Obtención de una PA estacionaria a partir de una PA de precio - página 19
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joo писал(а) >> В чем я путаюсь?
¡joo , y genial! Así que he estado holgazaneando.
En este caso, se continúa con la modelización de tendencia y contratendencia de la formación de precios:
A la izquierda están los incrementos, a la derecha una vista característica de la dinámica de los precios. En la parte superior para un mercado con tendencia, en la parte inferior para un mercado plano. La correlación es sólo para los recuentos vecinos en la primera diferencia (FDR). De hecho, las dependencias son, por supuesto, más complicadas, aunque de naturaleza trivial. Así pues, para las series de precios sólo existen dependencias fiables entre muestras vecinas en el FPR, pero se complican por la multiplicidad de horizontes comerciales. Por ejemplo, una serie de ticks puede dividirse en minutos y requerir la correlación entre barras vecinas. Dividir en ticks de cinco minutos y también requerir correlaciones, etc.
¿Cómo modelar esto? ¿Alguna idea?
P.D. Por cierto, fíjese en la primera serie de diferencias del mercado de tendencia... ¡Parece que no hay estacionalidad para MO! La MO es positiva para una tendencia alcista y negativa para una tendencia bajista.
La no estacionariedad parece estar más relacionada con la naturaleza del mercado de lo que puede parecer a primera vista. Y es una característica invariable de un mercado en tendencia... Mira también, un mercado plano es más estacionario en este momento, y la serie de precios es en consecuencia más "tranquila".
En resumen, ¡Sklifosofsky!
La cuestión es que la estacionariedad no es necesariamente previsible y la previsibilidad no es necesariamente estacionaria.
La PA estacionaria es una tendencia estrictamente lateral con claros canales horizontales. Aunque haya ruido blanco en el canal, es decir, que sea imprevisible por definición, hasta un necio puede operar con provecho en él utilizando tácticas sencillas para el rebote de los canales (incluso con el martin más sofisticado será muy difícil fallar). Es posible hacer previsiones en una tendencia inclinada si sus canales son claros. Es posible predecir sobre un componente estacional. Es posible prever y ... etc., etc. en todo, si tiene la memoria. Es decir, es importante que el nivel de amnesia de la PA no sea demasiado alto.
En general, no es necesario llevar la RV a la estacionariedad estricta para la previsión. Y la normalidad - la no normalidad de las distribuciones en general no tiene ningún efecto sobre la previsibilidad, porque esta propiedad es más necesaria para los PRNGs correspondientes.
Lo más importante es que el PA predicho tenga la propiedad de transformación inversa, es decir, que sea posible restablecer sin ambigüedad el PA inicial del que se obtuvo. Si no, ¿qué sentido tiene que no te paguen nada por acertar en tus predicciones sobre todo tipo de tonterías?
Un PA estacionario es estrictamente una tendencia lateral con claros canales horizontales. Incluso si el canal es ruido blanco, por lo que es impredecible por definición, sigue siendo rentable incluso para un tonto que utiliza las tácticas elementales para el rebote de los canales (incluso con el martin más sofisticado es muy difícil perder).
Yura, tienes que usar tu cerebro.
1. " Un BP estacionario es estrictamente una tendencia lateral con canales horizontales claros" - pero un BP de precios siempre está colgando de cualquier manera y sólo a veces en un canal lateral.
2. "El ruido blanco es imprevisible por definición, PERO (que) aún podrá operar con él de forma rentable" - ¡resulta ser una contradicción lógica!
¿Por qué demonios has escrito eso? Una vez más, para los que están en el tanque: cuando hablan de estacionariedad/no estacionariedad, se refieren a la serie de la primera diferencia del precio. ¡Cuando dicen que no se puede ganar dinero con el SP con MO cero (como el ruido blanco), quieren decir que no se puede ganar dinero con el BP construido integrando este SP (análogo de las series de precios)! Realmente estás confundiendo (por una serie de definiciones y parámetros) la serie de precios con su primera diferencia y, por tanto, engañando a los miembros del foro.
Perdona, por supuesto, el tono del mensaje, pero he intentado ceñirme a tu estilo de comunicación :-)
Yura, tienes que usar tu cerebro.
1. " Un BP estacionario es estrictamente una tendencia lateral con canales horizontales claros" - pero un BP de precios siempre está colgando de cualquier manera y sólo a veces en un canal lateral.
2. "El ruido blanco es imprevisible por definición, PERO (que) aún podrá operar con él de forma rentable" - ¡resulta una contradicción lógica!
¿Por qué demonios has escrito eso? Una vez más, para los que están en el tanque: cuando hablan de estacionariedad/no estacionariedad, se refieren a la serie de la primera diferencia del precio. ¡Cuando dicen que no se puede ganar dinero con el SP con MO cero (como el ruido blanco), quieren decir que no se puede ganar dinero con el BP construido integrando este SP (análogo de las series de precios)! Realmente confundes (por una serie de definiciones y parámetros) una serie de precios con su primera diferencia y así engañas a los participantes del foro.
Perdona, por supuesto, el tono del post, pero he intentado ceñirme a tu estilo de comunicación:-)
Sí, entiendan las definiciones y en qué se diferencian de las utilizadas en la física o en la teoría clásica de la probabilidad, y entonces podrán debatir, tontos. Diablos, ¡enseñan este enfoque CIENTÍFICO en cualquier disciplina en cualquier instituto! ¿Alguien de aquí ha estado alguna vez en algún instituto?
Yura, tienes que usar tu cerebro.
1. " Un BP estacionario es estrictamente una tendencia lateral con canales horizontales claros" - pero un BP de precios siempre está colgando de cualquier manera y sólo a veces en un canal lateral.
2. "El ruido blanco es imprevisible por definición, PERO (que) aún podrá operar con él de forma rentable" - ¡resulta ser una contradicción lógica!
¿Por qué demonios has escrito eso? Una vez más, para los que están en el tanque: cuando hablan de estacionariedad/no estacionariedad, se refieren a la serie de la primera diferencia del precio. ¡Cuando dicen que no se puede ganar dinero con el SP con MO cero (como el ruido blanco), quieren decir que no se puede ganar dinero con el BP construido integrando este SP (análogo de las series de precios)! Realmente estás confundiendo (por una serie de definiciones y parámetros) la serie de precios con su primera diferencia y, por tanto, engañando a los miembros del foro.
Perdón, por supuesto, por el tono del post, pero intentando ceñirme a tu estilo de comunicación:-)
Crees que Reshetov es tan tonto que confundió la primera diferencia con la suma acumulativa -tú lo llamas integración-. Escribió correctamente, no hay contradicción. (ruido blanco), entonces sus primeras diferencias son imprevisibles, porque ACF=0, pero la propia suma acumulada del ruido blanco es predecible, y esto es importante, porque la varianza es finita, y la MO no flota en el tiempo, y en general la serie en su conjunto tiene parámetros estáticos sin ninguna "adaptabilidad" y juegos con probabilidad.
Reshetov писал(а) >> Суть в том, что стационарность - вовсе не обязательно прогнозируемость, а прогнозируемость - вовсе не обязательно стационарность.
Bueno, hola. Hablamos, hablamos, hablamos, hablamos y ahora tenemos un acuerdo.
Sí.
Crees que Reshetov es tan tonto que confundió la primera diferencia con la suma acumulativa -tú lo llamas integración-. Escribió correctamente, no hay contradicción. (ruido blanco), entonces sus primeras diferencias son imprevisibles porque ACF = 0, pero la suma acumulada del ruido blanco es predecible, y esto es importante porque la varianza es finita y la MO no flota en el tiempo; además, la serie en su conjunto tiene parámetros estáticos sin ninguna "adaptabilidad" y juegos con probabilidad.
no es así. Sólo una serie teórica "ideal" es imprevisible por definición. Si, por ejemplo, se obtiene una HP con mo=0 y cierta dispersión en la práctica, no significa que esta serie no pueda ganarse y sea imprevisible. Incluso puede contener dependencias deterministas, pero su aparición es lo suficientemente rara como para afectar a la distribución de toda la serie. La temperatura media del hospital no es relevante aquí.
a Neutrón
Disculpas por el retraso. Sergei, encuentro muchas "incoherencias" conceptuales en tu planteamiento. Por un lado dices que la estacionariedad es imposible, y por otro lado aseguras que estadísticamente el sistema se mantiene estable durante aproximadamente un mes (sin necesidad de cambiar los parámetros). Pero en ese caso, ¿quién le impide ajustar los parámetros de estado estacionario una vez al mes?
Ещё раз. Речь идёт не о прогнозе цены (на чём собственно только и можно заработатьт), а об выявлении КСП и оценки его мощности. А цену я всегда предсказывал и предсказываю только на один шаг вперёд (в отсчётах событий ТС). Это кажется разумным, т.к. достоверность прогноза ВР типа ценовых крайне низка (на уровне 1-5 %) и достоверность прогноза на n-шагов вперёд имеет ценность порядка (%)^n, т.е. уже на втором шаге стремится нулю (P=0.01^2=0.0001->0), что делает процедуру рисования рвзличных кривулек на правом краю ценового ряда (в будущее) совершенно бессмысленной! Если, конечно, не рассматривать её с точки зрения художественной ценности. Но это уже дело вкуса "художника" и его игривости.
Eso si usas algún modelo de AR de frente, sí. Pero si lo piensas un poco... Por ejemplo, mis curvas artísticas dan muy buenos resultados (y se trata de sistemas de control estocástico con estructura aleatoria combinada con redes neuronales probabilísticas) :o) En realidad llegué al resultado contrario aplicando el análisis fractal. Predecir por una cuenta es un callejón sin salida. El desfase de un recuento es un caos total, nunca se puede predecir nada ahí.
No hay problema. - Coeficiente de correlación positiva entre muestras vecinas en una serie de primeras diferencias de precios.
¡¡¡¡Oh, cómo!!!! ¿Y escribes que no ves factible la conversión a estacionario? Pero a ver, ¿lo que haces x(n)-x(n-1) no es una forma de convertir la serie en estacionaria? Realmente y aquí hay que ser extremadamente cuidadoso en la aplicación de la conocida fórmula. Como sabes muy bien, la autocorrelación es un límite, que en el caso general no se puede tomar (a veces es posible estimarlo). Sólo introduciendo importantes restricciones en las propiedades de la serie (una de ellas la estacionariedad) fue posible obtener esta fórmula. El precio no satisface en absoluto estas condiciones, la diferencia casi sí:
Aquí está el intervalo de toda la serie
Este es el aspecto de su correlación (R(n)=R(-n))
Y de hecho, la estimación de la autocorrelación es la siguiente (y aun así, muy imprecisa, sin calcular intervalos de confianza y esas cosas)
PD: pequeño error, el ejemplo correcto está aquí https://forum.mql4.com/ru/27563/page22
no lo es. Sólo una serie teórica "ideal" es imprevisible por definición. Si en la práctica, por ejemplo, se obtiene una HP con mo=0 y cierta varianza, no significa que esta serie no pueda ganarse y sea impredecible. Incluso puede contener dependencias deterministas, pero su aparición es lo suficientemente rara como para afectar a la distribución de toda la serie. La temperatura media del hospital no es indicativa en este caso.
Me refiero al ruido blanco, que está prácticamente corregido por la volatilidad. Los signos de los valores del ruido blanco son imprevisibles.
¿De qué tipo de series estamos hablando en el caso destacado o se trata sólo de los precios de las últimas operaciones del instrumento?