmo más general.
Unidad de análisis:
1. Determina el punto de entrada en el mercado y la dirección de la posición abierta;
2. determina el punto de salida, es decir, el cierre de una posición abierta.
Está claro que al definir el algoritmo de negociación de esta manera, descomponemos el precio TP en secciones aisladas en el tiempo, donde nos encontramos en el mercado. Llamemos al parámetro de optimización TS - k a la relación entre el número de pagos de comisiones DC y el número de transacciones completadas. En este caso es evidente que k=1 siempre y la serie de transacciones contiene cualquier serie larga unidireccional. Llamaremos TS "óptima" a la que minimiza el parámetro k.
Resulta que no hay necesidad de cerrar y abrir posiciones consecutivas unidireccionales perdiendo el spread en cada paso. Las transacciones unidireccionales consecutivas pueden combinarse "no saliendo" del mercado y perdiendo un spread en cada serie de transacciones "virtuales" en lugar de cada miembro de la serie, lo que llevará a la minimización del parámetro de optimización. Ahora k<=1.
Tal TS, en igualdad de condiciones (cuando una misma unidad de control analítico trabaja para diferentes TS), dará el máximo rendimiento posible definido como puntos por una transacción (en promedio) y será óptimo en el sentido mencionado.
Ahora bien, si enciendes tu imaginación "artística", puedes ver delante de tus ojos un TS que fluctúa siempre en el mercado. Que es lo que había que probar.
Lo siento, pero eso no es cierto otra vez. Los incrementos son independientes y nada debe retroceder a ninguna parte. ¿Cómo vuelve la suma acumulada a mo? Toma SB con incrementos con mo=0 - puede desviarse de cero todo lo que quiera y no volver a él todo lo que quiera. Para la suma acumulada, la varianza aumenta en proporción directa al cuadrado del tiempo.
El ruido blanco tampoco está correlacionado con el tiempo -ésta es su principal condición-, pero su varianza es finita. Por ejemplo, la primera diferencia de la SB es ruido.La suma acumulada de estas diferencias es un paseo aleatorio, todo correcto.Ahora tome dos o más series altamente correlacionadas (SB - suma acumulada), haga un análisis de regresión y obtenga los residuos (ruido blanco - suma acumulada).
"Vive y aprende", pensó el teniente, sacando la pitillera de plata del bolsillo de su pantalón bajo la almohada.
¿Sabes cuál es tu problema? Tampoco lo sé. Pero tienes una.
¿Qué demonios estás haciendo? Estás tratando de coger un caballo esférico. Pues bien, el amor y el consejo. Y más niños...
===
Por cierto, la rama de Niroba está fuera.
"Vive y aprende", pensó el teniente, sacando la pitillera de plata del bolsillo de su pantalón bajo la almohada.
¿Sabes cuál es tu problema? Tampoco lo sé. Pero tienes una.
¿Qué demonios estás haciendo? Estás tratando de coger un caballo esférico. Pues bien, el amor y el consejo. Y más niños...
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Por cierto, la rama de Niroba está descansando.
una vez más no pude contener mi alegría ante la inquisición de su mente.
Pero mi mente inmadura aún no puede aceptar tus 300longitudes¿Qué demonios estás haciendo? Estás tratando de joder al caballo esférico. Pues bien, el amor y el consejo.
>>Peter, acaba con tus excusas jorobadas y date prisa en unirte a nosotros en esta fiesta de la vida: ¡ponte a trabajar!)